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2. 다중 지표 적응 추세 전략

다중 지표 적응 추세 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-07-29 15:51:54
태그:ATRRSIUTEMADC

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/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("UT Bot Alerts - Non-Repainting with RSI Filter and Donchian Channels", overlay=true)

// Inputs for UT Bot
a = input.int(1, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'")
c = input.int(10, title="ATR Period")
h = input.bool(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
percentage = input.float(0.002, title="Percentage for Exit (0.2% as decimal)")

// RSI Inputs
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiSource = input.source(close, title="RSI Source")

// ATR Calculation
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

// Heikin Ashi Calculation
haClose = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, open, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haCloseSeries = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4

src = h ? haCloseSeries : close

// RSI Calculation
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiPeriod)

// Non-repainting ATR Trailing Stop Calculation
var float xATRTrailingStop = na
if (barstate.isconfirmed)
    xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss

// Position Calculation
var int pos = 0
if (barstate.isconfirmed)
    pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

// Track entry prices
var float entryPrice = na

// Donchian Channels
length = input.int(20, minval = 1, title="Donchian Channels Length")
offset = input.int(0, title="Donchian Channels Offset")
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
plot(basis, "Basis", color = #FF6D00, offset = offset)
u = plot(upper, "Upper", color = #2962FF, offset = offset)
l = plot(lower, "Lower", color = #2962FF, offset = offset)
fill(u, l, color = color.rgb(33, 150, 243, 95), title = "Background")

// Buy and sell conditions with RSI filter and basis condition
buy = src > xATRTrailingStop and above and barstate.isconfirmed and rsiValue > 50 and src > basis
sell = src < xATRTrailingStop and below and barstate.isconfirmed and rsiValue < 50 and src < basis

// Calculate target prices for exit
var float buyTarget = na
var float sellTarget = na

if (buy)
    entryPrice := src
    buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
    sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell)
    entryPrice := src
    buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
    sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit conditions
var bool buyExit = false
var bool sellExit = false
var bool stopLossExit = false

if (strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed)
    if (src >= buyTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=buyTarget)
        buyExit := true
    if (src <= sellTarget)
        strategy.exit("Stoploss exit", "Buy", stop=src)
        stopLossExit := true

if (strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed)
    if (src <= sellTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=sellTarget)
        sellExit := true
    if (src >= buyTarget)
        strategy.exit("Stoploss exit", "Sell", stop=src)
        stopLossExit := true

// Plotting
plotshape(buy, title="Buy", text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title="Sell", text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)

barcolor(src > xATRTrailingStop ? color.green : na)
barcolor(src < xATRTrailingStop ? color.red : na)

alertcondition(buy, "UT Long", "UT Long")
alertcondition(sell, "UT Short", "UT Short")
alertcondition(buyExit, "UT Long Exit", "UT Long Exit")
alertcondition(sellExit, "UT Short Exit", "UT Short Exit")
alertcondition(stopLossExit, "Stoploss exit", "Stoploss exit")

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• RSI50_EMA 장기 전용 전략
• ATR-RSI 증강 트렌드 트레이딩 시스템
• EMA RSI 크로스오버 전략
• Han Yue - 다중 EMA, ATR 및 RSI를 기반으로 한 트렌드 다음 거래 전략
• 다중 지표 지능형 피라미드 전략
• 4시간 시간 프레임 포괄 패턴 거래 전략 동적 취득 및 중지 손실 최적화
• 다중 시간 프레임 기하급수적 이동 평균 크로스오버 전략
• AlphaTradingBot 거래 전략
• ATR 변동성 전략과 함께 다중 지표 동적 적응 위치 사이징
• MACD 밸리 탐지기 전략

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• 매직 채널 가격 액션 거래 전략
• 다중 지표 옵션 거래 전략
• 리스크 제어와 함께 두 개의 이동 평균 역전 전략
• 이중 이동 평균 트렌드 RSI 필터와 전략에 따라
• 다중 EMA 크로스오버와 피보나치 확장 트렌드
• 다중 EMA 교차 정지 전략
• SMA 크로스오버와 슈퍼트렌드를 적용한 적응성 모멘텀 거래 전략
• 가중화 이동 평균 및 상대적 강도 지수 위험 관리 최적화 시스템과의 교차 전략
• 이중 매끄러운 하이켄 아시 트렌드 전략
• RSI 반전 크로스 모멘텀 수익 목표 양적 거래 전략
• 다중 지표 포괄적 거래 전략: 모멘텀, 과잉 구매 / 과잉 판매 및 변동성의 완벽한 조합
• 고 정밀 RSI 및 Bollinger Bands 브레이크업 전략
• 고급 EMA 크로스오버 전략: 동적 스톱 로스 및 영업 타겟을 갖춘 적응 거래 시스템
• 이중 취득 및 중단 손실 전략과 EMA 크로스오버
• 다중 시간 프레임 헬스 이동 평균 크로스오버 전략
• 동적 후속 정지 두 개의 목표 이동 평균 교차 전략
• 동적 적응 동력 분출 전략
• 후속 스톱 로스 전략과 함께 적응적인 이동 평균 크로스오버
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• 다르바스 박스 탈출 및 위험 관리 전략