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ADX 트렌드 강도 필터링 시스템과 동적 EMA 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2025-01-06 11:44:03
태그:EMAADXSLTS

전반적인 설명

이 전략은 기하급수적 이동 평균 (EMA) 과 평균 방향 지표 (ADX) 를 결합한 트렌드-추천 거래 시스템이다. EMA50 및 가격 크로스오버를 통해 거래 방향을 결정하고, 트렌드 강도를 필터링하기 위해 ADX를 사용하고, 연속적인 수익성 촛불을 기반으로 한 동적 스톱-러스 방법을 사용합니다. 이 접근법은 주요 시장 트렌드를 포착하고 트렌드가 약해질 때 적시에 출출 할 수 있습니다.

전략 원칙

핵심 논리는 다음과 같은 핵심 요소에 기반합니다.

트렌드 방향 지표로 50주기 EMA (EMA50) 를 사용합니다.
ADX 지표를 사용하여 시장 트렌드 강도를 필터링합니다 (전산 매개 변수 20)
입국 조건:
- 롱: EMA50 이상과 ADX 이상 가격 폐쇄
- 코트: EMA50 이하로, ADX가 임계 이상으로 닫습니다.
유니크 스톱 로스 메커니즘:
- 연속 수익성 있는 촛불을 계산합니다.
- 연속 4 개의 수익성 촛불 후 동적 후속 정지 활성화
- 스톱 로스 레벨은 새로운 최고/하위와 동적으로 조정됩니다.

전략적 장점

이중 추세 확인

EMA 크로스오버는 트렌드 방향을 제시합니다.
ADX 필터링은 트렌드 강도를 보장하고 가짜 브레이크를 줄입니다.

지능형 스톱 로스 디자인

시장 변동성에 기초한 동적 중지
트레일링 스톱은 연속 수익 후에만 활성화됩니다.

높은 적응력

매우 조절 가능한 매개 변수
여러 거래 도구에 적용됩니다.

포괄적 인 위험 관리

트렌드 약점에서 자동 출구
동적 중지 현존 수익을 보호

전략 위험

트렌드 역전 위험

급격한 변동으로 인해 상당한 마감에 직면 할 수 있습니다.
반전 확인 메커니즘을 추가하는 것이 좋습니다.

매개 변수 민감도

EMA와 ADX 매개 변수 선택에 영향을 받는 전략 성과
백테스팅을 통해 매개 변수 최적화를 권장합니다.

시장 환경 의존성

다양한 시장에서 자주 거래 할 수 있습니다.
옆 시장 필터를 추가하는 것이 좋습니다.

스톱 로스 실행 위험

큰 격차로 인해 스톱 로스 실행 오차가 발생할 수 있습니다.
하드 스톱 로스 보호 적용을 고려

최적화 방향

진입 메커니즘 강화

부피 확인 신호를 추가합니다
가격 패턴 분석을 포함

스톱 로스 메커니즘 개선

동적 스톱 로스 조정을 위해 ATR을 통합
시간 기반의 스톱 로스 메커니즘을 추가합니다.

시장 환경 적응

시장 변동성 필터를 추가합니다
다른 시장 주기에 대한 매개 변수 조정

신호 확인 강화

추가적인 기술 지표를 통합
기본 필터링 조건을 추가합니다

요약

이것은 EMA와 ADX의 장점을 결합하여 위험을 제어하면서 효과적으로 트렌드를 포착하는 잘 설계된 트렌드 추적 전략입니다. 동적 스톱-러스 메커니즘은 특히 혁신적이며, 수익 보호와 트렌드 포착을 효과적으로 균형있게합니다. 최적화 할 여지가 있지만 전체적인 프레임워크는 완전하고 논리적으로 건전하며 라이브 거래에서 검증 가치가있는 전략 시스템입니다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Simple EMA 50 Strategy with ADX Filter", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
adxThreshold = input.float(20, title="ADX Threshold", minval=0)

// Calculate EMA and ADX
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
adxSmoothing = input.int(20, title="ADX Smoothing")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(20, adxSmoothing)

// Conditions for long and short entries
adxCondition = adx > adxThreshold
longCondition = adxCondition and close > ema50  // Check if candle closes above EMA
shortCondition = adxCondition and close < ema50  // Check if candle closes below EMA

// Exit conditions based on 4 consecutive profitable candles
var float longSL = na
var float shortSL = na
var longCandleCounter = 0
var shortCandleCounter = 0

// Increment counters if positions are open and profitable
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price)
    longCandleCounter += 1
    if (longCandleCounter >= 4)
        longSL := na(longSL) ? close : math.max(longSL, close)  // Update SL dynamically
else
    longCandleCounter := 0
    longSL := na

if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)
    shortCandleCounter += 1
    if (shortCandleCounter >= 4)
        shortSL := na(shortSL) ? close : math.min(shortSL, close)  // Update SL dynamically
else
    shortCandleCounter := 0
    shortSL := na

// Exit based on trailing SL
if (strategy.position_size > 0 and not na(longSL) and close < longSL)
    strategy.close("Buy", comment="Candle-based SL")

if (strategy.position_size < 0 and not na(shortSL) and close > shortSL)
    strategy.close("Sell", comment="Candle-based SL")

// Entry logic: Check every candle for new positions
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot EMA and ADX for reference
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX", style=plot.style_stepline, linewidth=1)
plot(longSL, color=color.green, title="Long SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(shortSL, color=color.red, title="Short SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)

// Plot signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")