Strategi penembusan transaksi berprogram: bagaimana untuk membuat parameter bergerak

Strategi penembusan transaksi berprogram: bagaimana untuk membuat parameter bergerak

Banyak orang yang mula-mula menghadapi perdagangan berprogram memilih cara optimum untuk memilih parameter. Secara beransur-ansur, apabila persekitaran perdagangan berubah, pedagang sering mula menyesuaikan parameter secara bebas. Walaupun tidak semua parameter memerlukan kita melakukan penyesuaian sepanjang masa, tetapi jika kita menyesuaikan parameter dalam program kita dengan perubahan persekitaran, amalan ini mungkin membuat program menjadi lebih fleksibel.

• Di sini kita memberi contoh yang mudah: strategi penembusan N hari, atau dengan kata lain strategi penembusan N batang K.

  Dalam pasaran mana strategi penembusan trend ini lebih mudah untuk membuat wang? Sudah tentu, ia adalah untuk membuat wang lebih mudah di pasaran utama atau kebanyakan pasaran yang lebih mudah untuk membuat wang. Tetapi jika kita menghadapi trend yang sama, terdapat kemungkinan bahawa terdapat masalah pengulangan isyarat kosong. Walau bagaimanapun, kita semua tahu bahawa isyarat isyarat isyarat adalah masalah semua strategi penembusan, bukan hanya isu ini.

  Jadi apa yang akan menjadi masalah dalam perdagangan berprogram? Kita boleh menetapkan N sebagai 5, jika trend sekarang jelas, maka kita akan masuk lebih cepat. Tetapi jika trend tidak jelas, tiba-tiba, maka ini adalah masalah besar. Jadi apabila trend jelas, kita boleh membuat N sedikit lebih kecil.

  Pertama, trend adalah sama ada orang yang sangat jelas menentukan saiz N. Jika trend jelas, maka ia mewakili indeks yang lebih besar untuk turun naik. Sebaliknya, jika trend bulat, maka ia mewakili indeks yang disusun dalam suatu julat, iaitu turun naik yang lebih kecil. Oleh itu, turun naik adalah kunci untuk menentukan saiz N.

  Jika kita mulakan dengan menetapkan N sebagai 20, kita boleh mengira perbezaan standard 20 batang K, yang boleh kita sebut sebagai V20. Jika kita mahu mengukur dalam masa yang singkat, maka anda boleh menggunakan 10 batang K untuk mengira perbezaan standard 10 batang K, anda boleh menggunakan 10 batang K untuk mengira perbezaan standard 10 batang K, anda boleh menggunakan V10.

• Permulaan strategi penembusan di kawasan N:

  Misalkan harga tinggi hari ini terbalik daripada harga tinggi N hari yang lalu, beli dan jual pada titik terendah hari ini jatuh daripada titik terendah N hari yang lalu. Strategi ini lebih sesuai untuk komoditi yang mempunyai trend yang jelas, terutamanya komoditi yang bersatu arah.

  Ujian saham komoditi menunjukkan IF, menggunakan dua carta, dengan sub-gambar 1 kitaran 1 jam dan sub-gambar 2 kitaran 1 hari; sumbernya adalah sebagai berikut:

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量
  
  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。
  
  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;
  
  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2
  
  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向
  
  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向
  

• Strategi memuat gambar:

Ini adalah maklumat yang kami berikan kepada anda mengenai automasi parameter strategi terobosan, dan kami berharap anda belajar dan berbincang dengan kami!