ChaoZhang
개요
이 전략은 MACD 다단계 시간 프레임 교차 신호와 52주 고저동 동적 지지부진의 압력치를 결합한 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 주경과 일계 두 시간 주기 MACD 지표 교차를 통해 거래 신호를 확인하고, 52주 고저동적 형성 동적 지지부진의 압력선을 활용하여 시장 움직임을 판단하는 데 도움을 주며, 더 안정적인 거래 결정을 가능하게 한다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 논리에 기반을 두고 있습니다.
- 입시 신호는 둘레 MACD 골드포크와 일선 MACD 골드포크에 의해 공동 확인되며, 두 시간 주기 MACD 지표가 모두 볼 수 있는 신호가 나타나도록 요구된다.
- 출구 신호는 일선 MACD 사각지대에 의해 촉발되며, 일선 MACD 지표에 사각지대가 나타나면 평상시 출장한다.
- 동적 스톱 손실은 출전 신호를 발동하는 날의 최저 가격 위치에 설정된다.
- 52주 하위 하위선은 사용자가 선택한 계산 기준 ((최고 최저 가격 또는 종식 가격) 에 따라 동적으로 생성되며, 오른쪽으로 확장하여 중요한 참조 지점을 형성한다.
- 전략은 5%의 포지션 관리를 채택하고, 단일 거래 비용은 1 통화 단위이다.
전략적 이점
- 다중 시간 프레임 확인: 둘레와 일선 두 층의 MACD 신호 공명으로 가짜 돌파구를 필터링하여 거래의 정확성을 향상시킵니다.
- 동적 지지 압력: 52주 하위/고위 경계는 중요한 시장 심리적 가격 지표를 제공하며, 트렌드의 강도를 판단하는데 도움이 된다.
- 리스크 통제: 동적 스톱스 메커니즘을 적용하여 시장의 변동에 따라 스톱스 위치를 조정하여 수익을 보호하는 목적에 도달합니다.
- 높은 가시성: 명확한 그래픽 인터페이스를 통해 중요한 가격과 신호를 표시하여 거래자가 이해하고 작동하기 쉽다.
- 체계화된 거래: 엄격한 출입규칙은 감정적인 방해를 방지하고 거래의 객관성을 향상시킵니다.
전략적 위험
- 흔들림 시장은 적용되지 않는다: 가로판 흔들림 시장에서, 자주 MACD 교차는 과도한 가짜 신호를 초래할 수 있다.
- 지연 위험: MACD 지표 자체는 지연성이 있으며, 최적의 입학 시기를 놓칠 수 있습니다.
- 자금 관리 위험: 고정 비율 포지션은 특정 시장 환경에서 충분히 유연하지 않을 수 있습니다.
- 시장 격차 위험: 큰 폭으로 상승할 경우 실제 스톱 손실 가격은 예상보다 훨씬 낮을 수 있습니다.
- 매개 변수 최적화 위험: 과잉 최적화 매개 변수는 과잉 적합 문제를 일으킬 수 있다.
전략 최적화 방향
- 양 가격 관계 분석을 도입: 기존의 MACD 신호를 기반으로 거래량을 증가시키는 것을 고려한다.
- 포지션 관리를 최적화: 시장의 변동성에 따라 더 유연한 포지션 관리 메커니즘을 설계합니다.
- 손해 차단 메커니즘을 개선: 이동 손해 차단 또는 ATR 기반의 동적 손해 차단을 추가하는 것이 고려될 수 있습니다.
- 시장 환경 필터링을 추가합니다: 트렌드 강도 지표를 도입하여 강한 트렌드 시장에서만 포지션을 개설합니다.
- 신호 필터링 메커니즘 개발: 더 엄격한 신호 확인 조건을 설계하여 가짜 신호를 줄인다.
요약하다
이 전략은 MACD 다시간 프레임 크로스 신호와 52주 고저의 동적인 지지부진 압박선을 결합하여 전체적인 트렌드 추적 거래 시스템을 구축한다. 이 전략의 장점은 신호 확인의 신뢰성과 위험 통제의 완전성에 있다. 그러나 여전히 불안한 시장과 뒤처진 위험에 대한 주의가 필요하다. 이 전략은 지속적인 최적화와 개선으로 트렌드 시장에서 안정적인 수익을 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Bitcoin strategy con 52W High/Low (linee estese)", overlay=true)
// === MACD SETTINGS ===
fastLength = 12
slowLength = 26
signalSmoothing = 9
// Funzione per ottenere i valori MACD
getMACD(source, timeframe) =>
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(source, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
[macdLine, signalLine]
// Valori MACD Settimanali
[macdWeekly, signalWeekly] = request.security(syminfo.tickerid, "W", getMACD(close, "W"), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Valori MACD Giornalieri
[macdDaily, signalDaily] = getMACD(close, "D")
// Variabile per lo stop loss
var float lowOfSignalCandle = na
// Condizione per l'ingresso
longConditionWeekly = ta.crossover(macdWeekly, signalWeekly)
exitConditionDaily = ta.crossunder(macdDaily, signalDaily)
// Imposta Stop Loss sulla candela giornaliera
if (exitConditionDaily)
lowOfSignalCandle := low
// Condizione di ingresso nel trade
enterTradeCondition = macdWeekly > signalWeekly and ta.crossover(macdDaily, signalDaily)
if (enterTradeCondition)
strategy.entry("MACD Long", strategy.long)
if (not na(lowOfSignalCandle))
strategy.exit("Stop Loss", "MACD Long", stop=lowOfSignalCandle)
if (strategy.position_size == 0)
lowOfSignalCandle := na
// // === 52 WEEK HIGH/LOW SETTINGS ===
// // Input per selezionare tra Highs/Lows o Close
// high_low_close = input.string(defval="Highs/Lows", title="Base 52 week values on candle:", options=["Highs/Lows", "Close"])
// // Calcolo dei valori delle 52 settimane
// weekly_hh = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.highest(high, 52), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// weekly_ll = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.lowest(low, 52), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// weekly_hc = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.highest(close, 52), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// weekly_lc = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.lowest(close, 52), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// // Selezione dei valori in base all'input
// high_plot = high_low_close == "Highs/Lows" ? weekly_hh : weekly_hc
// low_plot = high_low_close == "Highs/Lows" ? weekly_ll : weekly_lc
// // === LINEE ORIZZONTALI ESTESE FINO AL PREZZO ATTUALE ===
// var line highLine = na
// var line lowLine = na
// // Linea Orizzontale per il 52W High
// if (na(highLine))
// highLine := line.new(bar_index, high_plot, bar_index + 1, high_plot, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(highLine, high_plot)
// line.set_y2(highLine, high_plot)
// // Linea Orizzontale per il 52W Low
// if (na(lowLine))
// lowLine := line.new(bar_index, low_plot, bar_index + 1, low_plot, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(lowLine, low_plot)
// line.set_y2(lowLine, low_plot)
// // Etichette per le linee orizzontali
// var label highLabel = na
// var label lowLabel = na
// if (na(highLabel))
// highLabel := label.new(bar_index, high_plot, "52W High", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
// else
// label.set_y(highLabel, high_plot)
// label.set_x(highLabel, bar_index)
// if (na(lowLabel))
// lowLabel := label.new(bar_index, low_plot, "52W Low", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
// else
// label.set_y(lowLabel, low_plot)
// label.set_x(lowLabel, bar_index)
// // Tracciamento delle Linee Estese
// plot(high_plot, title="52W High", color=color.green, style=plot.style_linebr)
// plot(low_plot, title="52W Low", color=color.red, style=plot.style_linebr)