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VWAP-ATR 동적 가격 행동 거래 시스템

저자:차오장, 날짜: 2024-11-27 14:51:52
태그:VWAPATRPA

전반적인 설명

이것은 볼륨 가중화 평균 가격 (VWAP), 평균 진실 범위 (ATR) 및 가격 액션 분석을 결합한 내일 거래 전략이다. 전략은 ATR을 사용하여 동적인 스톱 로스 및 수익 목표를 설정하는 동안 VWAP와 가격 크로스오버를 관찰하여 시장 추세를 결정합니다. 핵심 개념은 ATR에 의해 제어되는 위험 관리로 가격이 VWAP로 다시 당겨지면 거래 기회를 식별하는 것입니다.

전략 원칙

이 전략은 몇 가지 핵심 원칙에 기초합니다.

트렌드 레퍼런스 라인으로 VWAP를 사용하며, VWAP 위에 상승하고 아래로 하락합니다.
VWAP로 가격 교차를 통해 입점 지점을 식별합니다.
ATR을 사용하여 스톱 로스 및 수익 목표의 동적 계산을 통해 유연한 위험 관리를 제공합니다
롱 엔트리 조건: 아래에서 VWAP 위를 넘는 가격
단기 입시 조건: 위로부터 VWAP 아래로 가격 교차
1x ATR로 설정된 스톱 로스, 1.5x ATR로 설정된 수익 목표

전략적 장점

역동적 리스크 관리: ATR을 사용하여 스톱 로스 및 수익 목표를 조정하고 다른 시장 변동 조건에 적응합니다.
트렌드 추적: 기준으로 VWAP를 사용하여 시장 트렌드를 효과적으로 포착합니다.
객관적 거래 신호: 명확한 기술 지표에 기초하여 주관적 판단을 줄입니다.
적당한 위험/이익 비율: ATR의 1.5배의 수익 목표를 통해 좋은 위험/이익을 보장합니다.
높은 적응력: 다른 시장과 시간 틀에 적용됩니다.

전략 위험

시장을 흔들리는 위험: 다양한 시장에서 빈번한 VWAP 교차가 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
회전 위험: 급격한 시장 변동으로 인해 상당한 회전 위험이 있습니다.
스톱 로스 범위 위험: 1x ATR 스톱 로스는 매우 변동적인 시장에서 충분하지 않을 수 있습니다.
가짜 브레이크 위험: 가격과 VWAP의 크로스오버는 가짜 브레이크로 이어질 수 있습니다.

전략 최적화

볼륨 필터를 추가합니다. 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 볼륨 확인 메커니즘을 구현합니다.
스톱 로스 설정 최적화: 시장 조건에 따라 ATR 곱셈을 동적으로 조정합니다.
트렌드 필터 추가: 다른 시장에서 빈번한 거래를 피하기 위해 추가 트렌드 지표를 도입
입시 시기를 개선: 입시 정확도를 높이기 위해 가격 패턴 확인을 추가
시간 필터를 구현: 매우 변동적인 시장 개장 및 폐쇄를 피하기 위해 거래 세션 제한을 추가

요약

이 전략은 기술 분석과 역동적 리스크 관리를 결합한 양적 거래 전략이다. VWAP와 ATR의 조합은 효과적인 리스크 통제를 유지하면서 객관적인 거래 신호를 보장한다. 전략 설계는 현대적인 양적 거래 요구 사항에 부합하여 좋은 실용성과 확장성을 제공합니다. 제안된 최적화를 통해 더 많은 성능 향상을 위한 여지가 있습니다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)

// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)

// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)

// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP

// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)

// Entry and Exit Rules

// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")

// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)