Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. M Bahasa Strategi Perdagangan Penyu pelaksanaan ((V 1.0)

M Bahasa Strategi Perdagangan Penyu pelaksanaan ((V 1.0)

Penulis:Pencipta Kuantiti - Impian Kecil, Tarikh: 2018-12-29 09:07:24
Tag:Perdagangan penyuMyLanguage

Latar Belakang

Pada tahun 1994, Covel mengambil edisi Dunia Kewangan dan mengintip melalui artikel bertajuk Wall Streets TopPlayers. Antara pelabur terkenal seperti George Soros dan Julian Robertson,Covel melihat nama yang dia tidak mengenali di tempat ke-25 dalam senarai: R. Jerry Parker,yang menyatakan bahawa dia dilatih sebagai Turtle oleh Richard Dennis ((nama lain yang tidak dikenali oleh Covel).

Sinopsis

Richard Dennis membuat lebih $200 juta sebagai peniaga. selepas mempunyai perdebatan dengan pasangannya, William Eckhardt, tentang sama ada perdagangan boleh dipelajari atau bakat bawaan, mereka mencadangkan satu eksperimen di mana mereka akan menghabiskan dua minggu melatih pemula dalam sains perdagangan dan kemudian memberi mereka masing-masing $ 1 juta untuk melabur. dibawa ke ladang penanam kura-kura di Singapura, menyatakan, Kami akan menanam pedagang seperti mereka menanam kura-kura.

Walaupun setiap daripada 1,000 pemohon melalui proses permohonan yang ketat yang direka untuk menguji kecerdasan mereka, keupayaan untuk menguruskan risiko dan kemahiran matematik, susunan Turtles yang dipilih sangat berbeza; mereka termasuk master blackjack kelahiran Czechoslovakia, pereka permainan Dungeons and Dragons, akauntan injil, MBA Harvard, The Turtles akan menjana lebih daripada $ 150 juta dalam empat tahun.

Peraturan perdagangan:

Dalam menangkap isyarat trend, Undang-undang Perdagangan Penyu menggunakan penunjuk teknikal yang sangat penting, saluran Donchian. tetapi ia agak berbeza dari segi pengiraan khusus.

Richard Donchian mencipta penunjuk ini. Ia terdiri daripada tiga lengkung warna yang berbeza. penunjuk menggunakan harga tertinggi dalam tempoh (biasanya 20, beberapa sistem platform tetapan boleh diubah, beberapa tidak boleh ditetapkan) Dan harga terendah untuk menunjukkan turun naik harga pasaran, apabila saluran sempit, ia bermakna bahawa turun naik pasaran adalah kecil, jika tidak lebar saluran bermakna turun naik pasaran agak besar.

Apabila harga memecahkan trek atas saluran, ia adalah isyarat beli yang mungkin; sebaliknya, ia adalah isyarat jual yang mungkin apabila memecahkan trek bawah.

Kaedah pengiraan saluran Donchian adalah seperti berikut:

Rel atas = Max (tertinggi, n), nilai tertinggi daripada harga tertinggi dalam n hari

Rel bawah = Min (harga terendah, n), nilai minimum harga terendah dalam n hari

Rel tengah = (rel atas + rel bawah) / 2

Dalam rangka analisis pelbagai faktor dalam sektor kewangan, strategi ini meramalkan trend harga selepas terobosan berdasarkan hipotesis kesahihan Sudah tentu, keberkesanan faktor ini telah disahkan dengan teliti dan dilengkapi oleh model tiga faktor Fama-Perancis dan digunakan secara meluas dalam pasaran kewangan.

Sudah tentu, kita boleh mengoptimumkan dan menggunakan penunjuk trend yang lebih munasabah.

Oleh itu, memandangkan faktor momentum adalah faktor yang telah digunakan secara terbuka dan meluas, maka mengapa Undang-undang Perdagangan Penyu boleh menonjol dari orang ramai? Peraturan Dagangan menentukan satu set peraturan yang sangat ketat untuk kawalan kedudukan dan stop-loss.

    1. Unit asas kedudukan N

    Prinsip Peraturan Penyu adalah untuk menentukan unit kecil (Unit) supaya turun naik nilai yang dijangkakan kedudukan sepadan dengan 1% daripada jumlah aset bersih. Jika anda membeli aset unit kecil ini, nilai pasaran kedudukan pada hari itu tidak akan berubah lebih daripada 1% daripada jumlah aset bersih.

