Dari pengukuran semula yang mudah, kita dapat mengetahui bahawa kebanyakan indikator tunggal dalam perisian dagangan terprogram telah gagal. Tahun 2013 adalah titik penghalang yang sangat jelas, banyak indikator yang gagal selepas tahun 2013 atau indikator yang tidak dapat memperoleh keuntungan mula mengalami kerugian yang lebih besar.
Sistem strategi dagangan
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, pemain dalam komoditi kewangan derivatif semakin meningkat, produk seperti minyak mentah, emas dan lain-lain telah beralih kepada dana awam oleh institusi pelaburan besar. Dengan penggunaan perdagangan sistem, globalisasi, dan pelapisan sistem kewangan yang meluas, ruang keuntungan penunjuk juga berkurangan. Jika logik yang sama dari satu set sistem digunakan secara besar-besaran oleh peniaga pasaran, pesanan beli dan jual akan menekan keuntungan sistem ini.
Di sini kita memperkenalkan konsep Strategy over Strategy. Yang terakhir adalah indikator yang kita sebut secara umum. Ia digunakan terutamanya untuk menilai keadaan yang banyak ruang. Yang pertama adalah alat pengurusan indikator, yang biasanya kita sebut sebagai bentuk atau kaedah yang biasa, dan juga jaring, kedudukan, pengelolaan litar kepentingan dan keseimbangan risiko.
Kebanyakan peniaga berprogram berusaha keras untuk mendapatkan A yang sempurna pada tahap analisis teknikal, tetapi melakukan semua aspek B dengan intuisi mereka sendiri. Intuisi subjektif membawa banyak parameter, jadi walaupun A sempurna, ia tidak berguna.
Bagaimana menilai jika suatu indikator gagal juga jarang diukur oleh peniaga. Kita harus menganalisis dari segi kuantitatif sama ada strategi ini mempunyai keupayaan untuk memperoleh keuntungan, dan bukan hanya dengan melihat. Berikut adalah beberapa cara untuk menilai strategi yang berbeza dalam kombinasi pelbagai strategi untuk mengalokasikan dana atau menilai secara konsisten sama ada strategi gagal.
Risiko umum dan kecekapan strategi perbandingan boleh diukur dengan perbezaan pada kriteria kurva faedah. Dalam kitaran sampel yang besar, strategi yang lebih baik dapat menunjukkan ciri-ciri yang serupa, seperti faktor keuntungan atau kadar kemenangan, di setiap tempoh masa yang lebih pertengahan.
Oleh itu, litar faedah harus menunjukkan pendekatan ke atas ke kanan dengan sudut perubahan yang agak kecil selepas bahagian mengikuti perubahan seperti harga komoditi dan risiko. Kita boleh menggunakan kriteria litar faedah untuk menilai apakah strategi yang berterusan berkesan.
Jika rata-rata nilai kurva faedah dikurangkan satu standard deviasi, pada teori normal hanya kira-kira 16% faedah harian harus berada di bawah garis ini. Jika terdapat peningkatan peratusan faedah pilihan di bawah garis ini, maka ia menunjukkan keupayaan keuntungan indikator telah ditekan atau telah gagal.
Dalam pelbagai strategi, kita boleh mengoptimumkan penunjuk masa terdekat terlebih dahulu, dan kemudian membahagikan nilai parameter yang sama dengan penunjuk masa panjang. Jika nilai ini agak dekat dengan 1, maka ia menunjukkan bahawa strategi ini berkesan secara berterusan.
Dalam gabungan pelbagai strategi, kita boleh menggunakan nilai seperti ini untuk menentukan bagaimana strategi yang berbeza beroperasi dalam komoditi, atau untuk memperuntukkan dana secara proporsional kepada setiap strategi, dengan menambah berat kepada strategi yang digunakan pada masa ini.
Sebagai contoh, perhitungan bilangan ketiga-tiga strategi ialah 1.1,1.2,1.3, yang pertama mendapat penarafan yang lebih baik, dan prinsip peruntukan dana yang mudah dapat disusun mengikut: 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.1, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.2, 0.1 + 0.2 + 0.3: / 0.3 = 6: 3 2 contoh perbandingan.
Biasanya, peluang kemenangan dalam perdagangan pilihan adalah sangat tinggi. Untuk strategi gelombang arah, peluang kemenangan 50% boleh disebut sebagai peluang kemenangan yang tinggi. Untuk model pilihan, peluang kemenangan lebih daripada 60% mungkin dicapai.
Hanya penggunaan modal yang kurang cekap, dan oleh itu risiko juga rendah. Tetapi jika kegagalan model keuntungan komoditi bilateral atau multilateral berlaku, maka ia muncul dengan jelas dan secara beransur-ansur, dan tidak begitu mudah menjadi tidak berkesan serta-merta.
Kita boleh menilai jika model suku bunga gagal dengan melihat dengan mudah dari perubahan pada slope kurva faedah, apabila terdapat penurunan tahap atau sudut yang muncul di atas jangka pertengahan, maka kita boleh meningkatkan menjadi sistem suku bunga komoditi multilateral atau menukar komposit. Setiap penambahan komoditi yang berjaya dalam komposit dapat memperluas ruang efektif.
Perdagangan mekanikal adalah sebahagian besarnya yang memerlukan setiap pautan untuk terus beroperasi mengikut peraturan yang kita rancang untuk mencapai apa yang kita harapkan. Perdagangan kuantitatif adalah derivatif dari perdagangan mekanikal, perdagangan terprogram adalah berdasarkan transaksi kuantitatif, yang membolehkan komputer mempunyai keupayaan untuk melaksanakan secara automatik.
Oleh itu, adakah lebih baik untuk mendigitalkan setiap pautan berdasarkan analisis teknikal? Dengan melakukan ini, pertama, strategi pelaksanaan yang lebih tepat, dan kedua, pelaksanaan urus niaga terprogram, juga membantu untuk menilai lebih lanjut arah pengukuran semula, bukan hanya di peringkat pertama Strategi.
Dibaharui dari Pedagang berprogram Dagangan berprogram dan pelaburan kuantitatif