Strategi Frekuensi Tinggi Mata Wang Digital Pendahuluan terperinci

Saya menulis artikel pada tahun 2020 memperkenalkan strategi frekuensi tinggi,https://www.fmz.com/bbs-topic/9750. Walaupun ia mendapat perhatian yang agak sedikit, ia tidak sangat mendalam. Lebih dari dua tahun telah berlalu sejak itu, dan pasaran telah berubah. Selepas artikel itu diterbitkan, strategi frekuensi tinggi saya boleh membuat keuntungan stabil untuk masa yang lama, tetapi secara beransur-ansur, keuntungan menurun dan bahkan berhenti pada satu ketika. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini saya telah menghabiskan beberapa usaha untuk memperbaharui, dan sekarang ia masih boleh membuat beberapa keuntungan. Dalam artikel ini, saya akan memberikan pengenalan yang lebih terperinci kepada idea strategi frekuensi tinggi saya dan beberapa kod yang dipermudah sebagai titik permulaan untuk perbincangan komunikasi; dan maklum balas dialu-alukan.

Syarat perdagangan frekuensi tinggi

• Rekod diskaun, mengambil Binance sebagai contoh, ia mempunyai diskaun pembuat sebanyak 0.0005% pada masa ini. Jika jumlah transaksi harian adalah 100 juta U, diskaun akan menjadi 5000 U. Sudah tentu, yuran pengambil masih berdasarkan kadar VIP, jadi jika strategi tidak memerlukan pengambil, tahap VIP mempunyai sedikit kesan pada strategi frekuensi tinggi. Pertukaran peringkat yang berbeza umumnya mempunyai kadar diskaun yang berbeza dan memerlukan mengekalkan jumlah transaksi yang tinggi. Pada zaman awal ketika beberapa pasaran mata wang turun naik sangat, terdapat keuntungan walaupun tanpa diskaun.

• Kelajuan. Sebab mengapa strategi frekuensi tinggi dipanggil frekuensi tinggi adalah kerana mereka sangat cepat. Bergabung dengan pelayan colo pertukaran, mendapatkan latensi terendah dan sambungan paling stabil juga menjadi salah satu syarat untuk persaingan dalaman. Masa penggunaan dalaman strategi harus seminimal mungkin, dan artikel ini akan memperkenalkan kerangka websocket yang saya gunakan, yang menggunakan pelaksanaan serentak.

• Pasaran yang sesuai. Perdagangan frekuensi tinggi dikenali sebagai mutiara perdagangan kuantitatif, dan banyak peniaga programatik telah mencubanya, tetapi kebanyakan orang berhenti kerana mereka tidak dapat membuat keuntungan dan tidak dapat mencari arah untuk peningkatan. Alasan utama adalah bahawa mereka memilih pasaran perdagangan yang salah. Pada peringkat awal pembangunan strategi, pasaran yang agak mudah harus dipilih untuk membuat keuntungan dalam perdagangan supaya terdapat keuntungan dan maklum balas untuk peningkatan, yang kondusif untuk kemajuan strategi. Jika anda mula bersaing di pasaran yang paling kompetitif dengan banyak lawan berpotensi, tidak kira seberapa keras anda cuba, anda akan kehilangan wang dan menyerah. Saya mengesyorkan pasangan perdagangan kontrak kekal baru yang disenaraikan apabila tidak banyak pesaing, terutama yang mempunyai jumlah transaksi yang agak besar; ini adalah ketika keuntungan paling mudah. BTC dan ETH mempunyai jumlah transaksi terbesar dan paling aktif dalam transaksi tetapi juga paling sukar untuk bertahan.

