Beberapa tahun yang lalu, saya melihat sebuah cerita, kandungan adalah pasangan pemegang saham adalah mati berhadapan, mereka melabur saham selama bertahun-tahun, orang tua Zhang suka banyak, orang tua Li suka melonggarkan saham kosong, kedua-dua orang selalu tidak bersetuju, dengan tiga ratus saham yang sangat mendalam masa hadapan selepas itu orang tua Zhang melakukan lebih banyak, dan orang tua Li setiap hari kosong, sehingga sekarang kedua-dua mereka menganggap diri mereka betul, kerana mereka semua fikir mereka membuat wang, anda fikir? Untuk mengesahkan fenomena ini, saya menulis kod dagangan terprogram untuk diuji dalam niaga hadapan indeks saham Shenzhen 300, yang memerlukan pengurangan yuran prosedur, dan harga masuk adalah harga pembukaan bar seterusnya, syarat masuk adalah sebagai berikut:
Kematian berganda: Setiap hari, harga bukaan masuk satu tangan lebih banyak pesanan, berhenti kerugian 30 mata, jika tidak memicu kerugian dalam dagangan, maka setiap hari pada pukul 14: 45 rata kedudukan asal.
Kematian dengan kepala kosong: Setiap hari harga perdagangan dibuka dengan satu pesanan kosong, berhenti kerugian 30 mata, jika tidak memicu kerugian dalam dagangan, maka setiap hari pada pukul 14: 45 rata kedudukan asal.
Catatan: Hanya satu transaksi sehari untuk satu hala. Dari 1 Januari 2011 hingga 20 November 2016, laporan prestasi niaga hadapan Indeks 300 Dengue, hanya melakukan banyak dan hanya tidak melakukan apa-apa yang boleh membuat keuntungan!!!
Jika anda mempunyai dana AS$1 juta, anda boleh mulakan perdagangan dalam tempoh hampir enam tahun tanpa mengira berapa banyak yang kosong, dan dengan penentuan stop loss yang baik, keputusan ujian ini memberi kita satu petanda: penguatkuasaan stop loss adalah faktor penting untuk kelangsungan pasaran niaga hadapan.
Jika kita melihat dengan lebih teliti pada kurva antara kepala mati yang banyak dan kepala mati yang kosong, kita dapat melihat satu lagi fenomena yang menarik: Jika kedua-dua orang itu telah membaik, tetapi masih berpegang kepada pendapat mereka, bagaimana tindakan mereka? Mereka memutuskan untuk menjadi rakan kongsi, tetapi tidak melepaskan pendapat mereka, jadi ketika dibuka, orang tua Zhang melakukan lebih banyak, orang tua Lee melakukan kosong, kerana rakan kongsi, jadi orang tua Lee menjual satu selongsong secara peribadi kepada orang tua Zhang, menjimatkan kos transaksi dua selongsong, pelabur masa hadapan ini tidak mendapat wang lagi! Bagaimana untuk beroperasi seterusnya? Jelas, jika pasaran berjalan lebih banyak, melebihi kerugian pesanan kosong, Lee akan membeli satu tangan lebih banyak kerugian, jika pasaran kosong, melebihi kerugian pesanan kosong, dia akan menjual satu tangan yang kosong, dan akhirnya akan menutup kedudukan hari itu sepenuhnya. Apakah faedah selepas perkongsian?
Dalam artikel ini, kita akan membincangkan strategi penggabungan dan pembentukan semula. Cuba kita lihat semula model operasi yang saya sebutkan di atas: Pada masa pembukaan, dia melakukan lebih banyak, dan Lee melakukan lebih banyak, kerana rakan kongsi dia menjual lebih banyak kepada Lee... bagaimana seterusnya? Jelas, jika pasaran pergi lebih banyak, melebihi hentian pesanan kosong, Lee akan membeli lebih banyak hentian pesanan, jika pasaran pergi lebih banyak, melebihi hentian pesanan kosong, Lee akan menjual lebih banyak hentian pesanan kosong, dan akhirnya akan menyamakan kedudukan pada hari itu. Menggabungkan kedua-dua strategi dan mengira hasil ujian sebagai berikut: Hanya melakukan lebih: keuntungan bersih 89190 yen maksimum penarikan balik 529454 yen faktor keuntungan 1.02 Hanya kosong: keuntungan bersih 715456 yen maksimum penarikan balik 408887 yen faktor keuntungan 1.14 Rakan kongsi: Keuntungan bersih 890448 yen Maksimum penarikan balik 197660 yen Faktor keuntungan 1.28 Dari hasil perbandingan ini, dapat dilihat bahawa kesan gabungan kedua-duanya jauh lebih besar daripada keadaan masing-masing, keuntungan keseluruhan lebih besar daripada jumlah kedua-duanya, pulangan maksimum jauh lebih rendah daripada mana-mana daripada kedua-duanya, dan faktor keuntungan lebih besar daripada nilai maksimum dari kedua-duanya. Adakah ada keraguan? Dari operasi yang dilakukan secara berasingan, kita dapat melihat bahawa prestasi tidak begitu baik, tetapi jika kedua-duanya digabungkan, ia akan menjadi hebat! Sebenarnya, jika kita mengubah sudut pandang, kita akan dapat melihat masalah dengan lebih jelas.Strategi gabungan ini sebenarnya adalah strategi pecah dalam sehari yang tipikal, iaitu selepas membuka perdagangan setiap hari, apabila harga bukaan dibuka dengan tiga puluh titik, lebih banyak perdagangan dibuka, dan menyimpan tiga puluh titik stop loss; selepas membuka perdagangan setiap hari, apabila harga bukaan dibuka dengan tiga puluh titik, perdagangan dibuka kosong, dan menyimpan tiga puluh titik stop loss, dan akhirnya rata sebelum penutupan.Oleh itu, ketika kita membangunkan strategi, kita perlu melihat masalah dari pelbagai sudut, kadang-kadang strategi yang dibangunkan adalah sama secara logik, hanya cara ungkapan atau cara operasi yang berbeza. Tidak perlu menghabiskan masa yang sama untuk membangunkan strategi homogenisasi.
Dibaharui oleh: