Peningkatan dan Transformasi Faktor PSY

Selamat datang semua peniaga ke saluran saya, saya seorang Pengembang Quant, mengkhususkan diri dalam pembangunan penuh tumpukan CTA, HFT & strategi perdagangan Arbitrage. Terima kasih kepada Platform FMZ, saya akan berkongsi lebih banyak kandungan yang berkaitan dengan pembangunan kuantitatif dan bekerjasama dengan semua peniaga untuk mengekalkan kemakmuran komuniti kuantitatif.

Hari ini, saya akan membawa anda peningkatan dan transformasi faktor PSY (Garis Psikologi). Kami akan menunjukkan bagaimana untuk menambah lebih banyak maklumat pasaran dari perspektif faktor yang mudah, langkah demi langkah mengubahnya, dan akhirnya mengubahnya menjadi faktor yang kuat dengan kekuatan penjelasan dan logik!!! Sudah tentu, selepas membaca artikel ini, anda boleh menggabungkan faktor PSY yang diubah menjadi perpustakaan faktor anda sendiri sebagai senjata yang kuat~

BAGIAN1 Faktor PSY awal

Faktor PSY (Garis Psikologi) adalah penunjuk analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur kesan emosi peserta pasaran terhadap trend harga. Ia adalah indeks emosi untuk mengkaji turun naik psikologi pelabur sebagai tindak balas kepada kenaikan dan penurunan pasaran, dan ia adalah sejenis indikator tenaga dan kenaikan dan penurunan. Ia mempunyai kepentingan rujukan tertentu untuk menilai trend pasaran jangka pendek.

Faktor PSY pertama kali dicadangkan oleh Dr. Wang Yawei pada tahun 1991. Dia percaya bahawa perubahan psikologi di pasaran berkaitan erat dengan trend harga, dan mengukur perubahan psikologi ini ke dalam faktor PSY. Sebagai penunjuk untuk menganalisis turun naik pasaran, faktor PSY mengira jumlah kekuatan bullish dan bearish dalam garis N K dari masa ke masa untuk menggambarkan sama ada pasaran semasa kuat atau lemah, atau jika ia berada dalam keadaan overbought atau oversold. Ia terutamanya mengukur ketahanan psikologi pelabur dengan mengira berapa banyak garis K yang meningkat di dalam N K-line, menyediakan rujukan untuk pelabur operasi membeli dan menjual.

Faktor PSY adalah berdasarkan jumlah hari harga penutupan meningkat atau jatuh dalam tempoh masa. Kaedah penghitungannya sangat mudah, dan formula penghitungannya adalah seperti berikut: PSY = ((Jumlah hari yang meningkat dalam N K-garis / N) * 100. Di sini, N tempoh mewakili tempoh pengiraan yang dipilih, yang boleh beberapa hari, minggu atau bulan dan lain-lain.

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// Usage example
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

BAGIAN 2 Tingkatkan Faktor PSY (PSY+PRICE)

Intipati faktor PSY adalah faktor momentum, yang mengukur perbandingan nombor akar kekuatan naik dan turun dalam tempoh masa, dengan tujuan untuk mengetahui mana pihak yang mempunyai kekuatan yang lebih besar pada masa lalu. Walau bagaimanapun, apabila pemerhatian yang teliti, dapat didapati bahawa faktor PSY hanya mempertimbangkan sama ada garis BAR naik atau jatuh, tidak mempunyai penerangan BAR itu sendiri dan tidak dapat menilai intensiti keadaan pasaran, mengakibatkan situasi Dari 6 garis K terakhir, 3 turun dan 3 naik, dan nilai 50, seperti yang dibina oleh faktor PSY awal, ia tidak membezakan kekuatan kekuatan panjang dan pendek dalam 6 garis K terakhir.

