Pelaksanaan algoritma dagangan Dual Thrust dengan menggunakan Mylanguage pada platform FMZ Quant

Pelaksanaan algoritma dagangan Dual Thrust dengan menggunakan Mylanguage pada platform FMZ Quant

1. Pengenalan kepada strategi perdagangan Dual Trust

Algoritma perdagangan kepercayaan berganda adalah strategi terkenal yang dibangunkan oleh Michael Chalek. Ia biasanya digunakan dalam niaga hadapan, pertukaran asing dan pasaran saham.

2. Pelaksanaan strategi perdagangan Dual Trust

Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan strategi secara ringkas dan menunjukkan cara melaksanakan algoritma ini dengan menggunakan Mylanguage pada platform FMZ Quant. Selepas mengekstrak harga sejarah objek transaksi yang dipilih, julat ini dikira berdasarkan harga penutupan, harga tertinggi dan harga terendah dalam N hari terakhir. Apabila pasaran bergerak julat tertentu dari harga pembukaan, operasi pembukaan dilakukan. Kami menguji strategi dalam dua keadaan pasaran: pasaran trend dan pasaran kejutan julat. Hasil menunjukkan bahawa sistem perdagangan momentum ini berfungsi dengan lebih baik di pasaran trend, tetapi ia akan mencetuskan beberapa isyarat beli dan jual palsu di pasaran yang tidak menentu. Di pasaran selang, kita dapat menyesuaikan parameter untuk mendapatkan pulangan yang lebih baik.

• Rumus asas: Pada akhir hari, dua nilai dikira: harga tertinggi - harga penutupan, dan harga penutupan - harga terendah. Kemudian ambil nilai yang lebih besar dan kalikan dengan nilai k. Hasilnya dipanggil nilai pencetus.

Pada pembukaan hari berikutnya, catat harga pembukaan, dan kemudian beli segera apabila harga melebihi (harga pembukaan + nilai pencetus), atau jual pendek apabila harga lebih rendah daripada (harga pembukaan - nilai pencetus).

Sistem ini adalah sistem terbalik tanpa kehilangan berhenti yang berasingan. Dengan kata lain, isyarat terbalik juga isyarat kedudukan penutupan.

• Carta utama:

Upper track: formula: UPTRACK^^O + KSRG;
Lower track: formula: DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Carta sekunder: tiada

Kod bahasa:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Untuk kod sumber strategi, sila rujuk:https://www.fmz.com/strategy/128884