Strategi perdagangan kuantitatif - penunjuk CCI

Pada tahun 1980-an, penganalisis pasaran saham Amerika Syarikat, Donald Lambert, telah mencipta petunjuk pergerakan, iaitu petunjuk CCI, yang pada mulanya digunakan untuk penilaian pasaran niaga hadapan, dan kemudian digunakan secara meluas dalam penilaian pasaran saham. Berbanding dengan kebanyakan petunjuk analisis teknikal, petunjuk CCI yang berdasarkan prinsip statistik agak unik, dengan mengukur apakah turun naik harga saham telah melampaui julat normalnya, untuk meramalkan trend perubahan harga saham, merupakan salah satu jenis indikator overbought dan oversold. CCI, seperti indikator analisis teknikal lain, berbeza kerana kitaran pengiraan pilihan, termasuk: indikator CCI minit, indikator CCI harian, indikator CCI mingguan, indikator CCI tahunan dan banyak jenis lainnya. Di antaranya, indikator CCI harian, mingguan lebih biasa digunakan dalam penyelidikan pasaran saham.

Pengiraan CCI lebih rumit berbanding dengan indikator analisis teknikal lain, dengan dua kaedah pengiraan yang digunakan untuk mengira CCI harian sebagai contoh:

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

Di antaranya: TP = ((harga tertinggi harga terendah harga penutupan) ÷ 3; MA = jumlah kumulatif harga penutupan N hari terakhir ÷ N; MD = jumlah kumulatif harga penutupan (MA) pada hari-hari terakhir N; 0.015 adalah faktor pengiraan, N adalah kitaran pengiraan.

• 2. Perbezaan purata bergerak N hari antara harga purata dan harga purata ÷ bias mutlak purata harga purata N hari

Di antaranya: harga tengah = ((harga tertinggi + harga terendah + harga penutupan) ÷ 3; Rata-rata penyelewengan mutlak adalah fungsi statistik.

Penunjuk CCI berbeza dengan penunjuk lain yang tidak mempunyai batasan kawasan operasi kerana ia mempunyai kawasan rujukan teknikal yang relatif, yang boleh dibahagikan kepada tiga kategori besar mengikut piawaian pasaran: antara +100, -100 dan +100 ton -100:

• 1. Apabila CCI> +100, ia menunjukkan bahawa harga saham telah memasuki rantau overbought dan perlu memberi perhatian lebih kepada fenomena pergerakan harga saham;
• 1. Apabila CCI <-100, ia menunjukkan bahawa harga saham telah memasuki rantau oversold dan pelabur boleh mengambil saham pada masa rendah;
• 1. Apabila CCI berada di antara +100 dan -100, ini menunjukkan bahawa harga saham berada di dalam julat yang normal di antara julat yang bergolak, dan pelabur harus memerhatikan.

• Pencipta mengkuantifikasikan perpustakaan petunjuk terbina dalam

Dipetik daripada Program Trader