Yang mana yang lebih sesuai untuk memancing bawah, nilai pasaran yang rendah atau harga yang rendah?

Artikel sebelumnyahttps://www.fmz.com/digest-topic/10286danhttps://www.fmz.com/digest-topic/10292Di sini, kami membincangkan hubungan antara turun naik harga mata wang kripto dan Bitcoin, serta kesan pelancaran kontrak kekal pada harga. Artikel ini akan terus meneroka faktor penting lain yang mempengaruhi harga syiling - nilai pasaran. Pembaca yang biasa dengan perdagangan kuantitatif harus tahu bahawa terdapat faktor yang paling berkesan di pasaran saham A - nilai pasaran kecil. Prestasi putaran saham modal kecil sangat bertentangan dengan intuitif, jauh melebihi pelbagai penunjuk, mereka yang berminat dapat mengetahui sendiri. Jadi bagaimana prestasi harga mata wang digital modal kecil atau harga rendah?

Pemprosesan dan Pengumpulan Data

Bahagian ini menggunakan data yang sama dengan beberapa artikel sebelumnya, jadi ia tidak akan diulangi di sini.

Prestasi Mata Wang Berharga Rendah

Mata wang berharga rendah biasanya merujuk kepada mata wang digital dengan harga unit yang lebih rendah. Mata wang ini lebih menarik bagi pelabur kecil kerana harga yang rendah. Kebanyakan orang hanya melihat banyak sifar dalam harga tetapi tidak terlalu peduli dengan nilai pasaran. Setiap pengurangan unit (sifar) bermakna harga dikalikan dengan 10, yang sangat menarik bagi sesetengah orang, tetapi juga mungkin disertai dengan turun naik harga dan risiko yang lebih tinggi.

Seperti biasa, mari kita lihat prestasi indeks, dengan dua pasaran lembu pada awal dan akhir tahun. Setiap minggu kita memilih 20 mata wang dengan harga terendah, dan hasilnya sangat dekat dengan petunjuk, menunjukkan bahawa harga yang rendah tidak memberikan pulangan tambahan yang terlalu banyak.

h = 1
lower_index = 1
lower_index_list = [1]
lower_symbols = df_close.iloc[0].dropna().sort_values()[:20].index
lower_prices =  df_close.iloc[0][lower_symbols]
date_list = [df_close.index[0]]
for row in df_close.iterrows():
    if h % 42 == 0:
        date_list.append(row[0])
        lower_index = lower_index * (row[1][lower_symbols] / lower_prices).mean()
        lower_index_list.append(lower_index)
        lower_symbols = row[1].dropna().sort_values()[:20].index
        lower_prices = row[1][lower_symbols]
    h += 1
pd.DataFrame(data=lower_index_list,index=date_list).plot(figsize=(12,5),grid=True);
total_index.plot(figsize=(12,5),grid=True); #overall index

Prestasi Mata Wang Cap Pasar Kecil

Oleh kerana peredaran yang sentiasa berubah, pengiraan nilai pasaran di sini menggunakan jumlah bekalan keseluruhan, dengan data yang diperoleh dari Coincapmarket. Mereka yang memerlukannya boleh memohon kunci. Sebanyak 1000 mata wang dengan nilai pasaran tertinggi dipilih. Oleh kerana kaedah penamaan dan bekalan keseluruhan yang tidak diketahui, kami memperoleh 205 mata wang yang bertindih dengan kontrak kekal Binance.

import requests

def get_latest_crypto_listings(api_key):
    url = "https://pro-api.coinmarketcap.com/v1/cryptocurrency/listings/latest?limit=1000"
    headers = {
        'Accepts': 'application/json',
        'X-CMC_PRO_API_KEY': api_key,
    }

    response = requests.get(url, headers=headers)
    if response.status_code == 200:
        return response.json()
    else:
        return f"Error: {response.status_code}"

# Use your API key
api_key = "xxx"
coin_data = get_latest_crypto_listings(api_key)
supplys = {d['symbol']: d['total_supply'] for d in coin_data['data']}
include_symbols = [s for s in list(df_close.columns)  if s in supplys and supplys[s] > 0 ]

Satu indeks diambil daripada 10 mata wang kripto dengan nilai pasaran terendah setiap minggu, dan dibandingkan dengan indeks keseluruhan.

Mata wang kripto dengan modal kecil sering dianggap mempunyai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Kerana nilai pasaran mereka rendah, bahkan aliran masuk dana yang agak kecil boleh menyebabkan perubahan harga yang ketara. Potensi pulangan yang tinggi ini menarik perhatian pelabur dan spekulator.

df_close_include = df_close[include_symbols]
df_norm = df_close_include/df_close_include.fillna(method='bfill').iloc[0] #Normalization
total_index = df_norm.mean(axis=1)
h = 1
N = 10
lower_index = 1
lower_index_list = [1]
lower_symbols = df_close_include.iloc[0].dropna().multiply(pd.Series(supplys)[include_symbols], fill_value=np.nan).sort_values()[:N].index
lower_prices =  df_close_include.iloc[0][lower_symbols]
date_list = [df_close_include.index[0]]
for row in df_close_include.iterrows():
    if h % 42 == 0:
        date_list.append(row[0])
        lower_index = lower_index * (row[1][lower_symbols] / lower_prices).mean()
        lower_index_list.append(lower_index)
        lower_symbols = row[1].dropna().multiply(pd.Series(supplys)[include_symbols], fill_value=np.nan).sort_values()[:N].index
        lower_prices = row[1][lower_symbols]
    h += 1
pd.DataFrame(data=lower_index_list,index=date_list).plot(figsize=(12,5),grid=True);
total_index.plot(figsize=(12,5),grid=True);

Ringkasan

Artikel ini, melalui analisis data, mendapati bahawa mata wang dengan harga rendah tidak memberikan pulangan tambahan dan prestasi mereka hampir dengan indeks pasaran. Prestasi mata wang cap pasaran kecil secara ketara melebihi peningkatan indeks keseluruhan. Di bawah ini adalah senarai mata wang kontrak dengan nilai pasaran kurang dari 100 juta U untuk rujukan, walaupun kita kini berada di pasaran lembu.

HOOK: 102007225, SLP: 99406669, NMR: 97617143, RDNT: 97501392, MBL: 93681270, OMG: 89129884, NKN: 85700948, DENT: 84558413, ALPHA: 81367392, RAD: 80849568, HFT: 79696303, STMX: 79472000, ALICE: 74615631, OGN: 74226686, GTC: 72933069, MAV: 72174400, CTK: 72066028, UNFI: 71975379, OXT: 71727646, COTI: 71402243, HIGH: 70450329, DUSK: 69178891, ARKM: 68822057, HIFI: 68805227, CYBER: 68264478, BADGER: 67746045, AGLD: 66877113, LINA: 62674752, PEOPLE: 62662701, ARPA: 62446098, SPELL: 61939184, TRU: 60944721, REN: 59955266, BIGTIME: 59209269, XVG: 57470552, TLM: 56963184, BAKE: 52022509, COMBO: 47247951, DAR: 47226484, FLM: 45542629, ATA: 44190701, MDT: 42774267, BEL: 42365397, PERP: 42095057, REEF: 41151983, IDEX: 39463580, LEVER: 38609947, PHB: 36811258, LIT: 35979327, KEY: 31964126, BOND: 29549985, FRONT: 29130102, TOKEN: 28047786, AMB: 24484151