• Berhadapan dengan persaingan. Pasaran untuk mana-mana transaksi sentiasa berubah, dan tiada strategi perdagangan yang boleh bertahan selama-lamanya, terutamanya dalam perdagangan frekuensi tinggi. Masuk ke pasaran ini bermakna bersaing dengan peniaga yang paling pintar dan paling rajin secara langsung. Dalam pasaran permainan jumlah sifar, semakin banyak anda memperoleh, semakin sedikit yang lain akan memperoleh. Semakin lambat anda memasuki, semakin tinggi kesukaran; mereka yang sudah berada di pasaran juga mesti terus meningkat. 3-4 tahun yang lalu mungkin merupakan peluang terbaik; baru-baru ini, aktiviti keseluruhan di pasaran mata wang digital telah menurun, menjadikannya sangat sukar bagi pendatang baru untuk memulakan perdagangan frekuensi tinggi sekarang.

Prinsip frekuensi tinggi

Terdapat pelbagai strategi frekuensi tinggi:

• Penyelamatan frekuensi tinggi, mencari peluang penyelamatan melalui bursa ini atau bursa lain, bergantung pada kelebihan kelajuan untuk mengambil pesanan dan membuat keuntungan;
• Trend frekuensi tinggi, membuat keuntungan dengan menilai trend jangka pendek;
• Pembuat pasaran, meletakkan pesanan di kedua-dua pihak membeli dan menjual, mengawal kedudukan dengan baik dan membuat keuntungan melalui diskaun;
• Terdapat banyak lagi yang saya tidak akan sebutkan satu demi satu. Strategi saya adalah gabungan trend dan pembuat pasaran. Pertama, kita menilai trend, kemudian meletakkan pesanan. Selepas transaksi selesai, meletakkan pesanan segera untuk menjual tanpa memegang kedudukan inventori. Seterusnya, saya akan memperkenalkannya bersama dengan kod strategi.

Rangka Strategi

Kod berikut adalah berdasarkan rangka kerja asas kontrak kekal Binance, terutamanya melanggan kedalaman websocket, data pasaran perdagangan aliran pesanan kedalaman, dan maklumat kedudukan. Oleh kerana data pasaran dan maklumat akaun dilabel secara berasingan, adalah perlu untuk menggunakan read ((-1) secara berterusan untuk menentukan sama ada maklumat terkini telah diperoleh. Di sini EventLoop ((1000) digunakan untuk mengelakkan gelung tanpa akhir langsung dan mengurangkan beban sistem. EventLoop ((1000) akan menyekat sehingga terdapat wss atau kembalinya tugas serentak dengan masa tamat 1000ms.

var datastream = null
var tickerstream = null
var update_listenKey_time = 0

function ConncetWss(){
    if (Date.now() - update_listenKey_time < 50*60*1000) {
        return
    }
    if(datastream || tickerstream){
        datastream.close()
        tickerstream.close()
    }
    //Need APIKEY
    let req = HttpQuery(Base+'/fapi/v1/listenKey', {method: 'POST',data: ''}, null, 'X-MBX-APIKEY:' + APIKEY) 
    let listenKey = JSON.parse(req).listenKey
    datastream = Dial("wss://fstream.binance.com/ws/" + listenKey + '|reconnect=true', 60)
    //Symbols are the set trading pairs
    let trade_symbols_string = Symbols.toLowerCase().split(',')
    let wss_url = "wss://fstream.binance.com/stream?streams="+trade_symbols_string.join(Quote.toLowerCase()+"@aggTrade/")+Quote.toLowerCase()+"@aggTrade/"+trade_symbols_string.join(Quote.toLowerCase()+"@depth20@100ms/")+Quote.toLowerCase()+"@depth20@100ms"
    tickerstream = Dial(wss_url+"|reconnect=true", 60)
    update_listenKey_time = Date.now()
}

function ReadWss(){
    let data = datastream.read(-1)
    let ticker = tickerstream.read(-1)
    while(data){
        data = JSON.parse(data)
        if (data.e == 'ACCOUNT_UPDATE') {
            updateWsPosition(data)
        }
        if (data.e == 'ORDER_TRADE_UPDATE'){
            updateWsOrder(data)
        }        
        data = datastream.read(-1)
    }
    while(ticker){
        ticker = JSON.parse(ticker).data
        if(ticker.e == 'aggTrade'){
            updateWsTrades(ticker)
        }
        if(ticker.e == 'depthUpdate'){
            updateWsDepth(ticker)
        }
        ticker = tickerstream.read(-1)
    }
    makerOrder()
}

function main() {
    while(true){
        ConncetWss()
        ReadWss()
        worker()
        updateStatus()
        EventLoop(1000)
    }
}

