FMZ 퀀트 트레이딩 플랫폼은 모듈화되고 사용자 정의 가능한
FMZ 퀀트 트레이딩 플랫폼은 트레이딩 터미널의 기능을 개선하고 수동 거래를 더 쉽게하고 트레이딩 터미널의 플러그인 기능을 도입했습니다.
원칙은디버깅 도구: 실행하기 위해
거래 터미널 플러그인을 만들기 위해, 당신은 전략 유형을 설정할 수 있습니다:Trading plugin에새로운 전략페이지. 거래 플러그인 지원JavaScript, Python, C++, 그리고MyLanguage.
이 플러그인은 코드를 일정 기간 동안 실행할 수 있고 몇 가지 간단한 작업을 수행할 수 있습니다.아이스버그 주문, 미뤄진 명령, 주문 취소그리고주문 계산같은디버깅 도구, 그것은 사용return결과를 반환할 수 있고, 차트와 테이블을 직접 반환할 수도 있습니다.
여기 몇 가지 예가 있습니다. 그리고 다른 함수들은 스스로 탐구할 수 있습니다.
깊이 스냅샷으로 돌아가
// Return to the depth snapshot
function main() {
var tbl = {
type: 'table',
title: 'snapshot of the order depth @ ' + _D(),
cols: ['#', 'Amount', 'Ask', 'Bid', 'Amount'],
rows: []
}
var d = exchange.GetDepth()
for (var i = 0; i < Math.min(Math.min(d.Asks.length, d.Bids.length), 15); i++) {
tbl.rows.push([i, d.Asks[i].Amount, d.Asks[i].Price+'#ff0000', d.Bids[i].Price+'#0000ff', d.Bids[i].Amount])
}
return tbl
}
def main():
tbl = {
"type": "table",
"title": "snapshot of the order depth @ " + _D(),
"cols": ["#", "Amount", "Ask", "Bid", "Amount"],
"rows": []
}
d = exchange.GetDepth()
for i in range(min(min(len(d["Asks"]), len(d["Bids"])), 15)):
tbl["rows"].append([i, d["Asks"][i]["Amount"], str(d["Asks"][i]["Price"]) + "#FF0000", str(d["Bids"][i]["Price"]) + "#0000FF", d["Bids"][i]["Amount"]])
return tbl
void main() {
json tbl = R"({
"type": "table",
"title": "abc",
"cols": ["#", "Amount", "Ask", "Bid", "Amount"],
"rows": []
})"_json;
tbl["title"] = "snapshot of the order depth @" + _D();
auto d = exchange.GetDepth();
for(int i = 0; i < 5; i++) {
tbl["rows"].push_back({format("%d", i), format("%f", d.Asks[i].Amount), format("%f #FF0000", d.Asks[i].Price), format("%f #0000FF", d.Bids[i].Price), format("%f", d.Bids[i].Amount)});
}
LogStatus("`" + tbl.dump() + "`");
// C++ does not support "return json" to display the table, and you can create the live trading to display the table of the status bar
}
기간 간 스프레드를 적립합니다
// Draw cross-period spreads
var chart = {
__isStock: true,
title : { text : 'spread analysis chart'},
xAxis: { type: 'datetime'},
yAxis : {
title: {text: 'spread'},
opposite: false
},
series : [
{name : "diff", data : []}
]
}
function main() {
exchange.SetContractType('quarter')
var recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
exchange.SetContractType('this_week')
var recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
for(var i = 0; i < Math.min(recordsA.length, recordsB.length); i++){
var diff = recordsA[recordsA.length - Math.min(recordsA.length, recordsB.length) + i].Close - recordsB[recordsB.length - Math.min(recordsA.length, recordsB.length) + i].Close
chart.series[0].data.push([recordsA[recordsA.length - Math.min(recordsA.length, recordsB.length) + i].Time, diff])
}
return chart
}
chart = {
"__isStock": True,
"title": {"text": "spread analysis chart"},
"xAxis": {"type": "datetime"},
"yAxis": {
"title": {"text": "spread"},
"opposite": False
},
"series": [
{"name": "diff", "data": []}
]
}
def main():
exchange.SetContractType("quarter")
recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
exchange.SetContractType("this_week")
recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
for i in range(min(len(recordsA), len(recordsB))):
diff = recordsA[len(recordsA) - min(len(recordsA), len(recordsB)) + i].Close - recordsB[len(recordsB) - min(len(recordsA), len(recordsB)) + i].Close
chart["series"][0]["data"].append([recordsA[len(recordsA) - min(len(recordsA), len(recordsB)) + i]["Time"], diff])
return chart
// C++ does not support "return json" structure drawing
더 많은 전략에 다른 예가 있습니다. 예를 들어 작은 양으로 구매 / 판매.