Pembinaan dan Penggunaan Kebisingan Pasaran

Selamat datang semua peniaga ke saluran saya, saya seorang Pengembang Quant, mengkhususkan diri dalam pembangunan penuh tumpukan CTA, HFT & strategi perdagangan Arbitrage. Terima kasih kepada Platform FMZ, saya akan berkongsi lebih banyak kandungan yang berkaitan dengan pembangunan kuantitatif dan bekerjasama dengan semua peniaga untuk mengekalkan kemakmuran komuniti kuantitatif.

• Adakah anda sering kesulitan untuk membezakan antara trend dan turun naik?
• Adakah anda telah dihentikan oleh pasaran yang tidak teratur?
• Adakah anda mengalami kesukaran memahami keadaan pasaran semasa?
• Adakah anda melakukan perdagangan trend dan berharap untuk menapis turun naik?

Haha, anda telah datang ke tempat yang betul. Hari ini, saya akan membawa anda pembinaan dan penerapan bunyi pasaran! Seperti yang kita semua tahu, pasaran kewangan penuh dengan bunyi. Bagaimana untuk mengukur kuantitatif dan menggambarkan bunyi pasaran adalah sangat penting. Penggambaran bunyi boleh lebih membantu kita membezakan keadaan pasaran sekarang dan meramalkan kemungkinan masa depan!

BAGIAN 1 Diskriminasi bunyi bising sangat penting untuk perdagangan pasaran kewangan.

Siri masa di pasaran kewangan dicirikan oleh nisbah isyarat ke bising yang tinggi, kebanyakan masa, turun naik pasaran tidak jelas, dan walaupun semasa pasaran trend, situasi seperti mengambil empat langkah ke hadapan dan tiga langkah ke belakang sering berlaku. Oleh itu, menentukan, mengenal pasti dan mengklasifikasikan bising pasaran di pasaran kewangan sangat penting dan mempunyai kepentingan praktikal.

BAGIAN 2 Pembinaan bunyi bising - Koefisien kecekapan ER

Nilai bersih titik permulaan dan akhir perubahan harga dibahagikan dengan jumlah semua perubahan harga pasangan sepanjang tempoh.

Perbezaan antara titik A dan titik B dibahagikan dengan jumlah 7 pergerakan pertengahan.

Ia menunjukkan tahap bunyi bising yang berbeza yang dipamerkan oleh pelbagai mod operasi harga di bawah julat pergerakan harga yang sama. Garis lurus menunjukkan tiada bunyi bising, turun naik kecil di sekitar garis lurus mewakili bunyi bising sederhana, dan perubahan besar melambangkan bunyi bising yang tinggi.

BAGIAN3 Pembinaan Bunyi - Ketumpatan Harga

Definisi di sini ialah: Menggambar titik tinggi dan rendah pergerakan harga dalam tempoh masa, menarik harga tertinggi dan terendah dalam tempoh ini ke dalam kotak.

Berbanding dengan pekali kecekapan ER, kaedah pengukuran ketumpatan harga mengambil kira harga tertinggi dan terendah setiap garis K.

BAGIAN4 Pembinaan Bunyi - Dimensi Fraktal

Dimensi fraktal tidak boleh diukur dengan tepat, tetapi ia boleh dianggarkan menggunakan langkah-langkah berikut dalam n istilah yang lalu:

BAGIAN5 Pembinaan Bunyi - Kaedah Lain

CMI = (dekat[0] - terbuka[n-1]) / (Max tinggi ((n) - Min rendah ((n)); Apabila bunyi bising lebih rendah, dalam tempoh ini nilai bersih pada permulaan dan akhir mendekati perbezaan antara harga tertinggi dan terendah, dengan CMI mendekati 1.

Hasil yang diperoleh daripada kaedah pembinaan pelbagai pengukuran bunyi sangat serupa. Inti adalah untuk membandingkan perubahan bersih dan proses perubahan atau nilai melampau tempoh pergerakan, dan memilih kaedah pembinaan yang anda suka atau fikir lebih munasabah.

