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선진 단장 동적 트렌드 라인 브레이크 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-12-11 14:54:06
태그:SMATPSLATRVOL

전반적인 설명

이 전략은 동적 트렌드 라인 및 볼륨 확인을 기반으로 한 장기 단위 브레이크 아웃 거래 전략입니다. 이 전략은 실시간으로 가격 움직임을 추적하여 주요 스윙 최고치를 식별하고 동적으로 트렌드 라인을 구성합니다. 가격이 상당한 볼륨으로 상위 트렌드 라인을 넘어서면 전략은 수익을 취하고 손실을 멈추고 후속 중지 메커니즘을 통해 위험을 관리하는 동안 장기 포지션에 진입합니다.

전략 원칙

핵심 논리는 동적 트렌드 라인 구축, 볼륨 확인, 리스크 관리 시스템 등 세 가지 주요 기둥에 기반을 두고 있다. 첫째, 전략은 ta.pivothigh 기능을 사용하여 가격 변동 최고치를 동적으로 식별하고 두 가지 가장 최근의 변동 최고치를 기준으로 계산된 기울기 및 교차를 기반으로 상위 트렌드 라인을 구성한다. 둘째, 엔트리 신호는 브레이크오웃 유효성을 보장하기 위해 20 기간 평균보다 1.5배 높은 볼륨으로 동반되어야 한다. 마지막으로 전략은 수익을 잠금하기 위해 1% 트레일링 스톱과 함께 일정한 비율의 수익 (2%) 및 스톱-러스를 (1%) 사용한다.

전략적 장점

강력한 동적 적응력: 트렌드 라인은 새로운 스윙 최고로 자동으로 업데이트되며 전략이 다른 시장 조건에 적응 할 수 있습니다.
다중 확인 메커니즘: 가격 유출과 부피 확인을 결합하여 잘못된 신호를 크게 줄입니다.
포괄적 리스크 관리: 트렌드를 파악하는 동시에 리스크를 제어하기 위해 고정 및 트레일링 스톱의 조합을 사용합니다.
명확한 코드 로직: 모듈형 설계로 전략을 쉽게 이해하고 유지합니다.
높은 컴퓨팅 효율성: 낮은 컴퓨팅 오버헤드로 기본적인 기술 지표를 사용합니다.

전략 위험

시장 변동성 위험: 매우 변동성 있는 시장에서 빈번한 정지를 유발할 수 있습니다.
트렌드 의존성 (Trend Dependence): 전략은 다양한 시장에서 낮은 성과를 낼 수 있습니다.
미끄러짐 위험: 실제 실행 가격은 유동성이 낮은 시장에서 신호 가격과 크게 다를 수 있습니다.
매개 변수 민감도: 트렌드 라인 매개 변수와 부피 한계값은 전략 성과에 상당한 영향을 미칩니다.

전략 최적화 방향

시장 환경 필터링: 변동성 지표 (ATR 같은) 를 도입하여 매개 변수를 조정하거나 거래 신호를 필터링합니다.
동적 매개 변수 최적화: 시장 조건에 따라 이익/손실 비율을 조정합니다.
멀티 타임프레임 확인: 정확도를 높이기 위해 더 긴 시간 프레임 트렌드 확인을 추가합니다.
지능형 포지션 크기: 시장 변동성과 신호 강도에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정합니다.
시장 정서 통합: 신호 신뢰성을 높이기 위해 RSI 또는 MACD와 같은 지표를 포함합니다.

요약

이 전략은 강력한 논리를 가진 잘 설계된 트렌드-추천 전략이다. 역동적인 트렌드 라인 및 볼륨 확인의 조합을 통해 포괄적인 리스크 관리 시스템과 함께 전략은 좋은 적응성과 신뢰성을 보여줍니다. 시장 의존성이 있지만 제안된 최적화 방향에 의해 개선의 여지가 있습니다. 거래자는 실행 전에 철저한 매개 변수 최적화 및 백테스팅을 수행하는 것이 좋습니다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Long Only Strategy with Dynamic Trend Lines, Fixed TP/SL, and Trailing SL+", overlay=true, 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, 
         pyramiding=0, // Prevent multiple entries
         calc_on_order_fills=true, 
         calc_on_every_tick=true)

// === Parameters ===
swingThreshold = input.int(5, title="Swing Detection Threshold")
tpPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)")
slPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")
trailPercent = input.float(1.0, title="Trailing Stop (%)")
volumeThresholdMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Threshold (x MA)")

// === Volume Indicator ===
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
volumeSpike = volume > (avgVolume * volumeThresholdMultiplier)

// === Detect Swing High ===
isSwingHigh = ta.pivothigh(high, swingThreshold, swingThreshold)

// Variables to store swing highs
var float swingHigh1 = na
var float swingHigh2 = na
var int swingHighBar1 = na
var int swingHighBar2 = na

// Update swing highs
if (isSwingHigh)
    swingHigh2 := swingHigh1
    swingHighBar2 := swingHighBar1
    swingHigh1 := high[swingThreshold]
    swingHighBar1 := bar_index - swingThreshold

// === Calculate Upper Trend Line ===
var float upperSlope = na
var float upperIntercept = na

// Calculate slope and intercept for upper trend line if there are two swing highs
if (not na(swingHigh1) and not na(swingHigh2))
    deltaX = swingHighBar1 - swingHighBar2
    if (deltaX != 0)
        upperSlope := (swingHigh1 - swingHigh2) / deltaX
        upperIntercept := swingHigh1 - (upperSlope * swingHighBar1)
    else
        upperSlope := 0
        upperIntercept := swingHigh1

// Calculate trend line price for the current bar
var float upperTrendPrice = na
if (not na(upperSlope) and not na(upperIntercept))
    upperTrendPrice := upperSlope * bar_index + upperIntercept

// Calculate trend line price for the previous bar
var float upperTrendPrice_prev = na
if (not na(upperSlope) and not na(upperIntercept))
    upperTrendPrice_prev := upperSlope * (bar_index - 1) + upperIntercept

// === Buy Condition Based on Trend Line Breakout ===

// Buy Signal: Price breaks above Upper Trend Line with volume spike
breakoutBuyCondition = (not na(upperTrendPrice)) and 
                       (close > upperTrendPrice) and 
                       (not na(upperTrendPrice_prev)) and 
                       (close[1] <= upperTrendPrice_prev) and 
                       volumeSpike

// === Manage Single Position ===

// Calculate Take Profit and Stop Loss levels based on percentage
longTakeProfit = close * (1 + tpPercent / 100)
longStopLoss = close * (1 - slPercent / 100)

// Calculate Trailing Stop as trail_offset (in price)
trail_offset = close * (trailPercent / 100)

// Execute Trade with Single Position Management
if (breakoutBuyCondition)
    // Close existing short position if any
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close("Sell")
    // Open long position
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    // Set Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop Loss for long position
    strategy.exit("Take Profit Buy", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss, trail_offset=trail_offset)

// Plot Buy Signal
plotshape(breakoutBuyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")