Strategi perdagangan grid
(www.fmz.com)
Idea asas perdagangan grid adalah sangat mudah. Daripada meletakkan satu perdagangan, kita meletakkan beberapa perdagangan membentuk corak grid. Biasanya ini dimasukkan sebagai
Apakah perdagangan grid dan bagaimana ia berfungsi? Perdagangan grid adalah permainan terhadap turun naik pasaran. Terdapat dua sebab mengapa ia disukai oleh peniaga. Yang pertama adalah bahawa ia tidak memerlukan anda untuk mempunyai ramalan yang pasti mengenai arah pasaran.
Kedua ialah ia berfungsi dengan baik di pasaran yang tidak stabil, di mana tidak ada trend yang jelas
Perdagangan grid adalah sejenis perdagangan analisis teknikal yang berdasarkan pergerakan dalam corak grid tertentu. Perdagangan grid popular dalam perdagangan pertukaran asing. Secara keseluruhan teknik ini bertujuan untuk memanfaatkan turun naik harga normal di pasaran dengan meletakkan pesanan beli dan jual pada selang waktu yang tetap di atas dan di bawah harga asas yang telah ditentukan. Perintah beli dan jual seperti itu, biasanya berjarak pada selang 10 atau 15 unit, mewujudkan grid perdagangan.
Grid boleh menyesuaikan arah
Operasi dagangan asas: beli terlebih dahulu dan kemudian jual.
Grid akan mula menghantar pesanan pembelian pada harga yang di bawah harga pertama, yang merupakan harga yang diikuti oleh harga pertama (harga pembelian terakhir kedua, harga pembelian terkini ketiga... dan sebagainya). Setiap pesanan pembelian dipisahkan oleh parameter
Selepas mana-mana pesanan pembelian disiapkan, program akan berdasarkan harga pembelian, menambah harga
Menjual pendek pertama dan kemudian membeli untuk menutup: operasi adalah sebaliknya
Risiko terbesar strategi ini adalah apabila trend pasaran bergerak secara sepihak, dan turun naik harga melebihi grid.
Kod berikut telah membuat grid dengan kehilangan berhenti automatik dan fungsi pergerakan.
Maklumat:
Strategi ini menggunakan reka bentuk pesanan menunggu maya, yang menyediakan banyak pemprosesan untuk pertukaran untuk mengehadkan jumlah pesanan yang menunggu, dan menyelesaikan masalah dengan fleksibel.
Logik grid adalah fleksibel dalam reka bentuk dan pintar dalam struktur.
Pengiraan keuntungan dan kerugian, setiap algoritma statistik berangka boleh digunakan sebagai rujukan, dan setiap reka bentuk pengesanan keadaan adalah ketat. (untuk meminimumkan kemungkinan BUG)
Kod sumber sangat bernilai dipelajari.
Untuk maklumat lanjut, sila lihat:
https://www.fmz.com/strategy/112633
Kod sumber:
// Kod sumber: /* Parameter antara muka (ditampilkan sebagai pembolehubah global dalam kod) OpType Grid Direction Drop-down box (dipilih) Beli dahulu kemudian jual. FirstPriceAuto harga awal automatik Boolean (betul/salah) benar FirstPrice@!FirstPriceAuto harga awal berangka (nombor) 100 SemuaNombor jumlah nombor (nombor) 10 PriceGrid Julat harga berangka (nombor) 1 Pembahagian harga (nombor) 2 JumlahTip saiz pesanan kotak drop-down (dipilih) beli dan jual jumlah yang sama AmountOnce@AmountType==0 Jumlah transaksi tunggal berangka (nombor) 0.1 BAmountOnce@AmountType==1 Ukuran Perintah Pembeli nombor (nombor) 0.1 SAmountOnce@AmountType==1 Saiz pesanan jualan berangka (nombor) 0.1 JumlahCoefficient@AmountType==0 Perbezaan kuantiti Senar (senar) *1 JumlahDot Titik perpuluhan nombor (nombor) 3 EnableProtectDiff Menghidupkan perlindungan penyebaran Boolean (betul/salah) palsu ProtectDiff@EnableProtectDiff Entry spread Perlindungan harga nombor (nombor) 20 Batalkan AllWS berhenti batalkan semua pesanan yang menunggu Boolean (betul/salah) benar CheckInterval nombor selang pengundian nombor (nombor) 2000 Jangkaan kegagalan percubaan semula Jangkaan berangka (nombor) 1300 RestoreProfit memulihkan keuntungan terakhir Boolean (betul/salah) palsu LastProfit@RestoreProfit Keuntungan terakhir angka (nombor) 0 KeuntunganAsOrg@RestoreProfit Keuntungan terakhir dikira sebagai harga purata Boolean (betul/salah) palsu EnableAccountCheck membolehkan pengesahan baki Boolean (betul/salah) benar EnableStopLoss@EnableAccountCheck buka Stop Loss Boolean (betul/salah) palsu StopLoss@EnableStopLoss kerugian terapung maksimum nombor (nombor) 100 StopLossMode@EnableStopLoss Operasi kehilangan selepas berhenti Kotak drop-down (dipilih) Daur ulang dan keluar. EnableStopWin@EnableAccountCheck Menghidupkan Ambil Keuntungan Boolean (betul/salah) palsu StopWin@EnableStopWin Keuntungan beredar maksimum Jenis nombor (nombor) 120 StopWinMode@EnableStopWin kotak drop-down operasi selepas mengambil keuntungan (telah dipilih) Daur ulang dan keluar. AutoMove@EnableAccountCheck auto Move Boolean (betul/salah) false MaxDistance@AutoMove jarak maksimum nombor (nombor) 20 MaxIdle@AutoMove maksimum tidak aktif (detik) nombor (nombor) 7200 EnableDynamic Bertukar pada pesanan yang sedang menunggu secara dinamik Boolean (betul/salah) palsu DynamicMax@EnableDynamic jarak tamat tempoh pesanan Nombor (nombor) 30 ResetData memadamkan semua data pada permulaan Boolean (betul/salah) benar Harga ketepatan panjang desimal berangka (nombor) 5 */
fungsi hasOrder ((perintah, orderId) { // Periksa sama ada terdapat perintah dengan ID pesanan dalam perintah parameter untuk (var i = 0; i < orders.length; i++) { // Melalui perintah untuk memeriksa jika terdapat id yang sama, jika ada kemudian kembali benar jika (perintah[i].Id == orderId) { pulangkan true; {} {} kembali false; // Semua dilalui, tiada pencetus jika bermakna tidak menemui urutan dengan ID orderId, kembali false {}
fungsi cancelPending() { // Batalkan semua fungsi pesanan yang menunggu var ret = false; // Tetapkan pembolehubah tag kejayaan sementara (betul) { // sementara gelung jika (ret) { // Jika ret adalah benar maka tidur untuk masa yang tertentu Tidur ((Interval); {} var perintah = _C(exchange.GetOrders); // Panggil API untuk mendapatkan maklumat pesanan yang pertukaran tidak dilaksanakan. if (orders.length == 0) { // Jika array kosong dikembalikan, pertukaran tidak mempunyai pesanan yang belum dilaksanakan. break; // melompat keluar daripada gelung sementara {}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) { // Traverse the unfinished order array and use orders[j].Id one by one to cancel the order based on the index j.
exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
ret = true; // Once there is a cancel operation, ret is assigned a value of true. Used to trigger above Sleep, wait for re-exchange.GetOrders detection
}
}
return ret; // return ret
}
nilai fungsiToString(nilai, pos) { // Nilai ditukar kepada rentetan
var hasil =
Fungsi Trader() { // Fungsi Trader, menggunakan penutupan.
var vId = 0; // ID peningkatan pesanan
var orderBooks = []; // Buku pesanan
var hisBooks = []; // Buku pesanan sejarah
var orderBooksLen = 0; // Panjang buku pesanan
ini.Beli = fungsi ((harga, jumlah, tambahan) { // Beli fungsi, parameter: harga, kuantiti, maklumat lanjutan
if (typeof(extra) ===
jika (perintah[i].Id == order.Id) { // Apabila anda mencari perintah dengan id perintah yang sama dalam orderBooks, menetapkan nilai benar untuk mencari, yang bermaksud mencari.
dijumpai = benar;
break; // melompat keluar daripada gelung semasa
{ C: $ 00FFFF }
{ C: $ 00FFFF }
jika (!found) { // Jika tidak dijumpai, tekan orderBooks[orderId] ke perintah.
order.push ((orderBooks[orderId]); // Mengapa anda mahu menekan seperti ini?
