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최적화된 이중 T3 트렌드 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2025-01-17 14:29:51
태그:T3토트EMAOTTRSI

Optimized Dual T3 Trend Tracking Strategy

전반적인 설명

이 전략은 틸슨 T3 지표와 트윈 최적화된 트렌드 트래커 (TOTT) 를 기반으로 한 트렌드 추적 시스템이다. 윌리엄스 %R 모멘텀 오시일레이터를 통합하여 거래 신호 생성을 최적화한다. 이 전략은 다른 시장 조건에 대한 유연한 감수성 조정을 가능하게 하는 별도의 구매 및 판매 매개 변수 설정을 사용합니다.

전략 원칙

이 전략은 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있습니다. 1. 틸슨 T3 지표 - 다중 가중된 EMA 계산을 통해 더 부드러운 트렌드 라인을 생성하는 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 의 최적화된 변형. 쌍둥이 최적화 트렌드 추적기 (TOTT) - 가격 행동 및 변동성 계수에 따라 조정하는 적응 트렌드 추적 도구, 구매 및 판매 조건의 상위 및 하위 대역을 계산합니다. 3. 윌리엄스 %R 지표 - 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 식별하는 데 사용되는 모멘텀 오시레이터.

신호 생성 논리: - 구매 조건: T3 라인이 TOTT 상단 범위를 넘어서 Williams % R가 -20 (가장 팔린) 이상일 때 - 판매 조건: T3 라인이 TOTT 하위 대역 아래를 가로질러 Williams % R가 -70보다 높을 때

전략적 장점

강력한 신호 안정성 - T3의 다중 평형화로 거짓 파업 위험을 효과적으로 줄입니다.
좋은 적응력 - 별도의 구매/판매 매개 변수는 다른 시장 조건에 대한 독립적 인 최적화를 허용합니다.
포괄적 인 위험 관리 - 2차 확인으로 Williams %R을 통합합니다.
명확한 시각화 - 포괄적인 차트 시각화 지원을 제공합니다

전략 위험

트렌드 역전 지연 - T3의 여러 번 평평화로 인해 신호 지연이 발생할 수 있습니다.
오차 시장에 적합하지 않습니다 - 통합 과정에서 과도한 신호를 생성 할 수 있습니다.
높은 매개 변수 민감성 - 다른 시장 환경에 대한 빈번한 조정이 필요합니다.

위험 관리 제안: - 스톱 로스 메커니즘을 구현 - 거래량 제한을 설정 - 트렌드 확인 필터를 추가

최적화 방향

동적 매개 변수 최적화 - 적응적 매개 변수 조정 메커니즘 개발
시장 환경 인식 강화 - 동향 강도 지표 도입
리스크 관리 개선 - 동적 스톱 로스 및 수익 취득을 추가
증강된 신호 필터링 - 추가 기술 지표 통합

요약

이것은 명확한 논리를 가진 전략을 따르는 잘 구성된 트렌드입니다. T3 지표와 TOTT의 조합을 통해 윌리엄스 %R 필터링과 결합하여 트렌딩 시장에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 일부 고유한 지연이 있지만 전략은 매개 변수 최적화 및 위험 관리 개선으로 좋은 실용적 가치와 확장 공간을 보여줍니다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("FON60DK by leventsah", overlay=true)

// Girdi AL
t3_length = input.int(5, title="Tillson Per AL", minval=1)
t3_opt = input.float(0.1, title="Tillson Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_length = input.int(5, title="TOTT Per AL", minval=1)
tott_opt = input.float(0.1, title="TOTT Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_coeff = input.float(0.006, title="TOTT Coeff AL", step=0.001, minval=0)

//GİRDİ SAT
t3_lengthSAT = input.int(5, title="Tillson Per SAT", minval=1)
t3_optSAT = input.float(0.1, title="Tillson Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_lengthSAT = input.int(5, title="TOTT Per SAT", minval=1)
tott_opt_SAT = input.float(0.1, title="TOTT Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_coeff_SAT = input.float(0.006, title="TOTT Coeff SAT", step=0.001, minval=0)

william_length = input.int(3, title="William %R Periyodu", minval=1)

