5.5 Pengoptimuman strategi dagangan

Ringkasan

Inti strategi perdagangan adalah untuk meringkaskan prinsip dan peraturan pasaran. Semakin mendalam pemahaman anda tentang pasaran, semakin tinggi keupayaan untuk menyatakan idea dengan kod, semakin dekat strategi anda dengan pasaran. Bahagian ini akan terus menerangkan bagaimana untuk mengoptimumkan strategi perdagangan anda dan membuat persediaan akhir untuk perdagangan pasaran sebenar anda.

Mengoptimumkan kemasukan dan keluar

Kebanyakan strategi pengesanan trend menggunakan penembusan atau penunjuk teknikal untuk menangkap pasaran. Biasanya, kemasukan dan keluar isyarat ini kurang cekap. Jika strategi menggunakan model harga penutupan, titik masuk akan berada pada harga pembukaan K-line seterusnya. Ia akan terlepas masa kemasukan terbaik untuk menembusi K-line semasa, ia juga akan kehilangan banyak keuntungan.

Oleh itu, cara yang berkesan adalah menggunakan harga masa nyata yang lebih menguntungkan dalam pelaksanaan strategi, dan apabila isyarat muncul, segera letakkan pesanan. Dengan cara ini, apabila isyarat ditubuhkan, anda boleh membuka kedudukan dengan segera dan anda tidak akan kehilangan keuntungan. Tetapi tidak semua harga masa nyata lebih baik daripada harga penutupan, ia harus ditentukan oleh strategi perdagangan. Beberapa logika perdagangan adalah mudah, perbezaan antara harga masa nyata dan kesan harga penutupan adalah kecil. Tetapi jika model harga penutupan tidak dapat mengendalikan logika perdagangan yang lebih terperinci, anda perlu menggunakan harga masa nyata.

Pengoptimuman Parameter

Strategi itu sendiri adalah satu contoh berbilang dimensi. Setiap parameter adalah satu dimensi daripada contoh ini. Semua kombinasi parameter membina bentuk contoh ini. Apabila bentuk contoh sangat sejajar dengan bentuk pasaran, keuntungan maksimum dihasilkan. Akhirnya, kadar pulangan akhir untuk domain pemilihan semua parameter membentuk permukaan berbilang dimensi yang kompleks. Apabila strategi hanya mempunyai dua parameter, mereka membentuk permukaan tiga dimensi intuitif dengan kadar pulangan akhir.

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas, ia adalah grafik prestasi strategi dua parameter. Oleh kerana parameternya berbeza, hasil akhir juga berubah dengan besar, dan permukaan sangat terdistorsi, membentuk puncak dan lembah yang berbeza. Biasanya hasil pertama hasil pengoptimuman adalah titik tertinggi dari semua permukaan. Walau bagaimanapun, dari perspektif kepekaan parameter dan objektifiti, kadang-kadang hasil ini mungkin tidak optimum. Kerana pasaran sentiasa berubah.

Oleh itu, prinsip penting pengoptimuman parameter adalah memilih dataran tinggi parameter dan bukannya pulau parameter . Yang dipanggil dataran tinggi parameter merujuk kepada kewujudan pelbagai parameter, dan strategi dapat mencapai prestasi yang lebih baik dalam julat parameter ini. Pengedaran normal biasanya terbentuk di tengah dataran tinggi . Yang dipanggil pulau parameter , merujuk kepada hanya apabila nilai parameter berada dalam julat yang kecil, strategi akan mempunyai prestasi yang lebih baik, apabila tidak berada dalam julat, prestasi strategi merosot dengan ketara.

Dataran tinggi parameter

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas, pembahagian parameter strategi yang baik harus seperti dataran tinggi parameter. Walaupun tetapan parameter menyimpang, keuntungan strategi masih dapat dijamin. Parameter tersebut mempunyai kestabilan yang kuat, yang dapat menjadikan strategi mempunyai universaliti yang kuat apabila menghadapi pelbagai keadaan pasaran dalam pertempuran sebenar pada masa akan datang.

Pulau parameter

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas, jika prestasi backtesting menunjukkan pulau parameter, apabila parameter mempunyai perpindahan kecil, keuntungan strategi akan jauh lebih rendah.

Oleh itu, jika prestasi parameter berdekatan jauh lebih buruk daripada prestasi parameter optimum, maka parameter optimum ini mungkin disebabkan oleh pemasangan berlebihan, yang boleh dianggap secara matematik sebagai penyelesaian titik tunggal dan bukan penyelesaian nilai maksimum yang harus dicari. Dari sudut pandang matematik, singulariti tidak stabil. Dalam pasaran masa depan yang tidak pasti, apabila ciri pasaran berubah, parameter optimum mungkin menjadi parameter terburuk.

