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다단계 오스칠레이터 매수 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-07-30 15:45:44
태그:RSIDCA

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전반적인 설명

다단계 초판 오시일레이터 구매 전략 (Multi-Level Oversold Oscillator Buy Strategy) 은 상승 시장 환경에 특별히 설계된 단장 거래 시스템이다. 이 전략은 시장 교정 과정에서 최적의 구매 기회를 식별하기 위해 스토카스틱 오시일레이터와 스토카스틱 상대 강도 지수 (Stochastic RSI) 의 조합을 활용한다. 이 전략은 시장 인하를 활용하는 것을 목표로 달러 비용 평균 (DCA) 의 효과를 모방하기 위해 3단계 피라미드 접근 방식을 사용합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원칙은 과판된 영역에서 구매 신호를 식별함으로써 하락을 구매하는 것입니다. 구체적으로:

  1. 그것은 긴 기간 (66) 스토카스틱 오시레이터 (K) 와 스토카스틱 RSI (Kr) 를 사용합니다.
  2. 상승 시장을 위해 상향 편향된 과판 (20) 및 과입 (99) 라인을 설정합니다.
  3. K와 Kr 모두 과잉 판매 라인 (20) 아래로 떨어지면 전략은 구매 기회를 찾기 시작합니다.
  4. 이러한 조건에서, Kr 선이 D 선 위에 넘어가면 구매 신호가 발사됩니다.
  5. 3단계 피라미드 접근법을 적용하고 계정 가치의 20%를 매번 투자합니다.
  6. 모든 포지션은 Kr 라인이 오버구입 라인을 달성하거나 초과하면 수익으로 종료됩니다 (99).

이 전략은 스톱 로스를 사용하지 않으며, 상승 추세에 대한 강한 신뢰를 반영합니다.

전략적 장점

  1. 트렌드 추종: 상승 추세에서 인기를 효과적으로 활용하는 황소 시장에 설계되었습니다.
  2. 복수 확인: 입력 신호의 신뢰성을 높이기 위해 두 가지 지표를 결합합니다.
  3. 유연한 포지션 크기: 3단계 피라미드 방식은 위험을 통제하면서 평균 비용을 낮추는 것입니다.
  4. 높은 적응력: 매개 변수를 조정하여 다른 시장 조건에 조정할 수 있습니다.
  5. 단순성과 명확함: 이해하기 쉽고 실행하기 쉬운 명확한 전략 논리.
  6. 자동화 친화적: 간결한 코드, 자동화 거래에 쉽게 구현.

전략 위험

  1. 가짜 브레이크 위험: 불안정한 시장에서 빈번한 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. 솔루션: 이동 평균과 같은 추세를 확인하는 추가 지표를 포함합니다.

  2. 과잉 레버링 위험: 지속적인 하락은 과도한 포지션으로 이어질 수 있습니다. 솔루션: 최대 위치 제한을 설정하거나 피라미드 비율을 동적으로 조정합니다.

  3. 리바운드를 놓치는 위험: 엄격한 입시 조건으로 인해 빠른 리바운드를 놓칠 수 있습니다. 해결책: 더 민감한 단기 지표를 추가로 고려하십시오.

  4. 스톱 로스 메커니즘이 없는 경우: 심각한 수정 시 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 솔루션: 변동성 기반의 동적 스톱 로스 메커니즘을 도입합니다.

  5. 매개 변수 민감성: 전략 성능은 매개 변수 설정에 지나치게 의존할 수 있습니다. 솔루션: 포괄적인 매개 변수 최적화 및 백테스팅을 수행합니다.

전략 최적화 방향

  1. 동적 매개 변수 조정: 시장 변동성에 따라 스토카스틱 및 RSI 기간을 자동으로 조정합니다. 이유: 다른 시장 환경에 대한 전략 적응력을 향상시킵니다.

  2. 트렌드 필터를 도입: 트렌드 확인을 위해 장기 이동 평균을 추가합니다. 이유: 불안정한 시장에서 잘못된 신호를 줄이고 진입 품질을 향상시킵니다.

  3. 동적 포지션 사이징을 구현합니다. 시장 변동성과 계정 성과에 따라 각 피라미드 비율을 조정합니다. 이유: 더 나은 위험 통제와 자본 효율성 향상

  4. 이윤 취득 메커니즘을 강화합니다. Kr가 과잉 매입 영역에 도달하면 전체 폐쇄 대신 부분적인 포지션 감축을 실행하십시오. 이유: 장기적인 트렌드를 놓치지 말고 장기적인 수익률을 높이는 것.

  5. 시장 정서 지표 통합: VIX 또는 투자 흐름 지표와 같이 출입 시기를 최적화합니다. 이유: 거시 시장 환경에 대한 전략 감수성을 높입니다.

결론

다단계 초판 오시일레이터 구매 전략 (Multi-Level Oversold Oscillator Buy Strategy) 은 스토카스틱 및 스토카스틱 RSI 지표를 결합하여 시장 교정 과정에서 구매 기회를 효과적으로 포착하는 기발하게 설계된 황금 시장 거래 시스템이다. 3단계 피라미드 방식은 DCA 전략의 장점을 모방할 뿐만 아니라 더 유연한 포지션 관리를 제공합니다. 전략 설계가 낙관주의로 기울어지는 반면, 적절한 위험 관리와 지속적인 최적화로 강력한 장기 투자 도구가 될 가능성이 있습니다. 미래 최적화는 다양한 시장 환경에 대처하기 위해 전략의 적응력과 위험 통제 능력을 향상시키는 데 중점을 두어야합니다. 전반적으로, 이것은 추가 연구와 개선에 가치가있는 유망한 거래 전략입니다.

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
 
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)

//-------  strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for 
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}

 
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)

// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD) 
 
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')

plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )

hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)

//}
// -------------- strategy excecution --------------- {

if  ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
	strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
	strategy.close_all()

//}
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