ChaoZhang
개요
이 전략은 다중 지수 이동 평균 ((EMA) 의 교차에 기반한 트렌드 추적 시스템으로, 동적 스톱 손실 메커니즘을 결합한다. 이 전략은 21주기, 50주기 및 200주기 트리플 EMA를 사용하며, 단기 및 중기 EMA의 교차로 거래 신호를 생성하며, 장기 EMA를 사용하여 전체적인 트렌드 방향을 확인하고, 위험을 관리하기 위해 유연한 스톱 손실을 설정한다. 이 전략은 변동성이 높은 시장 환경에 적합하며, 중기 및 장기 트렌드 거래에 특히 적합하다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 세 가지의 EMA 시스템의 상호 작용에 기반합니다.
- 21주기 EMA를 빠른 이동 평균으로 사용하여 단기 가격 움직임을 나타냅니다.
- 50주기 EMA를 중간 이동 평균으로 사용하여 거래 신호를 생성합니다.
- 200주기 EMA를 장기 이동 평균으로 사용하여 주 트렌드 방향을 확인합니다.
- 21주기 EMA가 50주기 EMA를 상향으로 통과하고 가격이 200주기 EMA 위에 있을 때, 다중 신호가 생성된다.
- 21주기 EMA가 50주기 EMA를 아래로 넘어가고 가격이 200주기 EMA 아래로 떨어지면 하위 신호가 발생한다
- 각 거래 신호에는 해당되는 중지 및 중지 수준이 있으며, 현재 가격과 사용자 정의된 점수를 기반으로 계산됩니다.
전략적 이점
- 다중 시간 프레임 검증: 트리플 EMA의 조합을 통해 가짜 돌파의 위험을 효과적으로 감소시킵니다.
- 트렌드 확인 메커니즘: 200주기 EMA를 트렌드 필터로 사용하여 거래 방향의 정확성을 향상시킵니다.
- 리스크 관리가 완성된: 내장된 다이내믹 스톱스톱 메커니즘, 각 거래에 대한 정확한 리스크 제어
- 매개 변수는 유연하게 조정할 수 있습니다. 스톱 스톱 손실 포인트는 시장 특성에 따라 최적화 할 수 있습니다.
- 강력한 시각화 효과: 모든 거래 신호와 위험 제어 수준을 보여주는 명확한 그래픽 인터페이스
- 전략 논리 간소화: 이해하기 쉽고 유지하기 쉬우며, 초보자 및 전문가 거래자에게 적합합니다.
전략적 위험
- 변동성 있는 시장의 위험: 횡보 및 변동성 있는 시장에서는 빈번하게 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 영향: 급격한 변동 기간 동안 실제 거래 가격은 신호 가격과 큰 오차가있을 수 있습니다.
- 고정 스톱 리스크: 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있는 기본 스톱 포인트
- 트렌드 리버스 위험: 트렌드 리버스 포인트에서 큰 회수일 수 있다
- 매개변수 최적화 위험: 과도한 최적화로 인해 실제 거래에서 해당 전략의 성과가 저하될 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변동률 지표 도입: ATR에 기반한 동적 조정 스톱 손실 레벨
- 거래량 확인이 증가: 거래량을 거래 신호의 보조 확인 지표로 사용합니다.
- 최적화 출장 시간: EMA 교차 후 회귀 호출을 기다리며 출장할 수 있다.
- 트렌드 강도 필터를 추가: ADX와 같은 지표와 함께 트렌드 강도를 평가
- 개선된 스톱 메커니즘: 모바일 스톱 또는 지탱 저항 지점에 기반한 스마트 스톱을 구현
- 적응 변수를 개발: 시장 상황에 따라 EMA 주기를 동적으로 조정
요약하다
이 전략은 다중 EMA 시스템의 연동 작용을 통해 시장 추세를 효과적으로 포착합니다. 완벽한 위험 관리 장치와 명확한 거래 논리는 실용적인 거래 도구가됩니다. 지속적인 최적화와 개선으로 전략은 다양한 시장 환경에 더 잘 적응하여 거래 효율성과 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with SL and TP Levels", overlay=true)
// Input settings for stop loss and take profit
slTicks = input.int(50, title="Stop Loss (ticks)", minval=1)
tpTicks = input.int(100, title="Take Profit (ticks)", minval=1)
// Input settings for moving averages
shortMAPeriod = input.int(21, title="Short MA Period")
longMAPeriod = input.int(50, title="Long MA Period")
thirdMAPeriod = input.int(200, title="Third MA Period")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.ema(close, shortMAPeriod) // Short EMA (21-period)
longMA = ta.ema(close, longMAPeriod) // Long EMA (50-period)
thirdMA = ta.ema(close, thirdMAPeriod) // Third EMA (200-period)
// Detect crossovers for entry signals
bullishCross = ta.crossover(shortMA, longMA) and close > thirdMA
bearishCross = ta.crossunder(shortMA, longMA) and close < thirdMA
// Initialize variables for SL and TP
var float longSL = na
var float longTP = na
var float shortSL = na
var float shortTP = na
// Execute trades based on crossovers
if (bullishCross)
longSL := close - slTicks * syminfo.mintick
longTP := close + tpTicks * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (bearishCross)
shortSL := close + slTicks * syminfo.mintick
shortTP := close - tpTicks * syminfo.mintick
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// Plot the MAs
plot(shortMA, color=color.green, linewidth=2, title="21-period EMA")
plot(longMA, color=color.red, linewidth=2, title="50-period EMA")
plot(thirdMA, color=color.blue, linewidth=2, title="200-period EMA")
// Plot buy/sell signals
plotshape(series=bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small, offset=-1)
plotshape(series=bearishCross, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small, offset=-1)
// // Draw SL and TP lines for Long positions
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index + 1, y2=longSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index + 1, y2=longTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, longSL, text="Long SL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="Long TP", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// // Draw SL and TP lines for Short positions
// if (bearishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=shortSL, x2=bar_index + 1, y2=shortSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=shortTP, x2=bar_index + 1, y2=shortTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, shortSL, text="Short SL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, shortTP, text="Short TP", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)