{ C: $ 00FFFF }
{ C: $ 00FFFF }
pesanan balik; // pesanan balik
{ C: $ 00FFFF }
ini.GetOrder = fungsi ((orderId) { // Dapatkan perintah
jika (typeof(orderId) ===
var pfn = order.Type == ORDER_TYPE_BUY ? exchange.Buy : exchange.Sell; // Assign the corresponding API function reference to pfn according to the type of the order.
// That is, if the order type is a buy order, pfn is a reference to the exchange.Buy function, the same as the sell order.
if (order.Id == 0 && diff <= priceDiff) { // If the order order in the order book is not activated (ie Id is equal to 0) and the current price is less than or
// equal to the order plan price, the priceDiff passed in the parameter.
var realId = pfn(order.Price, order.Amount, order.Extra + "(distance: " + diff + (order.Type == ORDER_TYPE_BUY ? (" ask price: " + ticker.Buy) : (" bid price: " + ticker.Sell))+")");
// Execute order function, parameter passing price, quantity, order extension information + pending order distance + market data (ask price or bid price), return exchange order id
if (typeof(realId) === 'number') { // If the returned realId is a numeric type
order.Id = realId; // Assign the Id attribute of the current order order to the order book.
}
} else if (order.Id > 0 && diff > (priceDiff + 1)) { // If the order is active and the current distance is greater than the distance passed in by the parameter
var ok = true; // Declare a variable for tagging Initially set true
do { // Execute "do" first and then judge while
ok = true; // Ok assign true
exchange.CancelOrder(order.Id, "unnecessary" + (order.Type == ORDER_TYPE_BUY ? "buying" : "selling"), "placed order price:", order.Price, "volume:", order.Amount, ", distance:",
diff, order.Type == ORDER_TYPE_BUY ? ("ask price: " + ticker.Buy) : ("bid price: " + ticker.Sell));
// Cancel the pending order that is out of range. After canceling the order, print the current order information and the current distance diff.
Sleep(200); // Wait 200 milliseconds
orders = _C(exchange.GetOrders); // Call the API to get an uncompleted order in the exchange.
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { // Traverse these unfinished orders.
if (orders[i].Id == order.Id) { // If the cancelled order is found in the list of orders that have not been completed by the exchange
ok = false; // Assign ok this variable to false, that is, no cancellation is successful.
}
}
} while (!ok); // If ok is false, then !ok is true and while will continue to repeat the loop, continue to cancel the order,
// and check if the cancellation is successful.
order.Id = 0; // Assigning a value of 0 to order.Id means that the current order is inactive.
}
}
};
}
function balanceAccount ((orgAccount, initAccount) { // Balance Account Function Parameter Initial account information when the strategy is started
Call the custom function cancelPending ((() to cancel all pending orders; // Call the custom function cancelPending ((() to cancel all pending orders; // Call the custom function cancelPending ((()) to cancel all pending orders. // Call the custom function cancelPending ((()) to cancel all pending orders. // Call the custom function cancelPending ((()) to cancel all pending orders.
var nowAccount = _C ((exchange.GetAccount); // Declare a variable nowAccount to record the latest information about the account at the moment.
var slidePrice = 0.2; // Set the slip price when placing the order as 0.2
var ok = true; // Tag variable initially set true
while (true) { // sementara gelung
var diff = _N ((nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks); // Calculate the difference between the current account and the initial account diff
if (Math.abs(diff) < exchange.GetMinStock()) { // If the absolute value of the currency difference is less than the minimum transaction volume of the exchange, jika nilai mutlak perbezaan mata wang adalah kurang daripada jumlah transaksi minimum pertukaran,
// the break jumps out of the loop and does not perform balancing operations. // the break jumps out of the loop and does not perform balancing operations.
Pergi ke mana?
