금융자산 MFI 기반 과잉판매구역 출구 및 신호 평균화 시스템
저자:차오장, 날짜: 2024-12-05 16:40:47태그:MFIRSISLTPMA
전반적인 설명
이 전략은 금전 흐름 지수 (MFI) 를 기반으로 한 자동화 거래 시스템으로, 주로 과판된 구역에서의 자산 행동을 식별함으로써 잠재적 인 반전 기회를 포착하도록 설계되었습니다. 핵심 메커니즘은 MFI 지표가 과판된 구역 (전환 20 이하) 에서 반등될 때 구매 신호를 생성하며, 무역 위험과 수익을 관리하기 위해 제한 주문, 스톱-로스 및 영업 메커니즘을 사용합니다. 이 전략은 특히 시장 과판 반등 중 포지셔닝에 적합합니다.
전략 원칙
이 전략은 다음의 주요 단계에 기초합니다.
- MFI 값의 변화를 지속적으로 모니터링하고, MFI가 미리 설정된 임계치 (20 기본값) 아래로 떨어지면 과잉판매 구역에 진입하는 것을 표시합니다.
- MFI가 반등하여 과반 판매 구역의 문턱을 넘어서면 시스템은 현재 가격 이하의 구매 한도 주문을 합니다. 특정 가격은 사용자 정의 비율로 결정됩니다.
- 시스템은 제한 주문의 유효 기간을 모니터링하고, 미리 설정된 관찰 기간 내에 채우지 않으면 자동으로 취소합니다. (전산 5 개의 촛불).
- 구매 주문이 완료되면 시스템에서는 즉시 입시 가격 비율을 기준으로 계산된 스톱 로스 및 수익 목표 수준을 설정합니다.
- 스톱 로스 또는 수익 목표가 달성되면 거래가 자동으로 종료됩니다.
전략적 장점
- 포괄적 리스크 제어: 미리 설정된 스톱 로스 및 수익 목표를 통해 명확한 리스크/리어워드 비율을 제공합니다.
- 유연한 진입 메커니즘: 진입 제한 명령을 사용하면 더 나은 실행 가격을 달성하여 전체 수익 잠재력을 향상시킬 수 있습니다.
- 높은 자동화 수준: 신호 생성에서 위치 관리까지 완전히 자동화되어 감정적 간섭을 줄입니다.
- 강력한 매개 변수 조정성: MFI 기간, 과잉 판매 한계 및 주문 유효성과 같은 주요 매개 변수를 다른 시장 특성에 최적화 할 수 있습니다.
- 명확한 시스템 로직: 전략 규칙은 명시되어 백테스팅과 실시간 모니터링을 촉진합니다.
전략 위험
- 거짓 신호 위험: MFI는 불안정한 시장에서 거짓 과판 신호를 생성할 수 있습니다. 다른 기술적 지표와 교차 검증을 고려하십시오.
- 미끄러짐 위험: 시장의 빠른 움직임으로 인해 제한 주문이 예상 가격에 실행되지 않을 수 있습니다. 제한 주문 가격을 넓히거나 유효 기간을 연장하는 것을 고려하십시오.
- 트렌드 위험: 강한 하향 추세에 일찍 진입하면 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 트렌드 필터를 추가하는 것을 고려하십시오.
- 매개 변수 민감성: 전략 성능은 매개 변수 설정에 민감하며 다른 시장 환경에 최적화를 요구합니다.
전략 최적화 방향
- 시장 트렌드 필터링을 추가하십시오: 상향 트렌드에서만 거래 할 수 있도록 이동 평균 또는 다른 트렌드 지표를 포함하십시오.
- 신호 확인을 최적화: 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 RSI, MACD 또는 다른 기술 지표와 결합하십시오.
- 동적 스톱 로스 메커니즘: 보다 유연한 리스크 관리를 위해 시장 변동성에 따라 스톱 로스 거리를 조정합니다.
- 단계별 포지션 구축 및 폐쇄: 전체 포지션 비용을 줄이기 위해 여러 가격 레벨 제한 명령을 실행하십시오.
- 시간 필터링을 도입합니다. 다른 시간 기간 시장 특성에 따라 선택적으로 거래를 가능하게합니다.
요약
이것은 잘 설계된 논리적으로 명확한 자동화된 거래 전략이다. 포괄적인 주문 관리 메커니즘과 결합된 MFI 지표의 유연한 사용으로, 과잉 판매 조건 후 시장 반기를 효과적으로 포착한다. 전략의 높은 구성성은 다른 시장 환경에 대한 최적화를 촉진한다. 특정 위험이 존재하지만, 전략 안정성과 수익성을 더욱 향상시키기 위해 제안된 최적화 방향을 통해 해결할 수 있다. 중장기 투자에 적합하며, 특히 변동 시장에서 과잉 판매 반기 기회를 찾는 투자자들에게 적합하다.
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)
// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars
// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod) // MFI with specified period
// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na // Counter for bars after placing an order
// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
inOversoldZone := true // Entered oversold zone
// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
inOversoldZone := false // Leaving the oversold zone
longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100) // Calculate limit price for entry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice) // Place a limit order
barsSinceEntryOrder := 0 // Reset counter for bars after placing the order
// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
barsSinceEntryOrder += 1
// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
strategy.cancel("Long Entry")
barsSinceEntryOrder := na // Reset bar counter
// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100) // Calculate stop-loss level
takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100) // Calculate take-profit level
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na) // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue) // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red) // Oversold level line
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