// Tillson T3 AL
t3(src, length, opt) =>
    k = 2 / (length + 1)
    ema1 = ta.ema(src, length)
    ema2 = ta.ema(ema1, length)
    ema3 = ta.ema(ema2, length)
    ema4 = ta.ema(ema3, length)
    c1 = -opt * opt * opt
    c2 = 3 * opt * opt + 3 * opt * opt * opt
    c3 = -6 * opt * opt - 3 * opt - 3 * opt * opt * opt
    c4 = 1 + 3 * opt + opt * opt * opt + 3 * opt * opt
    t3_val = c1 * ema4 + c2 * ema3 + c3 * ema2 + c4 * ema1
    t3_val

t3_value = t3(close, t3_length, t3_opt)
t3_valueSAT = t3(close, t3_lengthSAT, t3_optSAT)


// TOTT hesaplaması (Twin Optimized Trend Tracker)
Var_Func(src, length) =>
    valpha = 2 / (length + 1)
    vud1 = math.max(src - src[1], 0)
    vdd1 = math.max(src[1] - src, 0)
    vUD = math.sum(vud1, 9)
    vDD = math.sum(vdd1, 9)
    vCMO = (vUD - vDD) / (vUD + vDD)
    var float VAR = na
    VAR := valpha * math.abs(vCMO) * src + (1 - valpha * math.abs(vCMO)) * nz(VAR[1], src)
    VAR

VAR = Var_Func(close, tott_length)
VAR_SAT = Var_Func(close, tott_lengthSAT)

//LONG 
MAvg = VAR
fark = MAvg * tott_opt * 0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir == 1 ? longStop : shortStop
OTT = MAvg > MT ? MT * (200 + tott_opt) / 200 : MT * (200 - tott_opt) / 200
OTTup = OTT * (1 + tott_coeff)
OTTdn = OTT * (1 - tott_coeff)

//CLOSE
MAvgS = VAR_SAT
farkS = MAvgS * tott_opt_SAT * 0.01
longStopS = MAvgS - farkS
longStopPrevS = nz(longStopS[1], longStopS)
longStopS := MAvgS > longStopPrevS ? math.max(longStopS, longStopPrevS) : longStopS
shortStopS = MAvgS + farkS
shortStopPrevS = nz(shortStopS[1], shortStopS)
shortStopS := MAvgS < shortStopPrevS ? math.min(shortStopS, shortStopPrevS) : shortStopS
dirS = 1
dirS := nz(dirS[1], dirS)
dirS := dirS == -1 and MAvgS > shortStopPrevS ? 1 : dirS == 1 and MAvgS < longStopPrevS ? -1 : dirS
MTS = dirS == 1 ? longStopS : shortStopS
OTTS = MAvgS > MTS ? MTS * (200 + tott_opt_SAT) / 200 : MTS * (200 - tott_opt_SAT) / 200
OTTupS = OTTS * (1 + tott_coeff_SAT)
OTTdnS = OTTS * (1 - tott_coeff_SAT)

// Calculation of Williams %R
williamsR = -100 * (ta.highest(high, william_length) - close) / (ta.highest(high, william_length) - ta.lowest(low, william_length))

// Alım koşulu
longCondition = (t3_value > OTTup) and (williamsR > -20)

// Short koşulu (long pozisyonunu kapatmak için)
shortCondition = (t3_valueSAT < OTTdnS) and (williamsR > -70)

// Alım pozisyonu açma
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short koşulu sağlandığında long pozisyonunu kapama
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Alım pozisyonu boyunca barları yeşil yapma
barcolor(strategy.position_size > 0 ? color.green : na)

// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_value, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson AL")
plot(OTTup, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up AL")
plot(OTTdn, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down AL")

// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_valueSAT, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson SAT")
plot(OTTupS, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up SAT")
plot(OTTdnS, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down SAT")