{C:$0000FF}
var depth = _C ((exchange.GetDepth); // Get the exchange depth information Assign to the declared depth variable
var books = diff > 0? depth.Bids : depth.Asks; // According to the difference of the currency is greater than 0 or less than 0, extract the buy order array or
// sell order array in depth (equal to 0 will not be processed, it is break when it is judged to be less than GetMinStock) // sell order array in depth (equal to 0 will not be processed, it is break when it is judged to be less than GetMinStock)
// The difference between the coins is greater than 0 to sell the balance, so look at the buy order array, dan anda akan melihat perbezaan antara kedua-dua duit syiling adalah lebih besar daripada 0 untuk menjual baki, jadi lihat array pesanan beli,
// the difference between the coins is less than 0 is the opposite. // the difference between the coins is less than 0 is the opposite. // perbezaan antara duit syiling adalah kurang daripada 0.
var n = 0; // Statement n initial is 0
var price = 0; // Statement price initial 0
for (var i = 0; i < books.length; i++) { // Melalui barisan pesanan beli atau jual
n += books[i].Amount; // Accumulate Amount (order quantity) for each order based on the index i traversed
if (n >= Math.abs ((diff)) { // If the cumulative order quantity n is greater than or equal to the currency difference, then:
price = books[i].Price; // Get the price of the current indexed order, assign it to price
break; // Jump out of the current for traversal cycle (Jump keluar daripada arus untuk kitaran pelayaran)
{C:$0000FF}
{C:$0000FF}
var pfn = diff > 0? exchange.Sell : exchange.Buy; // Pass the sell order API (exchange.Sell) or the next buy order API (exchange.Buy) reference to the declared pfn
// berdasarkan perbezaan mata wang yang lebih besar daripada 0 atau kurang daripada 0
var amount = Math.abs ((diff); // Jumlah pesanan untuk diseimbangkan adalah diff, perbezaan dalam mata wang, yang ditetapkan kepada pembolehubah jumlah yang dinyatakan.
var price = diff > 0? (price - slidePrice) : (price + slidePrice); // The direction of buying and selling according to the difference in the currency, increase or decrease the
// slip price based on the price (slip price is to make it easier to trade), and then assign it to price
Log ((
var STATE_WAIT_OPEN = 0; // Digunakan untuk keadaan setiap nod dalam fishTable var STATE_WAIT_COVER = 1; //... var STATE_WAIT_CLOSE = 2; //... var ProfitCount = 0; // Rekod keuntungan dan kerugian var BuyFirst = benar; // Parameter antara muka awal var IsSupportGetOrder = benar; // menentukan pertukaran sokongan fungsi GetOrder API, pembolehubah global, digunakan untuk menentukan permulaan fungsi utama var LastBusy = 0; // Mencatatkan objek masa terakhir yang diproses
fungsi setBusy() { // Tetapkan masa sibuk LastBusy = new Date(); // Tugaskan LastBusy kepada objek masa semasa {}
fungsi isTimeout() { // Tentukan jika ia masa keluar jika (MaxIdle <= 0) { // Masa tidak aktif maksimum (berdasarkan sama ada grid dipindahkan secara automatik), // jika masa kosong maksimum MaxIdle ditetapkan kurang daripada atau sama dengan 0 return false; // Mengembalikan false, tidak menghakimi timeout. iaitu, sentiasa kembali false tanpa timeout. {} var now = new Date(); // Dapatkan objek masa semasa jika (((now.getTime() - LastBusy.getTime()) / 1000) >= MaxIdle) { // Gunakan fungsi getTime objek masa semasa untuk mendapatkan cap masa dan cap masa LastBusy untuk mengira perbezaan, // Bahagikan dengan 1000 untuk mengira bilangan saat antara dua objek masa. // Tentukan sama ada ia lebih besar daripada masa kosong maksimum MaxIdle LastBusy = sekarang; // Jika ia lebih besar daripada, mengemas kini LastBusy kepada objek masa semasa sekarang return true; // Mengembalikan true, yang merupakan timeout. {} kembali false; // Kembali false tiada timeout {}
fungsi onexit() { // Fungsi penutupan apabila program keluar.
jika (CancelAllWS) { // Untuk membatalkan semua pesanan yang menunggu apabila berhenti, panggil cancelPending() untuk membatalkan semua pesanan yang menunggu.
