Pembangunan strategi CTA dan perpustakaan kelas standard platform FMZ Quant

Pembangunan strategi CTA dan perpustakaan kelas standard platform FMZ Quant

Sistem perdagangan dan strategi CTA generasi pertama

Sistem perdagangan CTA generasi pertama muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Oleh kerana trend yang kuat di pasaran komoditi pada masa itu, strategi CTA membuat keuntungan yang cukup pada masa itu. Trend yang kuat di pasaran komoditi pada masa ini dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berterusan dan kenaikan inflasi ekonomi selepas Perang Dunia II. Pasar trend yang kuat membolehkan sistem penjejakan trend yang mudah untuk mencapai pulangan yang lebih baik. Sistem CTA generasi pertama berurusan dengan lebih sedikit pasaran dan jenis asas, dan sistem perdagangan agak mudah, biasanya sistem perdagangan yang mengesan pelbagai sasaran perdagangan. Kerana trend pasaran komoditi pada masa itu, strategi ini berfungsi dengan baik.

Strategi yang digunakan dalam sistem perdagangan generasi pertama adalah yang biasa dengan strategi pengesanan trend sekarang, seperti sistem purata mudah alih (dengan beberapa syarat penapisan yang mudah, seperti apabila purata bergerak jangka pendek melebihi purata bergerak jangka panjang atau sebaliknya). Strategi pengesanan trend yang mudah dapat memainkan trend berterusan asas sasaran perdagangan dengan berkesan. Pertumbuhan ekonomi yang berterusan, inflasi dan krisis minyak adalah sebab di sebalik kegigihan ini. Walau bagaimanapun, apabila banyak peniaga menggunakan strategi yang sama dan asas terus wujud, generasi pertama strategi perdagangan perlu dibangunkan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baru.

Sistem perdagangan dan strategi CTA generasi kedua

Oleh kerana pemisahan USD dan emas, pasaran niaga hadapan kewangan berkembang pesat dari tahun 1970 hingga 1980, yang membolehkan dana pengurusan niaga hadapan untuk mengambil bahagian dalam banyak pasaran niaga hadapan, termasuk pasaran wang, pasaran bon, niaga hadapan indeks saham dan derivatif kewangan saham. Di samping itu, pembangunan teknologi maklumat dan kos yang rendah memudahkan mendapatkan data pada siang hari. Peningkatan skala dana yang memasuki dana CTA dan peningkatan persaingan menjadikan strategi CTA lebih kompleks dan lebih mudah disesuaikan.

Berdasarkan ciri-ciri pasaran di atas, sistem perdagangan dan strategi CTA generasi kedua mempunyai ciri-ciri berikut berbanding dengan strategi CTA generasi pertama:

• Tema dagangan lebih pelbagai. Masuknya pasaran niaga hadapan kewangan telah menjadikan pelbagai dagangan dan pasaran lebih pelbagai.

• Dari segi strategi dagangan, strategi sistem perdagangan CTA generasi kedua tidak terhad kepada pengesanan trend tulen dan kejayaan harga. Ia menggunakan lebih banyak model matematik untuk memantau pelbagai pasaran. Sama ada untuk menggunakan pengesanan trend mengikut keadaan pasaran yang berbeza atau strategi tindak balas purata. Kerana banyak institusi mengambil bahagian dalam kecairan pasaran niaga hadapan, tempoh turun naik rendah pasaran niaga hadapan juga telah muncul. Dalam kes ini, sistem CTA generasi pertama yang tradisional sukar untuk membuat keuntungan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran. Strategi ini menjadi penting.

• Strategi CTA generasi kedua boleh menjalankan perdagangan jangka pendek pada tetingkap perdagangan dan masa memegang. Tidak seperti strategi CTA generasi pertama, strategi generasi kedua telah mula memantau corak perdagangan intraday perdagangan jangka pendek dan frekuensi tinggi. Ciri ini berasal dari pembangunan teknologi komputer, yang menjadikan penyediaan data kewangan lebih tepat pada masanya dan kerap.

Sistem perdagangan dan strategi CTA generasi ketiga

Sistem perdagangan CTA generasi ketiga adalah kepelbagaian lebih lanjut, desentralisasi dan kesesuaian sistem perdagangan generasi kedua. CTA generasi ketiga menggunakan lebih banyak sistem perdagangan untuk berdagang lebih banyak pasaran dan jenis. Dari segi strategi, ia menggunakan model pasaran yang lebih menguntungkan. Semua ini berdasarkan gabungan pelbagai model yang berjalan di pelbagai pasaran.

Memandangkan penggunaan strategi CTA yang luas dan kematangan strategi CTA dari masa ke masa, ia adalah model strategi klasik yang dihubungi secara meluas dan ingin difahami oleh sebilangan besar peniaga kuantitatif (terutamanya untuk pemula).

Peluasan juga sangat mudah. Komen kod sangat jelas dan mudah difahami. Jika anda ingin membuat penyesuaian mendalam atau pelanjutan, anda hanya perlu melakukannya di bawah kerangka kerja yang ada secara langsung.

Bahagian kod sumber (versi JavaScript):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // The first parameter is the exchange object to be done, the second parameter 0.01 is the minimum order quantity required by the exchange, the third anonymous function function() {...} is the callback function, and the trading logic is written in the function. The first parameter r of the callback function receives the latest K-line data, the second parameter receives the number of positions, and the third parameter receives the name of the trading pair.

        if (r.length < 20) {   // Determine the number of K-line bars 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // To determine the intersection status of indicators, for _Cross, please refer to: https://www.fmz.com/bbs-topic/9116
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "Buy, Golden Cross period", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // The value returned is the number of positions to be opened, a positive number is to open a long position, a negative number is to open a short position, and 0 is to close all positions.
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "Sell, Bearish Crossover period", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

Untuk maklumat lanjut mengenai kod sumber dan perpustakaan kelas, sila rujuk:https://www.fmz.com/strategy/57267.