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이중 취득 및 중단 손실 전략과 EMA 크로스오버

저자:차오장, 날짜: 2024-07-29 14:46:31
태그:EMATPSL

전반적인 설명

이중 취익 및 스톱 손실 전략과 함께 EMA 크로스오버는 동적 위험 관리와 이동 평균 크로스오버 신호를 결합하는 양적 거래 접근법이다. 이 전략은 단기 및 장기 지수적 이동 평균 (EMA) 의 크로스오버를 활용하여 엔트리 신호를 생성하며, 고정 및 동적 취익 및 스톱 손실 메커니즘의 조합을 사용하여 위험을 관리하고 이익을 확보합니다. 이 방법은 유연한 위험 통제를 통해 거래 자본을 보호하면서 시장 추세를 파악하는 것을 목표로합니다.

전략 원칙

신호 생성:
- 20주기 및 50주기 기하급수적 이동 평균 (EMA) 을 사용합니다.
- 단기 EMA가 장기 EMA를 넘으면 긴 엔트리를 유발합니다.
- 단기 EMA가 장기 EMA보다 낮을 때 단기 입시를 유발합니다.
위험 관리:
- 입시 가격에서 200 pips로 설정된 초기 취득
- 초기 스톱 로즈는 장기 EMA를 넘어 100 피프로 설정됩니다.
- 스톱 로스 레벨은 가격 이동에 따라 조정되며 장기 EMA에서 100 pip 거리를 유지합니다.
거래 실행:
- strategy.entry 함수를 사용하여 구매 및 판매 거래를 실행합니다.
- 용도strategy.exit이윤을 취하고 손실을 멈추는 수준에 기초한 포지션을 닫는 기능
시각화:
- 차트에서 단기 및 장기 EMA 라인
- 구매 (녹색) 및 판매 (붉은) 신호를 표시하는 배경 색상을 사용합니다.

전략적 장점

트렌드 추적: EMA 크로스오버를 통해 시장 트렌드를 포착합니다. 강한 트렌드 시장에서 유용합니다.
역동적 리스크 관리: 스톱 로스 수준은 장기 EMA와 함께 움직이며 시장 변화에 적응하고 더 나은 리스크 보호를 제공합니다.
고정 취업 이윤: 200 피프 고정 취업 이윤은 트렌드 반전 전에 이익을 확보하는 데 도움이됩니다.
시각 보조: EMA 라인과 배경 색상은 직관적인 거래 신호를 제공하여 분석과 의사결정을 촉진합니다.
조정 가능한 매개 변수: EMA 기간, 이익 취득 및 스톱 로스 피프와 같은 주요 매개 변수는 다른 시장과 개인적인 선호도에 따라 조정 할 수 있습니다.
완전 자동화: 전략은 완전히 자동화되어 인간의 개입과 정서적 영향을 줄입니다.

전략 위험

시장을 뒤집어 놓는 위험: 옆으로 또는 뒤집어 놓은 시장에서 빈번한 EMA 크로스오버는 연속적인 손실로 이어질 수 있습니다.
미끄러짐 위험: 매우 변동적인 시장에서 실제 실행 가격은 이상 가격과 크게 다를 수 있습니다.
고정된 영업 제한: 200피프 고정된 영업 제한은 강력한 트렌드에서 너무 일찍 포지션을 폐쇄하여 잠재적 인 수익을 놓칠 수 있습니다.
마감 위험: 100피프 스톱 손실은 어떤 상황에서는 위험을 효과적으로 통제하기에 충분하지 않을 수 있으며, 더 큰 마감으로 이어질 수 있습니다.
EMA에 대한 과도한 의존: EMA에 대한 유일한 의존은 다른 중요한 시장 정보와 지표를 간과 할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

멀티 지표 통합: RSI, MACD 등과 같은 다른 기술 지표와 결합하여 신호 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다.
적응 매개 변수: EMA 기간을 동적으로 조정하고 다른 시장 환경에 적응하기 위해 시장 변동성에 따라 수익/손실 중지 지점을 취합니다.
볼륨 분석을 포함: 트렌드 판단 정확성과 거래 시기를 향상시키기 위해 볼륨 요소를 고려하십시오.
시간 필터링: 유동성이 낮은 시장 세션에서 거래를 피하기 위해 거래 시간 필터를 추가합니다.
이윤 취득 메커니즘을 개선: 지속적인 성장을 허용하면서 이윤을 보호하기 위해 후속 이윤 취득을 도입하십시오.
리스크 관리 최적화: 계정 크기와 리스크 선호도에 따라 각 거래에 대한 자금 비율을 동적으로 조정합니다.
시장 감정 분석을 추가하십시오: 시장 트렌드 및 잠재적 인 반전을 더 잘 판단하기 위해 시장 감정 지표를 포함하십시오.

결론

이중 취득 및 스톱 로스 전략 (EMA Crossover with Dual Take Profit and Stop Loss Strategy) 은 기술 분석과 리스크 관리를 결합한 양적 거래 방법이다. 이 전략은 EMA 크로스오버 신호와 동적 스톱 로스 메커니즘을 활용하여 리스크를 제어하는 동시에 시장 트렌드를 파악하는 것을 목표로 한다. 트렌딩 시장에서 전략이 잘 수행되지만, 불안정한 조건에서 도전에 직면할 수 있다. 멀티 지표 통합, 매개 변수 최적화 및 향상된 리스크 관리를 통해 전략은 성과 적응력을 더욱 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 이 전략을 사용하는 트레이더들은 그 장점과 한계를 완전히 이해하고, 개별 리스크 관용과 시장 조건을 기반으로 적절한 조정을 해야 한다.

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia com Médias Móveis", overlay=true)

// Parâmetros das médias móveis
ema_short_length = input.int(20, title="EMA Curta")
ema_long_length = input.int(50, title="EMA Longa")
tp_pips = input.int(200, title="Take Profit em Pips")
sl_pips = input.int(100, title="Stop Loss em Pips")

// Cálculo das médias móveis
ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)

// Definição do Take Profit e Stop Loss iniciais em pips
pip_size = syminfo.mintick
initial_take_profit_buy = tp_pips * pip_size
initial_take_profit_sell = tp_pips * pip_size
initial_stop_loss_buy = ema_long - sl_pips * pip_size
initial_stop_loss_sell = ema_long + sl_pips * pip_size

// Variáveis para controle de SL e TP móveis
var float stop_loss_level = na
var float take_profit_level = na

// Condições para Compra e Venda
buy_condition = ta.crossover(ema_short, ema_long)
sell_condition = ta.crossunder(ema_short, ema_long)

// Atualização do Stop Loss Móvel e Take Profit Móvel
if (buy_condition)
    stop_loss_level := ema_long - sl_pips * pip_size
    take_profit_level := close + initial_take_profit_buy

if (sell_condition)
    stop_loss_level := ema_long + sl_pips * pip_size
    take_profit_level := close - initial_take_profit_sell

// Execução da Estratégia de Compra
if (buy_condition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Saída da Estratégia de Compra
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit", "Compra", limit=take_profit_level, stop=stop_loss_level)

// Execução da Estratégia de Venda
if (sell_condition)
    strategy.entry("Venda", strategy.short)

// Saída da Estratégia de Venda
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit", "Venda", limit=take_profit_level, stop=stop_loss_level)

// Plotagem das EMAs
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA Curta")
plot(ema_long, color=color.red, title="EMA Longa")

// Estilo de fundo baseado na posição
bgcolor(buy_condition ? color.green : sell_condition ? color.red : na, transp=80)