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양적 거래 시스템을 따르는 다중 시간 프레임 평형 하킨 아시 트렌드

저자:차오장, 날짜: 2024-12-11 15:42:36
태그:MTFTFS

전반적인 설명

이 전략은 부드러운 하이킨 아시 촛불을 기반으로 한 트렌드 다음 시스템이다. 하이킨 아시 촛불을 더 높은 시간 프레임에서 계산하고 더 낮은 시간 프레임에서 거래 결정에 적용함으로써 시장 소음을 효과적으로 줄인다. 전략은 유연한 거래 방향 옵션을 제공하며, 롱, 쇼트 또는 양방향 거래를 허용하며, 완전히 자동화 된 거래를 위해 스톱 로스 및 영업 기능을 통합한다.

전략 원칙

핵심 논리는 트렌드를 식별하기 위해 더 높은 시간 프레임에서 하이킨 아시 촛불의 매끄러운 특성을 활용합니다. 하이킨 아시 촛불은 오픈 및 클로징 가격의 이동 평균 계산을 통해 시장 소음을 효과적으로 필터하고 주요 트렌드를 강조합니다. 시스템은 녹색 촛불이 나타나면 상승 추세를 나타내고 빨간 촛불이 나타나면 하락 추세를 나타냅니다. 이 전략에는 또한 위험을 제어하고 이익을 잠금하는 데 도움이되는 비율 기반의 스톱 로스 및 영업 메커니즘이 포함되어 있습니다.

전략적 장점

멀티 타임프레임 통합은 잘못된 신호를 감소시킵니다. 더 높은 시간 프레임에서 하이킨 아시 지표를 계산하면 단기 변동의 간섭을 효과적으로 감소시킵니다.
종합적인 리스크 관리: 시장 변동에 적응할 수 있는 유연한 매개 변수와 함께 종합적인 스톱 로스 (stop loss) 및 리프터 (take profit) 기능.
유연한 방향 선택: 시장 특성에 따라 단기, 단기 또는 양방향 거래를 선택할 수 있습니다.
완전히 자동화된 동작: 자동화된 거래에 적합한 조정 가능한 매개 변수와 함께 명확한 전략 논리.
강한 적응력: 좋은 보편성을 가진 다른 시장과 시간 프레임에 적용됩니다.

전략 위험

트렌드 역전 위험: 트렌드 역전 도중 상당한 마감률을 경험할 수 있으며 적절한 스톱 로스 설정을 필요로 합니다.
범주형 시장 위험: 부상 시장에서 빈번하게 거래하기 때문에 손실이 발생할 수 있습니다.
매개 변수 최적화 위험: 과도한 최적화는 라이브 거래에서 낮은 성과로 이어질 수 있습니다.
회전 비용 위험: 빈번한 거래로 인해 높은 거래 비용이 발생할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

트렌드 확인 지표 추가: 보조 확인으로 RSI 또는 MACD와 같은 다른 기술적 지표를 도입할 수 있습니다.
스톱 로스 메커니즘을 최적화: 후속 스톱 또는 변동성 기반 동적 스톱 로스를 구현할 수 있습니다.
부피 분석을 포함합니다. 입력 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 부피 지표를 결합합니다.
적응적 매개 변수를 개발: 시장 변동성에 따라 자동으로 스톱 로스 및 영업률을 조정합니다.
시간 필터 추가: 비활성 거래 시간 동안 빈번한 거래를 피하십시오.

요약

이 전략은 다중 타임프레임 하이킨 아시 지표의 매끄러운 특성을 통해 시장 추세를 효과적으로 포착하며 포괄적 인 위험 관리 메커니즘을 통해 마이너 다운을 제어합니다. 전략의 유연성과 확장성은 좋은 실용적 가치를 부여하며 지속적인 최적화 및 개선으로 다른 시장 환경에 적응 할 수 있습니다. 특정 위험이 존재하지만 적절한 매개 변수 설정과 위험 관리로 안정적인 거래 성능을 달성 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Optimized Heikin Ashi Strategy with Buy/Sell Options", overlay=true)

// User inputs for customizing backtest settings
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Backtest Start Date", tooltip="Start date for the backtest")
endDate = input(timestamp("2024-01-01 00:00"), title="Backtest End Date", tooltip="End date for the backtest")

// Input for Heikin Ashi timeframe optimization
ha_timeframe = input.timeframe("D", title="Heikin Ashi Timeframe", tooltip="Choose the timeframe for Heikin Ashi candles")

// Inputs for optimizing stop loss and take profit
use_stop_loss = input.bool(true, title="Use Stop Loss")
stop_loss_percent = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.0, tooltip="Set stop loss percentage")
use_take_profit = input.bool(true, title="Use Take Profit")
take_profit_percent = input.float(4.0, title="Take Profit (%)", minval=0.0, tooltip="Set take profit percentage")

// Input to choose Buy or Sell
trade_type = input.string("Buy Only", options=["Buy Only", "Sell Only"], title="Trade Type", tooltip="Choose whether to only Buy or only Sell")

// Heikin Ashi calculation on a user-defined timeframe
ha_open = request.security(syminfo.tickerid, ha_timeframe, ta.sma(open, 2), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ha_close = request.security(syminfo.tickerid, ha_timeframe, ta.sma(close, 2), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ha_high = request.security(syminfo.tickerid, ha_timeframe, math.max(high, close), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ha_low = request.security(syminfo.tickerid, ha_timeframe, math.min(low, open), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

// Heikin Ashi candle colors
ha_bullish = ha_close > ha_open // Green candle
ha_bearish = ha_close < ha_open // Red candle

// Backtest period filter
inDateRange = true

// Trading logic depending on user input
if (inDateRange)  // Ensures trades happen only in the selected period
    if (trade_type == "Buy Only")  // Buy when green, Sell when red
        if (ha_bullish and strategy.position_size <= 0)  // Buy on green candle only if no position is open
            strategy.entry("Buy", strategy.long)
        if (ha_bearish and strategy.position_size > 0)  // Sell on red candle (close the long position)
            strategy.close("Buy")

    if (trade_type == "Sell Only")  // Sell when red, Exit sell when green
        if (ha_bearish and strategy.position_size >= 0)  // Sell on red candle only if no position is open
            strategy.entry("Sell", strategy.short)
        if (ha_bullish and strategy.position_size < 0)  // Exit the sell position on green candle
            strategy.close("Sell")

// Add Stop Loss and Take Profit conditions if enabled
if (use_stop_loss)
    strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100))
    
if (use_take_profit)
    strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100))

// Plot Heikin Ashi candles on the chart
plotcandle(ha_open, ha_high, ha_low, ha_close, color=ha_bullish ? color.green : color.red)