Larry Connors Larry Connors RSI2 strategi pulangan purata

Berasal dari

Pada tahun lepas, kawan baik saya, Jago, telah bertanya kepada saya beberapa kali jika saya boleh menulis strategi harian. Ramai juga kawan-kawan saya yang datang dan meminta saya untuk menulis grid atau membuat strategi peniaga. Tetapi saya biasanya menolak dengan tegas bahawa anda perlu mempunyai asas matematik yang kuat dan sekurang-kurangnya doktor matematik untuk strategi ini. Rasio frekuensi yang tinggi adalah kuantiti kewangan, seperti jumlah dana dan kelajuan rangkaian lebar, dan sebagainya. Yang paling penting, semua ini bertentangan dengan pemahaman saya mengenai transaksi.

Adakah ada cara lain untuk berdagang frekuensi tinggi? Hari ini kita akan membentangkan strategi RSI mean regression yang dibangunkan oleh Larry Connors.

Perkenalkan Introduction

Strategi RSI2 adalah strategi perdagangan regression purata yang agak mudah, yang dibangunkan oleh Larry Connors. Pada bulan Disember tahun lalu, Malaysia telah mencatatkan kenaikan harga minyak mentah lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Apabila RSI2 jatuh ke bawah 10, ia dianggap oversold dan peniaga harus mencari peluang untuk membeli. Apabila RSI2 memecahkan 90, ia dianggap terlalu banyak dibeli, dan peniaga harus mencari peluang untuk menjual. Ini adalah strategi jangka pendek yang agak radikal yang bertujuan untuk menyertai trend yang berterusan. Ia tidak bertujuan untuk mengenal pasti puncak atau bawah utama.

Strategi

Strategi ini mempunyai empat langkah. 1. Mengenal pasti trend utama menggunakan purata bergerak jangka panjang; Connors mencadangkan garis purata bergerak 200 hari. Trend jangka panjang meningkat di atas garis purata 200 hari dan menurun di bawah garis purata 200 hari. Peniaga harus mencari peluang membeli di atas garis purata 200 hari dan mencari peluang jual di bawah garis purata 200 hari.

2. Pilih RSI untuk menentukan peluang beli atau jual. Tahap RSI yang diuji Connors adalah membeli antara 0 dan 10 dan menjual antara 90 dan 100. Beliau mendapati bahawa keuntungan yang dibeli apabila RSI jatuh 5 adalah lebih tinggi daripada keuntungan apabila RSI jatuh 10. Pada masa yang sama, keuntungan dari jual lepas di atas RSI 95 lebih tinggi daripada keuntungan di atas 90.

3, melibatkan pesanan beli atau jual yang sebenarnya dan masa kedatangan mereka. Connors menganjurkan penggunaan pendekatan penutupan penutupan. Menunggu penutupan untuk membuka kedudukan memberi pedagang fleksibiliti yang lebih besar dan boleh meningkatkan tahap masuk.

4, Tetapkan kedudukan keluar.

Di mana anda mahu stop? Connors tidak menyokong penggunaan stop loss. Dalam ujian kuantitatif terhadap beratus-ratus ribu transaksi, Connors mendapati bahawa prestasi menggunakan stop sebenarnya merosakkan prestasi.

Tetapi dalam contohnya, Connors mencadangkan untuk menghentikan kerugian banyak kedudukan di atas garis purata 5 hari dan menghentikan kerugian kosong kedudukan di bawah garis purata 5 hari. Jelasnya, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang boleh keluar dengan cepat. Atau, pertimbangkan untuk menyediakan strategi penghentian kerugian yang menjejaki atau menggunakan strategi penghentian kerugian gabungan SAR. Kadang-kadang pasaran memang benar-benar mempunyai pergerakan ke atas, dan tidak menggunakan stop loss boleh menyebabkan kerugian berlebihan dan kerugian besar. Ini memerlukan pengguna untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan sendiri.

