Strategi perdagangan berdasarkan teori kotak, menyokong niaga hadapan komoditi dan mata wang digital

Strategi perdagangan berdasarkan teori kotak, menyokong niaga hadapan komoditi dan mata wang digital

Asal usul teori kotak

Pertama kali saya menemui teori kotak adalah dalam buku HOW I MADE $2,000,000 IN THE STOK MARKET. Sebagai penari, Nicolas Darvas melabur wangnya dalam saham selepas setiap lawatan global, dan dia memperoleh $2,000,000 dalam masa beberapa tahun sahaja.

Ini adalah sesuatu yang luar biasa pada masa itu, sehingga majalah Time juga melaporkan tentangnya. Kemudian, dia menulis beberapa buku mengenai sejarah perdagangan dan kaedah dagangnya. Teori kotak juga disebut dalam Wall Street - The Other Las Vegas

Apakah teori kotak?

Pada umumnya, apabila harga naik ke titik tinggi sebelumnya, tekanan jual akan menyebabkan harga jatuh kembali, dan apabila harga jatuh ke titik rendah sebelumnya, tekanan beli akan menyebabkan harga naik. Jika harga bergerak ke atas dan ke bawah berulang kali dengan cara ini, teori kotak boleh dibentuk mengikut titik tinggi dan rendah harga sejarah untuk tempoh masa.

Konsep kotak adalah definisi subjektif buatan. Secara teori, kotak mempunyai fungsi rintangan dan sokongan, dan harga akan sentiasa bergerak ke atas dan ke bawah dalam kotak. Sebaik sahaja harga memecahkan trek atas kotak, ini bermakna bahawa ia adalah kekuatan kedudukan panjang yang lebih kuat daripada garis rintangan. Pada masa akan datang, harga mungkin membentuk trend kedudukan panjang dan naik ke kotak lain yang dijangkakan. Sebaliknya, apabila harga memecahkan trek bawah kotak, ini bermakna bahawa ini adalah kekuatan posisi pendek yang lebih kuat daripada garis sokongan. Pada masa akan datang, harga mungkin membentuk trend kedudukan pendek dan jatuh ke kotak lain yang dijangkakan.

Intipati teori kotak

Idea teori kotak adalah untuk mengukur harga masa depan yang mungkin melalui kotak harga. Apabila harga menembusi bahagian atas kotak, ia menunjukkan bahawa harga akan mencapai kotak yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila harga jatuh di bawah bahagian bawah kotak, ia menunjukkan bahawa harga akan mencapai kotak yang lebih rendah.

Oleh itu, apabila harga memecahkan bahagian atas kotak dengan berkesan, garis rintangan sebelumnya akan menjadi garis sokongan, dan harga akan memasuki tempoh kenaikan atau memasuki kotak yang lebih tinggi pada masa akan datang.

Sudah tentu, sebenarnya, corak kotak di pasaran tidak empat persegi seperti kotak. Kita tahu bahawa trend harga tidak selalu teratur. Kadang-kadang bentuk kotak memaparkan bentuk W standard atau bentuk M, tetapi kadang-kadang ia juga memaparkan corak tinggi di hadapan, atau rendah di hadapan, atau bahkan corak bendera berjalan.

Rumus dan logik strategi teori kotak

• Harga sokongan = harga penutupan terendah dalam tempoh N
• Harga rintangan = harga penutupan tertinggi dalam tempoh N
• Ketinggian kotak = harga rintangan - harga sokongan

Teori kotak MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Di atas adalah strategi dagangan berdasarkan teori kotak, ia menyokong niaga hadapan komoditi dan mata wang digital. Apabila mengira bahagian atas dan bawah kotak, tidak ada harga maksimum dan harga minimum, tetapi nilai purata harga pembukaan + harga maksimum + harga minimum + 2 kali harga penutupan digunakan. Kelebihan ini adalah bahawa ia dapat menapis harga melampau yang dihasilkan oleh beberapa sebut harga melampau.

Ujian belakang strategi

Untuk mendekati persekitaran perdagangan sebenar, kami menggunakan dua turun naik terkecil untuk membuka dan menutup kedudukan dan dua kali ganda komisen untuk ujian tekanan.

• Jenis pasaran: indeks bijih besi
• Spesies perdagangan: Bijih besi utama
• Masa: 23 Oktober 2013 ~ 18 Julai 2019
• Tempoh: garis jam
• Slippage: 2 turun naik terkecil untuk kedudukan pembukaan dan penutupan
• Suruhanjaya: 2 kali pertukaran

Kurva modal

Secara keseluruhan, lengkung modal backtest adalah semakin meningkat. Sama ada dalam pasaran yang meningkat atau dalam pasaran yang jatuh, strategi ini berfungsi dengan baik apabila pasaran bergerak dengan lancar. Pada dasarnya, setiap trend pasaran yang besar boleh menghasilkan keuntungan. Di samping itu, ia juga dapat mengawal penarikan lengkung modal dengan lebih baik semasa tempoh turun naik pasaran.

Menyalin kod sumber strategi

Kod sumber strategi telah diterbitkan di:https://www.fmz.com/strategy/158088. Tidak perlu untuk mengkonfigurasi, anda boleh menyalin dan backtest dalam talian terus.

Ringkasan

Sebagai kaedah perdagangan lama, teori kotak masih mengekalkan daya tarikannya dalam niaga hadapan komoditi domestik dan mata wang digital hari ini. Walaupun strategi dalam artikel ini agak mudah, ia juga boleh digunakan dalam bidang peniaga. Kerangka strategi yang betul tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian setiap transaksi, dari perspektif global, selagi strategi ini konsisten dengan kerugian kecil dan keuntungan yang besar, ia dapat mencapai keuntungan yang stabil dalam jangka panjang.