동적 이중 EMA 크로스오버 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-12-11 11:23:54태그:EMASMA
전반적인 설명
이 전략은 두 개의 EMA 크로스오버 신호를 기반으로 한 양적 거래 전략으로, 시장 트렌드를 결정하기 위해 빠르고 느린 기하급수적 이동 평균 (EMA) 의 교차점을 사용하여, 위험 관리를 위해 동적 인 영업 및 스톱 로스 컨트롤과 결합합니다. 이 전략은 거래 당 자본의 10%까지 부 default하는 비율 기반 포지션 관리를 사용하고, 보호를 위해 동적 인 수익 목표 및 스톱 로스 수준을 구현합니다.
전략 원칙
핵심 논리는 트렌드 변화를 식별하기 위해 20 기간과 50 기간 EMA 사이의 교차를 모니터링하는 데 있습니다. 빠른 EMA가 느린 EMA를 넘을 때 긴 지위가 시작됩니다. 입시시스템은 자동으로 영업 수익 수준을 (1.3배의 입시 가격) 및 중단 손실 수준을 (0.95배의 입시 가격) 설정합니다. 이 동적 이익/손실 제어 디자인은 다른 시장 조건에 적응하여 전략 유연성을 향상시킵니다.
전략적 장점
- 신호 안정성 - SMA 대신 EMA를 사용하여 시장 소음을 필터하는 동시에 가격 변화에 더 빠른 반응을 제공합니다.
- 포괄적 리스크 관리 - 입시 가격에 따라 조정되는 동적 인 수익 및 스톱 손실 메커니즘을 구현합니다.
- 합리적인 자본 관리 - 높은 위험 전체 포지션 거래를 피하는 고정 비율 포지션 크기를 사용합니다.
- 높은 자동화 - 신호 생성에서 위치 관리에 이르기까지 모든 것을 자동화하여 인간의 개입을 줄입니다.
- 강한 적응력 - 전략은 조정 가능한 매개 변수로 다른 시장 조건에 적응할 수 있습니다.
전략 위험
- EMA Lag - SMA보다 빠르지만 EMA는 여전히 일부 고유한 지연을 가지고 있으며, 지연된 입력을 유발할 수 있습니다.
- 저변 시장에서의 낮은 성과 - 부상 시장 조건에서 빈번한 잘못된 파업 신호를 생성 할 수 있습니다.
- 수익/손실의 고정 곱셈 - 수익을 취하고 손해를 멈추는 데 고정 곱셈을 사용하는 것은 모든 시장 조건에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 마감 위험 - 5%의 스톱 로스는 매우 변동적인 시장에서 충분하지 않을 수 있습니다.
최적화 방향
- 변동성 지표를 포함합니다. 시장 적응을 위해 수익/손실 곱셈을 동적으로 조정하기 위해 ATR을 추가하도록 제안합니다.
- 트렌드 확인 추가 - 승률을 향상시키기 위해 신호 필터링을 위해 RSI, MACD를 통합하는 것을 고려하십시오.
- 포지션 크기를 최적화 - 더 세밀한 위험 통제를 위해 시장 변동성에 기반한 동적 포지션 크기를 구현하십시오.
- 시간 필터를 추가 - 매우 변동적인 기간을 피하기 위해 거래 시간 창을 추가하는 것을 고려하십시오.
- 이윤 취득을 향상 - 강한 트렌드에서 더 많은 이윤을 얻기 위해 후속 중지를 구현하십시오.
결론
이 전략은 트렌드 캡처와 리스크 관리에 대한 동적 이윤/손실 통제를 위해 이중 EMA 크로스오버를 사용하여 명확한 논리를 가진 잘 설계된 트렌드-추천 전략이다. 전략의 강점은 명확한 규칙과 통제된 위험에 있으며, 중장기 거래 시스템의 기초로 적합합니다. 추가 필터와 향상된 이윤/손실 메커니즘을 통해 최적화 할 수있는 상당한 공간이 있습니다. 거래자는 다양한 시장 조건에서 백테스트를 통해 전략을 검증하고 라이브 구현 전에 위험 용도에 따라 매개 변수를 조정해야합니다.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pineify
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// ____ _ _ __ //
// | _ \(_)_ __ ___(_)/ _|_ _ //
// | |_) | | '_ \ / _ \ | |_| | | | //
// | __/| | | | | __/ | _| |_| | //
// |_| |_|_| |_|\___|_|_| \__, | //
// |___/ //
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//@version=5
strategy(title="TQQQ EMA Strategy", overlay=true)
//#region —————————————————————————————————————————————————— Common Dependence
p_comm_time_range_to_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
int start_unix_time = na
int end_unix_time = na
int start_time_hour = na
int start_time_minute = na
int end_time_hour = na
int end_time_minute = na
if str.length(time_range) == 11
// Format: hh:mm-hh:mm
start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
else if str.length(time_range) == 9
// Format: hhmm-hhmm
start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
start_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)
end_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)
[start_unix_time, end_unix_time]
p_comm_time_range_to_start_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
int start_time_hour = na
int start_time_minute = na
if str.length(time_range) == 11
// Format: hh:mm-hh:mm
start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
else if str.length(time_range) == 9
// Format: hhmm-hhmm
start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)
p_comm_time_range_to_end_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
int end_time_hour = na
int end_time_minute = na
if str.length(time_range) == 11
end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
else if str.length(time_range) == 9
end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)
p_comm_timeframe_to_seconds(simple string tf) =>
float seconds = 0
tf_lower = str.lower(tf)
value = str.tonumber(str.substring(tf_lower, 0, str.length(tf_lower) - 1))
if str.endswith(tf_lower, 's')
seconds := value
else if str.endswith(tf_lower, 'd')
seconds := value * 86400
else if str.endswith(tf_lower, 'w')
seconds := value * 604800
else if str.endswith(tf_lower, 'm')
seconds := value * 2592000
else
seconds := str.tonumber(tf_lower) * 60
seconds
p_custom_sources() =>
