FMZ 퀀트 트레이딩 플랫폼은 백테스트 시스템을bot 수준그리고시뮬레이션 레벨. 보트 레벨은 전체 역사 데이터에 따라 완전히 백테스트를 수행하는 반면 시뮬레이션 레벨 백테스트를 생성tick역 테스트를 위해 규칙적인 간격에서 실제 K-라인 데이터에 따라 데이터를 사용합니다. 둘 다 실제 역사 데이터에 기반하고 있지만 bot 수준 데이터는 더 정확하고 결과는 더 신뢰할 수 있습니다. 그러나 역 테스트는 역사적 데이터에 따라 전략의 수행입니다. 역사적 데이터는 미래 시장을 완전히 표현할 수 없습니다. 역사적 시장은 반복 될 수 있습니다. 또는 블랙 스완으로 이어질 수도 있습니다. 따라서 역 테스트 결과는 합리적이고 객관적으로 취급되어야합니다.
이시뮬레이션 레벨시뮬레이션된틱 데이터기본 K-라인 기간에 기초하여, 각 기본 K-라인 기간은 최대 12 개의 백테스트 시간 포인트를 생성합니다.실제 시장 수준백테스팅은 실제 수집된 초당 틱 데이터를 사용합니다. 데이터의 양은 매우 크고 백테스팅 속도는 느리기 때문에 매우 긴 시간 동안 백테스팅 할 수 없습니다. FMZ 퀀트의 백테스팅 메커니즘은 전략이 단일 K 라인에서 여러 번 거래 할 수 있도록 허용하여 거래가 종료 가격에서만 실행 될 수있는 상황을 피합니다. 백테스팅 속도를 고려하면서 더 정확합니다.
시뮬레이션 레벨 틱 의시뮬레이션 레벨백테스트 시스템의 기본 K-라인 데이터에 기반하여, 특정 알고리즘에 따라 주어진 기본 K-라인 바의 최고 가격, 최저 가격, 오픈 가격 및 종료 가격 값의 틀 내에서 백테스트에 틱 데이터를 시뮬레이션합니다. 백테스트 시간 시리즈에 실시간 틱 데이터로, 전략 프로그램이 인터페이스를 호출 할 때 반환됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.백테스팅 시스템 시뮬레이션 레벨 메커니즘 설명.
봇 레벨 틱
봇 레벨 백테스트는 바 시간 계열의 실제 틱 레벨 데이터입니다. 틱 레벨 데이터에 기반한 전략의 경우 실제 시장 레벨을 사용하여 백테스트는 현실에 더 가깝습니다. 봇 레벨 백테스트에서 틱 데이터는 실제 기록 된 데이터이며 시뮬레이션 된 것이 아닙니다. 깊이 데이터, 시장 거래의 기록 데이터 재생, 사용자 정의 깊이 및 각 개별 거래 데이터를 지원합니다. 실제 시장 수준의 데이터 백테스트의 최대 크기는 최대 50MB입니다. 데이터 세트의 상한 범위 내에서 백테스트 시간 범위에 제한이 없습니다. 백테스트 시간 범위를 최대한 확대해야하는 경우 기어 깊이 설정의 값을 줄일 수 있으며 각 개별 거래 데이터를 사용하여 백테스트 시간 범위를 증가시키지 마십시오.GetDepth, GetTrades시장 데이터를 재생하는 기능을 얻습니다. 시간 라인에서 시장 데이터의 순간에, 전화GetTicker, GetTrades, GetDepth그리고GetRecords시간이 백테스트 타임라인에서 여러 번 움직일 때 시간을 밀어붙이지 않을 것입니다. 위의 함수 중 하나에 대한 반복적인 호출은 백테스트 타임라인에서 이동하기 위해 백테스트 시간을 밀어붙일 것입니다. 실제 시장 수준이 백테스트에 사용되면 이전 시간을 선택하는 것이 권장되지 않습니다. 조기 시간대에 실제 시장 수준 데이터가 없을 수 있습니다.
봇 레벨 틱그리고시뮬레이션 레벨 틱모드, 백테스트 시스템의 트랜잭션 매칭 메커니즘: 주문 트랜잭션 매칭은 보인 가격에 따라 수행되며 전체 볼륨이 거래됩니다. 따라서 부분 트랜잭션 시나리오는 백테스트 시스템에서 테스트 할 수 없습니다.
전략 편집자 백테스팅 시스템은 여러 프로그래밍 언어를 지원합니다.