Penunjuk strategi

Seperti yang disebutkan sebelumnya, strategi frekuensi tinggi saya memerlukan penentuan trend sebelum melaksanakan pembelian dan penjualan. Trend jangka pendek terutamanya dinilai berdasarkan data transaksi tik-by-tick, iaitu aggTrade dalam langganan, yang merangkumi arah transaksi, harga, kuantiti, masa transaksi, dll. Membeli dan menjual terutamanya merujuk kepada kedalaman dan jumlah perdagangan. Berikut adalah pengenalan terperinci mengenai penunjuk yang perlu dibimbangkan; kebanyakannya dibahagikan kepada kumpulan membeli dan menjual dan dikira secara dinamik dalam jangka masa tertentu. Jendela masa strategi saya adalah dalam tempoh 10 saat.

• Jumlah urus niaga purata setiap perdagangan, setiap transaksi perdagangan adalah koleksi pesanan yang berbeza dengan arah dan harga yang sama dalam 100ms, mencerminkan saiz pesanan beli dan jual. data ini mempunyai berat badan yang tinggi, ia boleh dianggap bahawa jika jumlah pesanan beli lebih besar daripada pesanan jual, ini adalah pasaran yang didominasi pembeli.
• Jumlah pesanan atau selang pesanan, ia juga berdasarkan data transaksi demi transaksi, jumlah urus niaga purata yang disebutkan sebelumnya tidak mengambil kira konsep masa dan tidak sepenuhnya tepat. Jika pesanan dalam satu arah mempunyai jumlah urus niaga purata yang kecil tetapi kekerapan yang tinggi, ia masih menyumbang kepada kekuatan arah itu. Jumlah urus niaga purata * kekerapan pesanan mewakili jumlah urus niaga keseluruhan pada selang masa yang ditetapkan dan boleh digunakan untuk perbandingan langsung. Kedatangan pesanan mengikuti pengedaran Poisson, yang boleh digunakan untuk hanya menganggarkan berapa banyak jumlah keseluruhan pesanan yang tiba dalam selang masa tertentu dan memberikan rujukan untuk meletakkan kedudukan pesanan.
• Spread purata, ini agak mudah difahami, iaitu, jual satu tolak satu beli. pasaran semasa kebanyakannya mempunyai spread 1 tik. jika spread menjadi lebih besar, ia sering bermakna terdapat trend pasaran.
• Harga purata membeli dan menjual, mengira harga purata setiap transaksi secara berasingan, dan bandingkan dengan harga terkini.

Logik strategi

Menentukan trend jangka pendek

//bull represents short-term bullish, bear represents short-term bearish
let bull =  last_sell_price > avg_sell_price && last_buy_price > avg_buy_price &&
            avg_buy_amount / avg_buy_time > avg_sell_amount / avg_sell_time;
let bear =  last_sell_price < avg_sell_price && last_buy_price < avg_buy_price && 
            avg_buy_amount / avg_buy_time < avg_sell_amount / avg_sell_time;

Jika harga jual terkini lebih tinggi daripada harga jualan purata, harga beli terkini lebih tinggi daripada harga pembelian purata, dan nilai pesanan pembelian selang masa tetap lebih besar daripada nilai pesanan jualan, maka ia dinilai bullish jangka pendek. Sebaliknya, ia bearish.

