Kuantitatif atau programatik dalam pasaran derivatif berkembang semakin tinggi, terutamanya dengan peningkatan pelbagai alat dan teknologi IT, yang membolehkan teknologi dagangan programatik di pasaran antarabangsa dapat dipindahkan dengan cepat ke pasaran China. Tidak kira perbezaan peraturan di China dan antarabangsa, toleransi untuk dagangan programatik, tidak dapat dinafikan, dagangan programatik hanya akan semakin banyak, teknologi semakin baik, terutama jumlah data yang semakin banyak, kelajuan dagangan semakin cepat, tindak balas manusia tidak dapat mengejar, hanya dengan bantuan kaedah kuantitatif untuk bertahan di pasaran derivatif.
Pekerjaan pertama perdagangan terprogram adalah mengumpul data, kecuali jika ia adalah alpha saham, jika tidak, data hujung niaga hadapan adalah tumpuan dalam pengumpulan dan pembersihan data kontrak utama, jumlah data yang kecil, walaupun tik, masih boleh diterima. Tetapi data opsyen, berbanding dengan niaga hadapan, sama sekali tidak skala, tetapi mempunyai pilihan berbilang bulan, dengan sekurang-kurangnya lebih daripada 10 opsyen melihat dan lebih daripada 10 opsyen melihat setiap bulan, bersamaan dengan lebih daripada 150 kontrak yang ada, dan tidak akan meningkatkan kontrak dengan turun naik pasaran. Walaupun perdagangan mengira banyak kontrak, tetapi satu pasukan yang bersedia untuk melakukan perdagangan kuantitatif adalah tugas asas, mengumpulkan data dengan baik, kemudian mengumpul dan menyusun bagaimana untuk meletakkannya juga memerlukan kerja otak.
Selepas pengumpulan data disimpan, adalah mungkin pengiraan penunjuk khas, selain daripada pesanan mudah, harga urus niaga, jumlah urus niaga, jumlah simpanan boleh disusun untuk penunjuk yang tidak mempunyai masa hadapan semula jadi, lebih banyak penunjuk yang perlu dikira. Jika strategi dagangan yang ingin dilakukan melibatkan faktor kadar turun naik atau masa, maka perlu dikira pada kontrak yang berkaitan, pembiakan, pembiasan data yang besar, dan juga pengamatan dan kemunculan pergerakan sejarah dalam sampel dan kemunculan pergerakan sejarah di luar sampel, jika analisis mengesahkan keberkesanan penunjuk, boleh menjadi salah satu penunjuk pembantu dalam rak perdagangan sebenar.
Peluang perdagangan yang dipantau: kelas capaian tanpa risiko, kelas lindung nilai berisiko rendah, perdagangan trend arah
Jenis dagangan opsyen lebih banyak daripada niaga hadapan, jika anda membahagikan risiko dari rendah hingga tinggi, antara lain tidak ada faedah risiko, lindung nilai risiko rendah, dagangan arah, mengenai pemantauan peluang dagangan, pertama sekali perlu mengetahui pemantauan, ada peraturan dan formula yang mati, ada yang sangat fleksibel yang memerlukan seni dagangan yang dibuat sendiri, masing-masing mempunyai sudut pemantauan yang berbeza, yang dibahagikan ke dalam tiga jenis penjelasan mudah berikut.
1, pilihan tanpa risiko: adalah mencari peluang pilihan dari persamaan harga jual-beli hak (Put-Call Parity), yang merupakan sesuatu yang sangat buruk, selagi perhitungan formula tidak salah, tidak ada masalah yang besar, apabila pemantauan dalam piringan memerlukan perhitungan yang cepat antara kontrak pilihan dan ruang yang terbaik dalam beberapa kontrak pilihan pada bulan yang sama, dan kemudian memberi petua yang cepat.
2. Hedging risiko rendah: Bahagian ini kebanyakannya adalah perdagangan dalam kategori kadar turun naik, yang boleh dibuat berdasarkan penyesuaian kurva gelak muka kadar turun naik pada bulan yang sama, melihat perpecahan kadar turun naik kontrak individu, melakukan perdagangan yang menyatu kadar turun naik, juga boleh melakukan pembocoran dan penyatuan struktur bulan antara bulan yang berbeza. Bahagian ini adalah kontrak pilihan sekurang-kurangnya dua kaki, banyak faktor risiko yang dilindungi, tetapi tidak sepenuhnya tanpa risiko, jadi disebut sebagai hedging risiko rendah, dan pemantauan peluang dagangan jenis ini, sangat memakan sumber daya, dan beberapa lagi memerlukan kerja yang lebih besar untuk membuat grafik untuk kajian dan pemantauan yang lebih mudah.
