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이중 이동 평균 및 MACD 결합 트렌드 다음 동적 취득 스마트 거래 시스템

저자:차오장, 날짜: 2024-12-13 11:23:00
태그:MAMACDSMAEMATPSL피프스

Dual Moving Average and MACD Combined Trend Following Dynamic Take Profit Smart Trading System

전반적인 설명

이 전략은 트렌드를 따르는 시스템으로 이중 이동 평균과 MACD 지표를 결합합니다. 특정 엔트리 타이밍을 위해 MACD 지표를 활용하면서 트렌드 방향을 결정하기 위해 50 기간 및 200 기간 이동 평균을 사용합니다. 이 전략은 트레이드 품질을 향상시키기 위해 여러 필터링 조건과 함께 동적 스톱 로스 및 영리 메커니즘을 사용합니다. 정확한 엔트리 및 출구 규칙과 함께 15 분 시간 프레임에서 작동하는 완전한 거래 시스템입니다.

전략 원칙

핵심 논리는 몇 가지 핵심 요소에 기반합니다. 1. 트렌드 결정: 전체 트렌드를 판단하기 위해 50MA와 200MA의 상대적 위치를 사용합니다. 빠른 MA가 느린 MA보다 높을 때 상승 추세가 확인되며, 하락 추세는 반대로됩니다. 진입 신호: 트렌드 확인 후, 특정 진입 신호에 MACD 크로스오버를 사용합니다. 상승 추세에서 MACD 라인이 신호 라인의 위를 넘을 때 장을 입력합니다. 하락 추세에서 MACD 라인이 신호 라인의 아래를 넘을 때 짧은 것을 입력합니다. 3. 무역 필터링: 최소 거래 간격, 트렌드 강도 및 MACD 문턱을 포함한 여러 필터링 메커니즘을 통합하여 변동적인 시장 조건에서 과도한 거래를 피합니다. 4. 리스크 제어: 고정 포인트 스톱 로스 및 조정 가능한 영리 메커니즘을 사용하여, 이동 평균 및 MACD 역 신호와 함께 동적인 출구 조건으로 사용합니다.

전략적 장점

트렌드 추적 및 모멘텀 조합: 이동 평균과 MACD 지표를 결합하여 주요 트렌드와 정확한 입시 시기를 포착합니다.
포괄적 리스크 관리: 고정 스톱 및 기술 지표에 의한 동적 스톱을 포함한 여러 스톱 손실 메커니즘을 구현합니다.
유연한 매개 변수 설정: 스톱-러스/트랙-프로프트 포인트 및 MA 기간과 같은 주요 매개 변수는 시장 조건에 따라 조정할 수 있습니다.
스마트 필터링 메커니즘: 여러 필터링 조건을 통해 잘못된 신호를 줄여 무역 품질을 향상시킵니다.
전체 성능 통계: 실시간 승률과 평균 이익/손실 계산을 포함한 세부적인 거래 통계를 포함합니다.

전략 위험

시장 위험: 옆 시장에서 빈번한 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 경향 확인 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.
미끄러짐 위험: 단기 거래는 미끄러짐에 민감합니다. 중지 손실 설정을 확장하는 것을 고려하십시오.
매개 변수 민감성: 전략 성능은 매개 변수 설정에 민감하며 철저한 최적화를 요구합니다.
시장 환경 의존성: 전략은 강한 트렌드 시장에서 잘 수행하지만 다른 시장 조건에서 불안정 할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

동적 스톱 로스 최적화: 시장 변동성에 더 잘 적응하기 위해 ATR 지표에 따라 동적으로 스톱 로스 범위를 조정할 수 있습니다.
엔트리 타이밍 최적화: 엔트리 타이밍을 확인하고 거래 정확도를 향상시키기 위해 RSI 또는 기타 보조 지표를 추가 할 수 있습니다.
포지션 관리 최적화: 더 나은 위험 통제를 위해 변동성 기반 동적 포지션 관리 시스템을 도입합니다.
시장 환경 인식: 다른 시장 조건에서 다른 매개 변수 조합을 사용하기 위해 시장 환경 인식 모듈을 추가합니다.