Menambah Penapis

Banyak strategi trend, apabila trend berlaku, boleh memahami trend dengan sangat baik dan mencapai pulangan yang menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang, hasil akhir tidak selalu baik, jadi, apa masalahnya?

Sebabnya adalah bahawa strategi sentiasa berdagang berulang kali di pasaran berayun, dan kebanyakan perdagangan berayun adalah berhenti-kerugian atau keuntungan kecil.

Penyelesaian adalah dengan meningkatkan mekanisme penapis. Terdapat banyak jenis penapis di pasaran, termasuk penapis keuntungan dan kerugian, penapis nilai risiko, penapis jenis trend, penapis penunjuk teknikal dan sebagainya. Sebagai contoh, menambahkan penapis purata bergerak kitaran besar dapat mengurangkan bilangan transaksi dan menapis separuh daripada transaksi yang salah di pasaran berayun.

Lemparan dana yang lancar

Perdagangan kuantitatif mengejar kaedah keuntungan yang stabil dan mampan, itulah yang kebanyakan peniaga mahu lihat. Tiada siapa yang mahu memperoleh 50% tahun ini, kehilangan 30% tahun depan, dan memperoleh 40% lagi tahun depan selepas itu. kita lebih suka menerima setiap tahun pertumbuhan 20%, tetapi boleh bertahan selama lebih dari sepuluh tahun. Ini adalah apa yang boleh dilakukan pelaburan kuantitatif. Kerana pelaburan kuantitatif adalah model perdagangan dengan prestasi mampan.

Untuk mencapai lengkung pembiayaan yang lancar, anda memerlukan portfolio binaan pelbagai strategi, pelbagai jenis, pelbagai kitaran, pelbagai parameter. Tetapi tidak semestinya semakin banyak semakin baik, terdapat kesan menurun marjinal. Semakin banyak gabungan ditambahkan pada awalnya, semakin baik penyebaran, tetapi apabila strategi mencapai satu urutan besar, kesan penyebaran menurun mula muncul. Manfaat gabungan adalah penyebaran, walaupun kadar pulangan keseluruhan tidak tertinggi, tetapi yang paling mantap.

Berhenti mencari Grail Suci.

Sama ada atau tidak kita boleh menggunakan perdagangan kuantitatif untuk mencari Holy Grail adalah masalah yang akan dipertimbangkan oleh banyak peniaga. sesetengah peniaga mengambil backtesting sederhana yang dipanggil strategi sempurna bergegas ke pasaran. berharap dapat menang berulang kali dan menjadi profesional kuantitatif.

Tetapi adakah ada grail suci? sebenarnya, ia sangat mudah, jawapannya adalah tidak. ia tidak sukar untuk difahami. jika pasaran benar-benar mempunyai corak, selepas semua tahun ini, akhirnya, orang akan mencari peraturan, sama ada analisis matematik, monopoli maklumat, atau kaedah analisis lain, pada akhirnya mereka akan memperoleh sebahagian besar wang di pasaran, dan dalam jangka panjang, orang-orang ini akan memonopoli pasaran perdagangan sehingga pasaran tidak berfungsi dengan baik.

Ringkasnya

Jika masa dagangan cukup lama, sesiapa sahaja boleh menghadapi pelbagai trend pasaran semasa proses dagangan, dan trend ini tidak mungkin diulang sepenuhnya. Sebagai peniaga kuantitatif, selain meninjau dan mengoptimumkan strategi dagangan anda dengan betul, anda juga perlu terus memantau keadaan pasaran dan terus meningkatkan strategi sebagai tindak balas terhadap perubahan di pasaran.

Pada masa yang sama, kita juga mesti menyedari bahawa keuntungan dan kerugian adalah homolog. Kerugian adalah sebahagian daripada kemajuan perdagangan secara keseluruhan. Malah strategi perdagangan terbaik mungkin melalui satu siri tempoh retracement. Apabila setiap transaksi mempunyai kerugian, anda tidak boleh mempersoalkan peraturan dan strategi perdagangan anda sepanjang masa. Sekurang-kurangnya, jangan mengubah rangka kerja logik strategi anda dengan mudah, kecuali rangka kerja logik anda salah pada mulanya.

Latihan selepas sekolah

1. Membina portfolio berdasarkan ciri-ciri strategi anda dan menggunakan platform FMZ Quant untuk mengujinya

2. Cuba untuk mengoptimumkan strategi perdagangan kuantitatif anda sendiri berdasarkan kandungan bahagian ini.