Seperti yang dinyatakan di atas, keunikan K-line bullish besar tidak tercermin dalam penunjuk PSY, ia hanya dianggap sebagai garis menaik tanpa perbezaan dari K-line bearish kecil sebelumnya. Di sinilah masalahnya terletak, kerana bilangan kenaikan dan kejatuhan tidak dapat menggambarkan sepenuhnya besar dan arah perubahan harga. Oleh itu, idea peningkatan pertama kami adalah untuk menimbang setiap perubahan harga BAR Abs (((C-C[1]) untuk mencerminkan besar kekuatan kenaikan dan kejatuhan. Kod sumber untuk fungsi faktor PSY + PRICE awal berdasarkan platform FMZ:

BAGIAN 3 Faktor PSY Akhir (PSY+PRICE+VOL)

Selepas pengubahsuaian dalam langkah sebelumnya, faktor PSY yang ditukar dapat mencerminkan kekuatan dan kelemahan lebih baik dalam tempoh masa. Walau bagaimanapun, ia tidak dapat membezakan dengan baik sama ada julat kenaikan dan kejatuhan pada dasarnya konsisten dalam tempoh itu. Pada ketika ini, kita terus menambah faktor jumlah dagangan. Dalam kesan momentum, peningkatan jumlah mewakili pasaran yang lebih aktif, dan peningkatan keadaan jumlah dapat lebih baik mengesahkan arah momentum. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah:

Dalam tempoh masa yang lalu, besarnya kenaikan dan kejatuhan pada dasarnya sama, tetapi jumlah dalam kenaikan jauh melebihi jumlah dalam kejatuhan, mencerminkan kekuatan ke atas yang unggul.

BAGIAN4 Pembinaan Isyarat Perdagangan Faktor PSY

Berdasarkan faktor PSY+PRICE+VOL akhir yang dibina dalam artikel sebelumnya, kami cuba mencadangkan beberapa pembinaan isyarat momentum seperti berikut:

• ps[0] > X (Selama tempoh masa di masa lalu, nisbah kekuatan berganda lebih besar daripada nilai X.)
• ps[0] < Y (Selama tempoh masa di masa lalu, nisbah kekuatan berganda adalah kurang daripada nilai Y.)
• psy[0] > psy[1] atau psy[0] > psyma (Selama tempoh masa yang lalu, nisbah pelbagai kekuatan telah meningkat.)
• psy[0] < psy[1] atau psy[0] < psyma (Selama tempoh masa, nisbah pelbagai daya telah berkurangan.)

Kami merancang strategi momentum yang mudah dengan isyarat untuk mengesan faktor.

• Pergi panjang: PSY[0] > 70; Tutup kedudukan panjang: PSY[0] < 30;
• Pergi pendek: PSY[0] < 30; Tutup kedudukan pendek: PSY[0] > 70;

Menggunakan kontrak U-denominasi Binance, parameter faktor PSY direka untuk menjadi 12. Ujian balik kontrak BTC-USDT dan ETH-USDT dijalankan dari 1 Februari 2020 hingga 31 Disember 2021 dengan seluncur 10, yuran urus niaga 0.05%, leverage 10 kali dan setiap kedudukan yang kekal utama pada 5%:

BTC-USDT:

ETH-USDT:

BAGIAN5 Ringkasan

Dalam artikel ini, kami menaik taraf dan mengubahsuai faktor psy tradisional, menghasilkan faktor psy + harga + vol yang dapat mengukur kekuatan lembu dan beruang dalam tempoh yang lalu pada tahap jumlah dan harga. Menggunakan perbandingan berangka tetap atau perbandingan kekuatan diri, isyarat momentum / pembalikan yang sesuai dapat dibina. Artikel ini akhirnya menubuhkan isyarat berangka tetap, menjalankan ujian belakang strategi yang mudah, dan mendapati bahawa faktor psy + harga + vol dapat menangkap pergerakan momentum di pasaran yang tidak menentu hingga tahap tertentu, mencapai pulangan yang diharapkan positif. Lebih banyak bentuk isyarat boleh dibina kemudian untuk lebih banyak jenis ujian faktor sebelum akhirnya ditambah ke perpustakaan strategi yang sedia ada.

Terima kasih kepada Platform FMZ, kerana tidak menutup pintunya dan mencipta semula roda, tetapi menyediakan tempat yang hebat untuk para peniaga berkomunikasi. Jalan perdagangan penuh dengan naik turun, tetapi dengan kehangatan daripada rakan peniaga dan pembelajaran berterusan dari pengalaman bersama orang tua di platform FMZ, kami dapat terus berkembang.