Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan harga

Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan harga

Apa itu kekuatan relatif?

Kekuatan relatif adalah strategi pelaburan momentum yang membandingkan prestasi saham, dana dagangan bursa (ETF) atau dana bersama dengan prestasi pasaran keseluruhan. Dengan menggunakan pengiraan khusus, pelabur dapat mengenal pasti pelaku yang paling kuat berbanding dengan pasaran keseluruhan dan memberikan cadangan untuk pelaburan. Kekuatan relatif mengandaikan bahawa harga aset yang meningkat akan terus meningkat, atau sekurang-kurangnya memperluaskan lintasan kenaikan.

Ciri ini benar dalam mana-mana sasaran transaksi, terutamanya dalam mata wang digital. Dengan mengukur parameter faktor-faktor yang meningkat ini, terdapat peningkatan yang boleh dipercayai dan besar dalam pulangan.

Kekuatan relatif khusus

Kekuatan relatif mewujudkan titik perbandingan antara prestasi sasaran dagangan tertentu dan prestasi penanda aras yang dipilih (seperti indeks pasaran) dan sasaran dagangan lain yang serupa. Strategi kekuatan relatif mempunyai kedua-dua masuk dan keluar; Tujuan pelabur yang menggunakan teknologi ini adalah untuk membeli sasaran dagangan dengan tanda-tanda yang kuat secepat mungkin dan menjual sasaran dagangan yang lemah yang mereka pegang apabila sasaran dagangan yang berkaitan mula kelihatan lemah. Strategi pelaburan ini mempunyai kelebihan perbandingan sendiri, dan ia juga boleh digunakan untuk strategi yang lebih kompleks, seperti perdagangan berpasangan.

Menggunakan kekuatan relatif untuk membimbing keputusan pelaburan

Pelabur boleh menggunakan kelebihan perbandingan mereka untuk menentukan pelaku terbaik dalam kumpulan pelaburan berpotensi yang dipilih. Ini membolehkan prestasi setiap sasaran dagangan dibandingkan dengan sasaran dagangan lain atau indeks penanda aras yang dipilih (seperti bakul indeks mata wang digital arus perdana). Secara tradisinya, pelabur menggunakan kekuatan relatif untuk membandingkan saham antara satu sama lain atau kepada indeks. Pelabur hanya boleh menggunakan kekuatan relatif untuk membandingkan dana bersama mengikut nilai aset bersih (NAV) yang berkaitan dibagi dengan bilangan saham. Ini tidak boleh lebih sesuai apabila dipindahkan ke mata wang digital.

Analisis kekuatan relatif berada dalam keadaan terbaik di pasaran dengan trend atau tema yang kuat, yang dapat mengenal pasti atau menunjukkan bila masa terbaik untuk melabur di dalamnya. Walau bagaimanapun, ia mungkin tidak begitu berguna di pasaran yang tidak mempunyai ciri (pasaran yang tidak menentu). Secara tradisional, pelabur boleh menggunakan perdagangan kekuatan relatif untuk saham, dana bersama, ETF, pendapatan tetap, niaga hadapan komoditi dan sektor pasaran lain. Di pasaran mata wang digital, lebih khusus, ia dapat mengingatkan pelabur untuk memberi perhatian kepada pelaburan terbaik dalam kategori individu, misalnya, sama ada mereka harus memilih mata wang kecil di antara mata wang dengan prestasi yang kuat. Terdapat perbezaan besar antara kekuatan relatif dan pelaburan nilai. Walaupun pelaburan nilai mencari saham yang telah berprestasi rendah di masa lalu dan berharap mereka akan berprestasi baik di masa depan, kekuatan relatifnya telah menimbulkan minat dalam mereka yang telah berprestasi baik dan telah memainkan peranan dinamiknya.

Melaksanakan strategi kekuatan relatif pada platform FMZ Quant

• Nama strategi: strategi lemah berdasarkan harga yang agak kuat

• Tempoh data: 1H

• Sokongan: niaga hadapan komoditi, mata wang digital, niaga hadapan mata wang digital

• Carta utama: EMA, formula: MAN^^MA ((C,N);

• Subgraph: Nil

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Untuk kod sumber strategi, sila rujuk:https://www.fmz.com/strategy/129078.