Log ((
fungsi memancing ((orgJumlah, ikanJumlah) { // Parameter casting: maklumat akaun, bilangan casting
setBusy(); // Tetapkan LastBuys pada cap masa semasa
var akaun = _C(exchange.GetAccount); // Mengisytiharkan pembolehubah akaun untuk mendapatkan maklumat akaun semasa dan menetapkannya.
Log ((akaun); // Output maklumat akaun pada permulaan panggilan kepada fungsi memancing.
var InitAccount = akaun; // Mengisytiharkan pembolehubah InitAccount dan menetapkannya dengan akaun.
// casting ini, digunakan untuk mengira keuntungan terapung dan kerugian.
var ticker = _C(exchange.GetTicker); // Dapatkan nilai sebut harga yang diberikan kepada pembolehubah ticker yang dinyatakan
var jumlah = _N(AmountOnce); // Menurut bilangan parameter antara muka, gunakan _N untuk memproses tempat perpuluhan (_N lalai kepada 2 bit) dan menetapkan mereka kepada jumlah.
var jumlahB = [jumlah]; // Mengisytiharkan pembolehubah yang dipanggil jumlahB adalah array, memulakan elemen dengan jumlah
var jumlahS = [jumlah]; // Mengisytiharkan pembolehubah yang dipanggil jumlahS...
if (typeof(AmountType)!==
{ C: $ 00FFFF }
// Memulakan jadual ikan
var fishTable = {}; // Nyatakan objek grid
var uuidTable = {}; // Objek jadual kod pengenalan
var needStocks = 0; // Koin yang diperlukan berubah
var needMoney = 0; // Ganti wang yang diperlukan
var actualNeedMoney = 0; // Sebenarnya memerlukan wang
var actualNeedStocks = 0; // Duit syiling yang sebenarnya diperlukan
var notEnough = false; // Subfunded tag variable, pada mulanya ditetapkan kepada false
var canNum = 0; // Grid yang tersedia
untuk (var idx = 0; idx < AllNum; idx++) { // Struktur dilalui mengikut nombor grid AllNum.
var price = _N((BuyFirst? FirstPrice - (idx * PriceGrid) : FirstPrice + (idx * PriceGrid)), Precision);
// Apabila melintasi pembinaan, seting harga indeks idx semasa ditetapkan mengikut BuyFirst. Jarak antara setiap harga indeks adalah PriceGrid.
needStocks += jumlahS[idx]; // Bilangan syiling yang dijual secara beransur-ansur terkumpul dengan kitaran. (dikumpulkan oleh array kuantiti pesanan jual untuk needStocks satu demi satu)
needMoney += harga * jumlahB[idx]; // Jumlah wang yang diperlukan untuk membeli secara beransur-ansur terkumpul dengan kitaran.
jika (BuyFirst) { // Pengendalian membeli terlebih dahulu
if (_N(needMoney) <= _N(account.Balance)) { // Jika grid memerlukan lebih sedikit wang daripada jumlah wang yang tersedia di akaun
actualNeedMondy = needMoney; // Tugaskan kepada jumlah wang sebenar yang diperlukan
actualNeedStocks = needStocks; // Menugaskan kepada jumlah sebenar syiling yang diperlukan.
canNum++; // Bilangan kumulatif grid yang tersedia
Jika syarat ini tidak dipenuhi, tetapkan pembolehubah tag kekurangan dana kepada benar
notEnough = benar;
{ C: $ 00FFFF }
{ else { // Pengurusan menjual pertama
if (_N(needStocks) <= _N(account.Stocks)) { // Semak sama ada jumlah syiling yang diperlukan adalah kurang daripada jumlah syiling yang tersedia di akaun
actualNeedMondy = needMoney; // Tugas
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++; // Bilangan kumulatif grid yang tersedia
♪ lain-lain ♪
notEnough = benar; // Tetapkan benar jika syarat pembiayaan tidak dipenuhi
{ C: $ 00FFFF }
{ C: $ 00FFFF }
fishTable[idx] = STATE_WAIT_OPEN; // Mengikut indeks idx semasa, tetapkan keadaan ahli idx (nodus grid) objek grid,
// pada mulanya STATE_WAIT_OPEN (menunggu untuk membuka kedudukan)
uuidTable[idx] = -1; // Objek bernombor juga memulakan nilai idx sendiri (nod yang sepadan dengan fishTable) ke -1 berdasarkan idx semasa.