Harga untuk meletakkan pesanan

function updatePrice(depth, bid_amount, ask_amount) {

    let buy_price = 0
    let sell_price = 0
    let acc_bid_amount = 0
    let acc_ask_amount = 0

    for (let i = 0; i < Math.min(depth.asks.length, depth.bids.length); i++) {
        acc_bid_amount += parseFloat(depth.bids[i][1])
        acc_ask_amount += parseFloat(depth.asks[i][1])
        if (acc_bid_amount > bid_amount  && buy_price == 0) {
            buy_price = parseFloat(depth.bids[i][0]) + tick_size
        }
        if (acc_ask_amount > ask_amount  && sell_price == 0) {
            sell_price = parseFloat(depth.asks[i][0]) - tick_size
        }
        if (buy_price > 0 && sell_price > 0) {
            break
        }
    }
    return [buy_price, sell_price]
}

Di sini, kita masih mengamalkan pendekatan lama, mengulangi kedalaman yang diperlukan. Dengan mengandaikan bahawa 10 syiling boleh didagangkan dalam 1 saat, tanpa mempertimbangkan pesanan terhad baru, harga jualan ditetapkan di kedudukan di mana 10 syiling dibeli. Saiz tertentu jendela masa perlu ditetapkan oleh anda sendiri.

Jumlah pesanan

let buy_amount = Ratio * avg_sell_amount / avg_sell_time
let sell_amount = Ratio * avg_buy_amount / avg_buy_time

Ratio mewakili perkadaran tetap, yang bermaksud bahawa kuantiti pesanan beli adalah perkadaran tetap daripada kuantiti pesanan jual baru-baru ini.

Syarat pesanan tempat

if(bull && (sell_price-buy_price) > N * avg_diff) {
    trade('buy', buy_price, buy_amount)
}else if(position.amount < 0){
    trade('buy', buy_price, -position.amount)
}
if(bear && (sell_price-buy_price) >  N * avg_diff) {
    trade('sell', sell_price, sell_amount)
}else if(position.amount > 0){
    trade('sell', sell_price, position.amount)
}

Di mana avg_diff adalah perbezaan harga pasaran purata, dan pesanan beli hanya akan diletakkan apabila spread tawaran-tanyakan lebih besar daripada kelipatan tertentu dari nilai ini dan ia bullish. Jika memegang kedudukan pendek, ia juga akan menutup kedudukan untuk mengelakkan memegang untuk tempoh yang panjang. Perintah boleh diletakkan sebagai pesanan pembuat tunggal untuk memastikan mereka dilaksanakan. Di samping itu, ID pesanan tersuai Binance boleh digunakan supaya tidak perlu menunggu tindak balas pesanan.

Struktur serentak

var tasks = []
var jobs = []

function worker(){
    let new_jobs = []
    for(let i=0; i<tasks.length; i++){
        let task = tasks[i]
        jobs.push(exchange.Go.apply(this, task.param))
    }
    _.each(jobs, function(t){
        let ret = t.wait(-1)
        if(ret === undefined){
            new_jobs.push(t)//Unreturned tasks will continue to wait next time
        }
    })
    jobs = new_jobs
    tasks = []
}

/*
Write the required task parameters in param
tasks.push({'type':'order','param': ["IO", "api", "POST","/fapi/v1/order",
        "symbol="+symbol+Quote+"&side="+side+"&type=LIMIT&timeInForce=GTX&quantity="+
        amount+"&price="+price+"&newClientOrderId=" + UUID() +"&timestamp="+Date.now()]})
*/