Perdagangan trend arah: Perdagangan ini sepatutnya merupakan lanjutan daripada strategi CTA niaga hadapan, yang asalnya berdasarkan penilaian analisis dan pengenalan harga niaga hadapan, mencari titik yang agak menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan dari gelombang atau pergerakan julat, peniaga perlu menyusun petunjuk berkaitan untuk membentuk logik dagangan tertentu dan memantau, selepas memasukkan pilihan, dalam logik dagangan asal, anda boleh memasukkan petunjuk khusus pilihan, seperti kadar turun naik atau daya beli perdagangan pilihan, dan sebagainya, meningkatkan dimensi dagangan, menyempurnakan model dagangan.
Pelaksanaan dagangan: kelas capaian tanpa risiko, kelas lindung nilai risiko rendah, dagangan trend
Selepas pemantauan ketiga-tiga jenis peluang dagangan di atas, transaksi tertentu dilaksanakan, juga dinyatakan sebagai berikut:
1. pilihan tanpa risiko: selepas peluang dagangan ditemui, anda perlu segera menyampaikan 3-4 arahan dagangan pada masa yang sama, sementara anda juga perlu bersedia untuk mengeluarkan atau memperbaiki tindak balas selepas tidak ada kaki yang tidak ditandatangani, langkah-langkah ini telah dikawal dengan prosedur. Selain proses pelaksanaan yang stabil, anda juga memerlukan kelajuan terpantas, kerana semua orang melihat, peluang pilihan berlalu dengan cepat, hanya mendapat tempat pertama, tempat kedua adalah nol.
2, Hedging risiko rendah: peluang dagangan ini tidak mati, jadi pemantauan peluang dagangan adalah berdasarkan persepsi masing-masing, jadi semua orang tidak akan mempunyai waktu dagangan yang sama sekali, tidak akan disekap, tetapi masih melibatkan dagangan multi-kaki, jadi arahan penyampaian cepat dan pemprosesan seterusnya, serupa dengan keuntungan tanpa risiko.
3. perdagangan trend arah: perdagangan jenis ini adalah lebih mudah, biasanya tidak mempunyai banyak kaki, tetapi perlu diperhatikan bahawa strategi arah asal CTA, apabila mengeluarkan isyarat dagangan, memerlukan untuk menukar kedudukan niaga hadapan menjadi pilihan yang sesuai, mungkin semua berubah menjadi strategi pembeli, iaitu apabila terdapat banyak isyarat, menukar banyak isyarat kepada membeli pilihan untuk melihat; apabila terdapat isyarat kosong, membeli pilihan untuk melihat, dan juga membeli pilihan untuk melihat.
Posisi yang diperoleh perlu diuruskan dengan pengurusan risiko yang berkaitan selepas berdagang. Posisi yang tidak mempunyai risiko tidak perlu diuruskan, asalkan penggunaan dana diperhatikan. Posisi yang mempunyai risiko rendah memerlukan pemantauan dalam atau selepas berdagang terhadap beberapa faktor risiko, bagaimana titik kritikal setiap faktor risiko ditetapkan, bagaimana posisi disesuaikan dengan titik kritikal, bergantung kepada aset logam dan pengaturan peribadi yang disukai oleh pasukan dagangan.
Perdagangan opsyen sangat bergantung kepada pengaturcaraan, kerana lebih banyak dimensi kadar turun naik dan masa yang dapat dilihat, tetapi juga lebih banyak jenis cara perdagangan, yang perlu dan tidak dapat dilepaskan untuk berdagang melalui kaedah pengaturcaraan atau kuantitatif, dan saya rasa kerja persediaan kuantitatif seperti ini dapat memberi pasukan perdagangan pengetahuan yang lebih jelas mengenai tingkah laku harga tanda, pemantauan penggunaan yang mencukupi, pemantauan perdagangan berbilang dimensi dapat menjadikan sistem perdagangan lebih matang, yang tidak hanya membantu pertumbuhan pasukan perdagangan, tetapi juga menyumbang kepada perkembangan keseluruhan pasaran.
Dibaharui oleh House of Options