BAGIAN 6 Memisahkan gaya pasaran dari perspektif bunyi bising dan turun naik.

Volatiliti dan bunyi bising adalah dimensi yang berbeza untuk mencirikan pasaran. Jumlah perubahan harga dalam kedua-dua jenis model harga yang disebutkan di atas adalah sama, jadi turun naik mereka adalah sama, tetapi nilai bersih berubah lebih ketara dan bunyi bising lebih rendah.

Oleh itu, bunyi bising dan turun naik adalah dua perspektif yang berbeza yang boleh digunakan untuk mengklasifikasikan gaya pasaran.

• Kemampanan yang baik, turun naik yang tinggi - trend yang lancar.

• Keberlanjutan yang baik, turun naik yang rendah - trend bergelombang.

• Prestasi yang lemah yang berterusan, turun naik yang rendah - penyatuan julat yang sempit.

• Prestasi yang lemah yang berterusan, turun naik yang tinggi - turun naik pelbagai.

Perlu diperhatikan bahawa tidak ada standard mutlak untuk apa yang dipanggil julat luas dan julat sempit, ia harus relatif kepada tahap dan sistem perdagangan seseorang, seperti juga penentuan tempoh perdagangan, yang sangat diperibadikan.

Sudah tentu, empat jenis turun naik tidak sepenuhnya rawak semasa penukaran. Dalam keadaan yang paling ideal, trend yang lancar sering diikuti oleh goyangan jarak jauh, perlahan-lahan melepaskan momentum; kemudian ia memasuki penyatuan jarak jauh, pasaran sangat tidak aktif, dan lembu dan beruang terjebak dalam kebuntuan; apabila pasaran disekat ke titik kritikal, ia meletup lagi dan trend bermula; ini adalah model ideal yang terlalu disederhanakan - realiti jauh lebih kompleks. Sebagai contoh, selepas penyatuan jarak jauh mungkin tidak semestinya ada trend - ia juga boleh menjadi goyangan jarak jauh. Selepas trend yang lancar mungkin tidak semestinya ada goyangan jarak jauh - ia boleh mencapai tahap tertinggi atau terendah baru.

BAGIAN 7 Kesan Bunyi pada Transaksi yang Berkaitan

Faktor keuntungan strategi purata bergerak 40 hari (perjalanan panjang di atas garis 40 hari dan pendek di bawah, keuntungan keseluruhan / kerugian keseluruhan) dikurangkan dengan bunyi bising 40 hari (pekali kecekapan ER).

Konsep bunyi bising pasaran adalah sangat penting dalam menentukan gaya perdagangan. Sebelum membangunkan strategi perdagangan yang sepadan, kita perlu menggariskan kontur pasaran.

BAGIAN8 Kematangan Pasaran dan Kebisingan

Sepanjang 20 tahun yang lalu, sifat bising pasaran indeks saham Amerika Utara telah mengalami peningkatan yang mantap.

Pasaran kewangan di pelbagai rantau secara beransur-ansur matang, dengan tahap bunyi bising meningkat secara beransur-ansur, dan kematangan datang dengan cepat.

Satu kajian telah dijalankan pada pasaran indeks saham dari pelbagai negara. Pasaran di sebelah kanan adalah yang paling matang dan juga mempunyai bunyi bising yang lebih tinggi, manakala yang di sebelah kiri adalah belum matang dengan bunyi bising yang lebih rendah.

Kebisingan di pasaran Bitcoin untuk setiap suku adalah kira-kira 0.2-0.3, dan ia dalam keadaan kitaran.

Terima kasih kepada Platform FMZ, kerana tidak menutup pintunya dan mencipta semula roda, tetapi menyediakan tempat yang hebat untuk para peniaga berkomunikasi. Jalan perdagangan penuh dengan naik turun, tetapi dengan kehangatan daripada rakan peniaga dan pembelajaran berterusan dari pengalaman bersama orang tua di platform FMZ, kami dapat terus berkembang.