Data yang dipantau

• Kelewatan, kepentingan kelajuan strategi frekuensi tinggi telah ditekankan. Dalam strategi, pelbagai kelewatan perlu dipantau dan direkodkan, seperti meletakkan pesanan, membatalkan pesanan, pulangan kedudukan, kedalaman, aliran pesanan, kedudukan, gelung keseluruhan dan sebagainya.
• Rasio jumlah transaksi, mengira jumlah transaksi sebagai peratusan daripada jumlah transaksi keseluruhan. Jika nisbahnya rendah, masih ada ruang untuk pertumbuhan. Pada masa puncak, adalah mungkin untuk strategi menyumbang lebih daripada 10% daripada jumlah dagangan keseluruhan.
• Kadar keuntungan kedudukan penutupan, mengira kadar keuntungan kedudukan penutupan purata adalah rujukan yang paling penting untuk menilai sama ada strategi berkesan.
• Nisbah diskaun, bahagian diskaun dalam jumlah pendapatan, mencerminkan tahap bergantung pada diskaun oleh strategi. Platform pertukaran mempunyai tahap diskaun yang berbeza, dan strategi yang tidak menguntungkan mungkin menguntungkan dengan tahap diskaun yang lebih tinggi.
• Peratusan kegagalan pesanan, pesanan hanya diperdagangkan dengan meletakkan pesanan. Oleh kerana kelewatan dalam meletakkan pesanan, ia mungkin tidak diletakkan. Jika nisbah ini tinggi, ini bermakna bahawa kelajuan strategi tidak menguntungkan.
• Peratusan pesanan yang diselesaikan, platform sering mempunyai keperluan untuk kadar transaksi. Jika terlalu rendah, ini bermakna strategi membatalkan pesanan terlalu kerap dan perlu diselesaikan.
• Purata pembelian dan jualan jarak pesanan, yang mencerminkan strategi meletakkan pesanan dan jurang antara pasaran, kita boleh melihat bahawa kebanyakan daripada mereka masih menduduki kedudukan membeli satu dan menjual satu.

Cadangan lain

• Perdagangan pelbagai mata wang, strategi frekuensi tinggi dalam artikel ini hanya merujuk kepada pertukaran tunggal, mata wang tunggal dan pasaran tunggal. Ia mempunyai batasan yang besar, dan kebanyakan situasi dan mata wang tidak dapat membuat keuntungan. Walau bagaimanapun, mustahil untuk meramalkan mata wang mana yang akan menguntungkan pada masa akan datang, jadi anda boleh berdagang beberapa atau bahkan semua mata wang tanpa kehilangan peluang. Walaupun di bawah had frekuensi pertukaran, robot boleh berdagang beberapa pasangan perdagangan. Sudah tentu, untuk kelajuan yang optimum, satu sub-akaun boleh berdagang satu pasangan perdagangan dengan satu pelayan yang sepadan dengan satu robot; Walau bagaimanapun, ini akan mengakibatkan kos yang jauh lebih tinggi.
• Tentukan kuantiti pesanan dan syarat pesanan berdasarkan hasil. Perdagangan dengan pelbagai mata wang akan mengakibatkan kos percubaan yang tinggi, jika pemantauan tidak menguntungkan, gunakan jumlah urus niaga minimum dan mengurangkan kekerapan perdagangan sehingga strategi secara dinamik memantau kadar pulangan positif, kemudian meningkatkan jumlah urus niaga untuk meningkatkan pulangan secara beransur-ansur.
• Dapatkan lebih banyak maklumat, satu lagi ciri perdagangan frekuensi tinggi ialah ia memproses jumlah data yang lebih besar dan menggunakan lebih banyak maklumat. Semua maklumat pasaran untuk sepasang perdagangan tunggal dalam satu bursa harus dirujuk, dan kontrak kekal juga boleh merujuk kepada data pasaran spot, serta data dari bursa lain untuk pasangan perdagangan yang sama, atau bahkan data dari mata wang lain. Semakin banyak data, semakin besar kelebihan yang sepadan. Sebagai contoh, Binance boleh melanggan maklumat pesanan yang terhad terbaik oleh Simbol, kerana masa dorongan terpendek untuk kedalaman dan aliran pesanan adalah 100ms; hanya ini adalah masa nyata dan sangat berharga untuk strategi frekuensi tinggi.
• Pelayan Binance terletak di Tokyo, pelayan pertukaran lain berbeza, anda boleh berunding dengan kakitangan teknikal pertukaran untuk butiran.
• Kod strategi dalam artikel ini hanyalah kod contoh yang dipermudah, dengan banyak butiran yang rumit tetapi perlu dikeluarkan. Indikator yang digunakan adalah untuk rujukan sahaja dan tidak boleh digunakan secara langsung.