Pengesahan Perdagangan Trading Examples

Rajah di bawah menunjukkan SPDR (DIA) dan SMA 200 hari (merah), SMA 5 kitaran (merah) dan RSI 2 kitaran. Apabila DIA lebih tinggi daripada 200 hari SMA dan RSI (2) jatuh kepada 5 atau lebih rendah, isyarat bullish muncul. Isyarat penurunan akan muncul apabila DIA berada di bawah 200 hari SMA dan RSI (2) meningkat kepada 95 atau lebih tinggi. Dalam tempoh 12 bulan ini, terdapat 7 isyarat, 4 kenaikan dan 3 penurunan. Dari empat isyarat yang dilihat, DIA meningkat sebanyak tiga daripada empat kali, yang bermaksud isyarat-isyarat ini mungkin boleh menguntungkan. Dari empat isyarat penurunan, DIA hanya turun sekali. Selepas isyarat penurunan pada bulan Oktober, DIA telah memecahkan garis purata 200 hari. Setelah melintasi garis purata 200 hari, RSI2 tidak akan jatuh ke 5 atau lebih rendah untuk menghasilkan isyarat beli yang lain. Mengenai kerugian, ia akan bergantung kepada tahap penghentian kerugian dan keuntungan.

Contoh kedua menunjukkan Apple (APL), yang berada di atas garis purata 200 hari untuk sebahagian besar masa. Dalam tempoh itu, terdapat sekurang-kurangnya 10 isyarat beli. Oleh kerana APL mengalami kemerosotan berupa serpihan dari akhir Februari hingga pertengahan Jun 2011, ia sukar untuk mengelakkan kehilangan lima penunjuk teratas. Dengan APL meningkat dari bulan Ogos hingga Januari, lima isyarat terakhir menunjukkan prestasi yang lebih baik. Seperti yang dapat dilihat dari grafik ini, banyak isyarat adalah awal. Dalam erti kata lain, Apple jatuh ke paras terendah baru selepas isyarat pembelian awal, dan kemudian bangkit semula.

Kesimpulan

Strategi RSI2 memberi peluang kepada peniaga untuk mengambil bahagian dalam trend berterusan. Connors berkata peniaga harus membeli pulangan, bukan perpecahan. Sebaliknya, peniaga harus menjual lonjakan oversold, bukan menyokong ledakan. Ini adalah strategi yang sesuai dengan falsafahnya. Walaupun ujian Connors menunjukkan bahawa stop loss memberi kesan kepada prestasi, ia adalah berhati-hati bagi peniaga untuk membuat strategi keluar dan stop loss untuk mana-mana sistem perdagangan. Apabila keadaan menjadi terlalu banyak beli atau menetapkan stop loss, pedagang boleh keluar dengan banyak kepala. Begitu juga, pedagang boleh keluar kosong apabila keadaan terlalu laris. Gunakan idea-idea ini untuk mempertingkatkan gaya dagangan anda, keutamaan risiko dan pulangan, dan penilaian peribadi anda.

FMZ menunjukkan kod sumber

Strategi Connors lebih mudah, ia ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu sahaja. Oleh kerana strategi asal mereka adalah untuk saham AS, mereka menggunakan garis purata 200 hari sebagai rujukan. Dalam bidang mata wang digital yang lebih berfluktuasi, ia sesuai untuk pengembalian nilai kitaran pendek. Jadi kita menyesuaikan jangka masa kepada 15 minit, ma mengambil 70′. Ia juga digunakan untuk mengkaji semula transaksi dengan menggunakan leverage 1 kali ganda.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

Strategi disalin https://www.fmz.com/strategy/207157

Hasil pengukuran

Setelah diuji semula secara sistematik, kami melihat bahawa strategi rsi mempunyai peluang kemenangan yang lebih tinggi; prestasi mereka membuat kami lebih berpuas hati. Peningkatan maksimum berlaku pada 312, dan pasaran yang melampau akan lebih membahayakan strategi untuk kemunduran kembali.

Pengubahsuaian dan Pemikiran

Pasaran boleh terus naik selepas RSI2 melonjak ke atas 95. Selepas RSI2 jatuh di bawah 5, pasaran boleh terus menurun. Untuk membetulkan keadaan ini, kita mungkin perlu melibatkan analisis OHLCV, bentuk carta harian, penunjuk momentum lain, dan lain-lain.

Selepas RSI2 melonjak ke atas 95, pasaran boleh terus meningkat, dan meletakkan kedudukan kosong adalah berbahaya. Peniaga boleh mempertimbangkan untuk menapis isyarat ini dengan menunggu RSI2 kembali di bawah garis tengah 50.

Rujukan

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421