ChaoZhang
개요
이 전략은 자금 흐름 지표 ((MFI) 를 기반으로 한 자동화 된 거래 시스템으로, 자산이 과매도 지역에서 수행되는 것을 식별하여 잠재적인 역전 기회를 포착합니다. 전략의 핵심은 MFI 지표가 과매도 지역에서 (설정값 20 이하) 다시 올랐을 때 구매 신호를 발생시키고, 제한 가격 주문, 중지 손실 및 이익 결제와 같은 여러 가지 메커니즘을 통해 거래 위험과 수익을 관리합니다. 이 전략은 특히 시장에서 과하 반전이 발생할 때 배치하는 데 적합합니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 몇 가지 중요한 단계에 기반합니다.
- 계속적으로 자금흐름 지표 (MFI) 의 수학적 변화를 모니터링합니다. MFI가 기본 초매한 임계 (default 20) 이하로 떨어지면 시스템 표기는 초매한 영역에 진입합니다.
- MFI가 과매도 지역에서 다시 올라와 마이너스를 돌파할 때, 시스템은 현재 가격 아래의 구매 제한 가격을 설정합니다. 특정 가격은 사용자가 정의한 비율에 의해 결정됩니다.
- 시스템은 제한 가격 표의 유효 기간을 모니터링하고, 미리 설정된 관찰 주기 (설정된 5K선) 내에 거래가 이루어지지 않으면 주문이 자동으로 취소됩니다.
- 주문이 완료되면, 시스템은 즉시 입시 가격의 비율에 따라 Stop Loss 및 Take Profit 목표 가격을 설정합니다.
- 거래는 스톱로스 또는 수익 목표에 도달했을 때 자동으로 청산됩니다.
전략적 이점
- 리스크 관리가 완벽합니다. 사전 설정된 스톱로스 및 수익 목표와 함께, 각 거래에 대한 명확한 리스크/이익 비율을 제공합니다.
- 유연한 입점: 제한 가격 입점으로 더 나은 거래 가격을 얻을 수 있고, 전체적인 수익 공간을 향상시킬 수 있다.
- 자동화 수준: 신호 생성에서 포지션 관리에 이르기까지 모든 과정이 자동화되어 인간의 개입으로 인한 감정적 인 영향을 줄입니다.
- 매개 변수 조절성: MFI 주기, 초매한 경량, 주문 유효 기간 등과 같은 핵심 매개 변수는 시장 특성에 따라 최적화 할 수 있습니다.
- 시스템 논리가 명확하다: 전략 규칙이 명확하여 재검토와 실 디스크 모니터링이 용이하다.
전략적 위험
- 가짜 신호 위험: 급격히 변동하는 시장에서 MFI는 가짜 초매 신호를 생성할 수 있다. 다른 기술 지표와 함께 교차 검증이 권장된다.
- 슬라이드 포인트 위험: 시장의 급격한 변동으로 인해 예상된 가격에 거래가 불가능할 수 있습니다. 적절한 제한 가격 또는 유효 기간을 연장 할 수 있습니다.
- 트렌드 위험: 강한 하향 트렌드에서, 조기 진입하면 큰 손실이 발생할 수 있다. 트렌드 필터를 추가하는 것이 좋습니다.
- 매개 변수 민감성: 전략의 성능은 매개 변수 설정에 민감하며, 다른 시장 환경에 맞게 최적화해야 한다.
전략 최적화 방향
- 시장 추세 필터를 추가: 이동 평균과 같은 추세 지표를 도입하여 상승 추세에서만 거래를 시작할 수 있습니다.
- 최적화된 신호 확인 메커니즘: RSI, MACD 등 다른 기술 지표와 결합하여 신호 신뢰도를 높일 수 있다.
- 다이내믹 스톱 메커니즘: 시장의 변동에 따라 스톱 거리를 동적으로 조정하여 스톱의 유연성을 높일 수 있다.
- 분량으로 창고 건설 및 창고: 여러 가격의 제한 가격을 실현할 수 있으며, 전체적인 창고 보유 비용을 줄일 수 있다.
- 시간 필터 도입: 상시의 특성에 따라 선택적으로 거래를 개시할 수 있다.
요약하다
이것은 합리적이고 논리적으로 명확하게 설계된 자동화 거래 전략이다. MFI 지표의 유연한 사용과 완벽한 주문 관리 메커니즘을 결합하여 시장 과매매 후의 반발 기회를 효과적으로 잡을 수 있다. 전략의 구성성이 강하여 다양한 시장 환경에 따라 최적화된 조정이 가능합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)
// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars
// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod) // MFI with specified period
// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na // Counter for bars after placing an order
// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
inOversoldZone := true // Entered oversold zone
// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
inOversoldZone := false // Leaving the oversold zone
longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100) // Calculate limit price for entry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice) // Place a limit order
barsSinceEntryOrder := 0 // Reset counter for bars after placing the order
// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
barsSinceEntryOrder += 1
// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
strategy.cancel("Long Entry")
barsSinceEntryOrder := na // Reset bar counter
// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100) // Calculate stop-loss level
takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100) // Calculate take-profit level
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na) // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue) // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red) // Oversold level line