요약

이것은 완전한 논리를 가진 트레이딩 시스템을 잘 설계한 트렌드이다. 고전적인 기술적 지표를 현대적인 리스크 관리 방법과 결합함으로써, 전략은 트렌드 캡처와 리스크 컨트롤을 균형 잡는다. 최적화의 영역이 있지만, 전반적으로 실질적으로 가치있는 트레이딩 전략이다. 트레이더들은 라이브 구현 전에 철저한 백테스팅을 실시하고 특정 거래 도구와 시장 환경에 따라 매개 변수를 조정하는 것이 좋습니다.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WolfofAlgo

//@version=5
strategy("Trend Following Scalping Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Input Parameters
stopLossPips = input.float(5.0, "Stop Loss in Pips", minval=1.0)
takeProfitPips = input.float(10.0, "Take Profit in Pips", minval=1.0)
useFixedTakeProfit = input.bool(true, "Use Fixed Take Profit")

// Moving Average Parameters
fastMA = input.int(50, "Fast MA Period")
slowMA = input.int(200, "Slow MA Period")

// MACD Parameters
macdFastLength = input.int(12, "MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, "MACD Slow Length")
macdSignalLength = input.int(9, "MACD Signal Length")

// Trade Filter Parameters (Adjusted to be less strict)
minBarsBetweenTrades = input.int(5, "Minimum Bars Between Trades", minval=1)
trendStrengthPeriod = input.int(10, "Trend Strength Period")
minTrendStrength = input.float(0.4, "Minimum Trend Strength", minval=0.1, maxval=1.0)
macdThreshold = input.float(0.00005, "MACD Threshold", minval=0.0)

// Variables for trade management
var int barsLastTrade = 0
barsLastTrade := nz(barsLastTrade[1]) + 1

// Calculate Moving Averages
ma50 = ta.sma(close, fastMA)
ma200 = ta.sma(close, slowMA)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)

// Calculate trend strength (simplified)
trendDirection = ta.ema(close, trendStrengthPeriod) > ta.ema(close, trendStrengthPeriod * 2)
isUptrend = close > ma50 and ma50 > ma200
isDowntrend = close < ma50 and ma50 < ma200

// Calculate pip value
pointsPerPip = syminfo.mintick * 10

// Entry Conditions with Less Strict Filters
macdCrossUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold
macdCrossDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold

// Long and Short Conditions
longCondition = close > ma50 and macdCrossUp and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isUptrend
shortCondition = close < ma50 and macdCrossDown and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isDowntrend

// Exit Conditions (made more lenient)
exitLongCondition = macdCrossDown or close < ma50
exitShortCondition = macdCrossUp or close > ma50

// Reset bars counter on new trade
if (longCondition or shortCondition)
    barsLastTrade := 0

// Calculate stop loss and take profit levels
longStopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLossPips * pointsPerPip)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price + (takeProfitPips * pointsPerPip)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price + (stopLossPips * pointsPerPip)
shortTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price - (takeProfitPips * pointsPerPip)

// Plot Moving Averages
plot(ma50, "50 MA", color=color.blue)
plot(ma200, "200 MA", color=color.red)

// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, "Long Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color.red, size=size.small)

// Strategy Entry Rules
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Rules
if (strategy.position_size > 0 and exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0 and exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// Stop Loss and Take Profit Management
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", stop=longStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? longTakeProfitPrice : na)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", stop=shortStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? shortTakeProfitPrice : na)

// Performance Metrics
var float totalTrades = 0
var float winningTrades = 0
var float totalProfitPips = 0
var float totalLossPips = 0

if (strategy.closedtrades > 0)
    totalTrades := strategy.closedtrades
    winningTrades := strategy.wintrades
    totalProfitPips := strategy.grossprofit / pointsPerPip
    totalLossPips := math.abs(strategy.grossloss) / pointsPerPip

// Display Stats
var label statsLabel = na
label.delete(statsLabel[1])

// Create performance stats text
var string stats = ""
if (strategy.closedtrades > 0)
    winRate = (winningTrades / math.max(totalTrades, 1)) * 100
    avgWin = totalProfitPips / math.max(winningTrades, 1)
    avgLoss = totalLossPips / math.max(totalTrades - winningTrades, 1)
    plRatio = avgWin / math.max(avgLoss, 1)
    
    stats := "Win Rate: " + str.tostring(winRate, "#.##") + "%\n" +
             "Avg Win: " + str.tostring(avgWin, "#.##") + " pips\n" +
             "Avg Loss: " + str.tostring(avgLoss, "#.##") + " pips\n" +
             "P/L Ratio: " + str.tostring(plRatio, "#.##") + "\n" +
             "Total Trades: " + str.tostring(totalTrades, "#")

statsLabel := label.new(x=bar_index, y=high, text=stats, style=label.style_label_down, color=color.new(color.blue, 80))