[open, high, low, close, volume]
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Ta Dependence
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Constants
// Input Groups
string P_GP_1 = ""
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Inputs
// Default
int p_inp_1 = input.int(defval=20, title="Fast EMA Length", group=P_GP_1)
int p_inp_2 = input.int(defval=50, title="Slow EMA Length", group=P_GP_1)
float p_inp_3 = input.float(defval=1.3, title="Take Profit Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)
float p_inp_4 = input.float(defval=0.95, title="Stop Loss Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)
//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Price Data
//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicators
p_ind_1 = ta.ema(close, p_inp_1) // Fast EMA
p_ind_2 = ta.ema(close, p_inp_2) // Slow EMA
//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Conditions
p_cond_1 = (ta.crossover(p_ind_1, p_ind_2))
//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Strategy
// Strategy Order Variables
string p_st_name_1 = "Entry"
string p_st_name_2 = "Exit"
var float p_st_name_2_tp = na
var bool p_st_name_2_tp_can_drawing = true
var float p_st_name_2_sl = na
var bool p_st_name_2_sl_can_drawing = true
// Strategy Global
open_trades_number = strategy.opentrades
pre_bar_open_trades_number = na(open_trades_number[1]) ? 0 : open_trades_number[1]
var p_entry_order_id = 1
p_can_place_entry_order() =>
strategy.equity > 0
get_entry_id_name(int current_order_id, string name) =>
"[" + str.tostring(current_order_id) + "] " + name
is_entry_order(string order_id, string name) =>
str.startswith(order_id, "[") and str.endswith(order_id, "] " + name)
get_open_trades_entry_ids() =>
int p_open_trades_count = strategy.opentrades
string[] p_entry_ids = array.new_string(0, "")
if p_open_trades_count > 0
for i = 0 to p_open_trades_count - 1
array.push(p_entry_ids, strategy.opentrades.entry_id(i))
p_entry_ids
// Entry (Entry)
if p_cond_1 and p_can_place_entry_order()
p_st_name_1_id = get_entry_id_name(p_entry_order_id, p_st_name_1)
p_entry_order_id := p_entry_order_id + 1
string entry_message = ""
strategy.entry(id=p_st_name_1_id, direction=strategy.long, alert_message=entry_message, comment=p_st_name_1_id)
// TP/SL Exit (Exit)
float p_st_name_2_limit = close * p_inp_3
if p_st_name_2_tp_can_drawing
p_st_name_2_tp_can_drawing := false
p_st_name_2_tp := p_st_name_2_limit
float p_st_name_2_stop = close * p_inp_4
if p_st_name_2_sl_can_drawing
p_st_name_2_sl_can_drawing := false
p_st_name_2_sl := p_st_name_2_stop
string p_st_name_2_alert_message = ""
strategy.exit(id=p_st_name_1_id + "_0", from_entry=p_st_name_1_id, qty_percent=100, limit=p_st_name_2_limit, stop=p_st_name_2_stop, comment_profit=p_st_name_2 + " - TP", comment_loss=p_st_name_2 + " - SL", alert_message=p_st_name_2_alert_message)
if high >= p_st_name_2_tp or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
p_st_name_2_tp_can_drawing := true
p_st_name_2_sl_can_drawing := true
p_st_name_2_tp := na
p_st_name_2_sl := na
plot(p_st_name_2_tp, title="Exit - TP", color=color.rgb(0, 150, 136, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
if low <= p_st_name_2_sl or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
p_st_name_2_sl_can_drawing := true
p_st_name_2_tp_can_drawing := true
p_st_name_2_sl := na
p_st_name_2_tp := na
plot(p_st_name_2_sl, title="Exit - SL", color=color.rgb(244, 67, 54, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicator Plots
// Fast EMA
plot(p_ind_1, "Fast EMA", color.rgb(33, 150, 243, 0), 1)
// Slow EMA
plot(p_ind_2, "Slow EMA", color.rgb(255, 82, 82, 0), 1)
//#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Custom Plots
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————
//#region —————————————————————————————————————————————————— Alert
//#endregion ——————————————————————————————————————————————————————
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