{ C: $ 00FFFF }
jika (!EnableAccountCheck && (canNum < AllNum)) { // Jika pemeriksaan dana tidak diaktifkan, dan bilangan grid (jumlah keseluruhan nod) di mana nod adalah lebih kecil
// daripada tetapan parameter antara muka boleh dibuka.
Log ((
membuang
var trader = new Trader(); // Constructs a Trader object, assigning it to the trader variable declared here.
var OpenFunc = BuyFirst ? exchange.Buy : exchange.Sell; // According to whether to buy and sell first, set the open function OpenFunc to refer to exchange.Buy or exchange.Sell
var CoverFunc = BuyFirst ? exchange.Sell : exchange.Buy; // same as above
if (EnableDynamic) { // Set OpenFunc/CoverFunc again according to whether the interface parameter EnableDynamic is enabled.
OpenFunc = BuyFirst ? trader.Buy : trader.Sell; // The member function Buy that references the trader object is used for dynamic pending orders (mainly because
// some exchanges limit the number of pending orders, so virtual dynamic pending orders are required)
CoverFunc = BuyFirst ? trader.Sell : trader.Buy; // same as above
}
var ts = new Date(); // Create a time object at this time (assigned to ts) to record the time at the moment.
var preMsg = ""; // Declare a variable to record the last message, the initial set to empty string
var profitMax = 0; // Maximum return
while (true) { // The main logic after the grid is casted
var now = new Date(); // Record the time when the current cycle started
var table = null; // Declare a variable
if (now.getTime() - ts.getTime() > 5000) { // Calculate whether the difference between the current time now and the recorded time ts is greater than 5000 milliseconds
if (typeof(GetCommand) == 'function' && GetCommand() == "Receiving grid") { // Check if the strategy interaction control command "receives the grid" is received,
// stops and balances to the initial state.
Log("Start executing commands to perform grid operations"); // Output information
balanceAccount(orgAccount, InitAccount); // Perform a balancing function to balance the number of coins to the initial state
return false; // This time the grid function is fishing and return false
}
ts = now; // Update ts with current time now for next comparison time
var nowAccount = _C(exchange.GetAccount); // Declare the nowAccount variable and initially been set as the current account information.
var ticker = _C(exchange.GetTicker); // Declare the ticker variable and initially been set as the current market information.
if (EnableDynamic) { // If you enable dynamic pending orders
trader.Poll(ticker, DynamicMax); // Call the Poll function of the trader object to detect and process all orders based on the
// current ticker market and the interface parameter DynamicMax.
}
var amount_diff = (nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks) - (InitAccount.Stocks + InitAccount.FrozenStocks); // Calculate the current coin difference
var money_diff = (nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance) - (InitAccount.Balance + InitAccount.FrozenBalance); // Calculate the current money difference
var floatProfit = _N(money_diff + (amount_diff * ticker.Last)); // Calculate the current floating profit and loss of this time of casting grid
var floatProfitAll = _N((nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance - orgAccount.Balance - orgAccount.FrozenBalance) + ((nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks
- orgAccount.Stocks - orgAccount.FrozenStocks) * ticker.Last));
// Calculate the overall floating profit and loss
var isHold = Math.abs(amount_diff) >= exchange.GetMinStock(); // If the absolute value of the coin difference at this moment is greater than the minimum trading
// volume of the exchange, it means that the position has been held.
if (isHold) { // If you have already held a position, execute the setBusy() function, which will update the LastBusy time.
setBusy(); // That is, after opening the position, the opening of the opening mechanism is started.
}
profitMax = Math.max(floatProfit, profitMax); // Refresh the maximum floating profit and loss
if (EnableAccountCheck && EnableStopLoss) { // If you initiate account detection and start a stop loss
if ((profitMax - floatProfit) >= StopLoss) { // If the maximum floating profit or loss minus the current floating profit or loss is greater than or equal to
// the maximum floating loss value, execute the code inside the curly braces
Log("Current floating profit a