    Jadi bagaimana anda menentukan unit kecil ini? bagaimana anda menganggarkan turun naik nilai yang unit kecil ini boleh membawa? pertama, dalam meramalkan turun naik nilai unit kecil ini (nilai ini volatiliti dipanggil N), Strategi Penyu menggunakan kaedah purata statistik volatiliti harga sejarah. Rumus pengiraan khusus adalah seperti berikut:

    TrueRange = Max ((High−Low, High−PreClose, PreClose−Low)

    N = (jumlah nilai N 19 hari sebelumnya + TrueRange pada masa itu) / 20

    Antara mereka, Tinggi menunjukkan harga tertinggi hari, rendah menunjukkan harga terendah hari, dan PreClose menunjukkan harga penutupan hari sebelumnya. Definisi bahawa nilai N benar-benar dapat mencerminkan turun naik harga aset baru-baru ini.

    Oleh itu, satu Unit harus dikira seperti ini:

    Unit = (1%*Total_net) /N, Total_net ialah nilai aset bersih keseluruhan

    Ia boleh dilihat bahawa turun naik harga aset unit = 1% daripada jumlah aset bersih

    1. Bila untuk membuka kedudukan

    Tindakan membuka kedudukan datang dari penjanaan isyarat trend. Jika harga semasa memecahkan trek atas, ia akan menghasilkan kedudukan beli Jika harga semasa jatuh di bawah trek bawah, ia akan menghasilkan isyarat kedudukan pendek (pasaran cryptocurrency disokong oleh penjualan pendek!)

    Saiz pembinaan awal = 1 Unit

    1. Bila kedudukan penjumlahan?

    Jika kedudukan pegangan adalah kedudukan panjang dan harga aset telah meningkat sebanyak 0.5N berdasarkan kedudukan pegangan terakhir (atau kedudukan penambahan), maka tambah satu unit kedudukan panjang;

    Jika kedudukan pegangan adalah kedudukan pendek dan harga aset telah jatuh sebanyak 0.5N berdasarkan kedudukan terakhir (atau kedudukan penambahan), maka tambah satu unit kedudukan pendek.

    Kita telah melihat bahawa Strategi Penyu sebenarnya adalah strategi mengejar ke atas dan ke bawah.

    1. Bagaimana untuk melakukan stop loss dinamik

    Jika kedudukan pegangan adalah kedudukan panjang dan harga aset jatuh sebanyak 2N berdasarkan kedudukan pegangan terakhir (atau kedudukan penambahan), maka hentikan kerugian untuk semua kedudukan;

    Jika kedudukan pegangan adalah kedudukan pendek dan harga aset telah meningkat sebanyak 2N berdasarkan kedudukan pegangan terakhir (atau kedudukan penambahan), maka keseluruhan kedudukan mesti ditutup.

    Sudah tentu, pengguna boleh menyesuaikan pelan stop loss dinamik, seperti penurunan 0.5N untuk memulakan kedudukan penutupan separa, bukannya menunggu penurunan 2N selepas tergesa-gesa untuk menutup kedudukan; selepas semua, kos kesan ada.

    1. Bagaimana untuk membuat keuntungan, boleh anda menyesuaikan dinamik mengambil keuntungan?

    Dalam Peraturan Penyu, isyarat mengambil keuntungan dihasilkan seperti ini:

    Jika kedudukan pegangan adalah kedudukan panjang dan harga aset semasa jatuh di bawah trek bawah saluran Donchian ke-10, semua kedudukan ditutup;

    Jika kedudukan pegangan adalah kedudukan pendek dan harga aset semasa meningkat di atas trek atas saluran Donchian ke-10, semua kedudukan ditutup.

    Sudah tentu, pengguna boleh menyesuaikan pelan mengambil keuntungan dinamik, seperti apabila jumlah aset bersih / aset bersih awal > 1.5, hanya mengambil keuntungan.

Kelebihan

Kelebihan terbesar Undang-Undang Perdagangan Penyu adalah untuk membantu kita mewujudkan kaedah yang berkesan untuk mengawal saiz kedudukan.

Kelemahan

Sistem perdagangan penyu mempunyai masalah biasa dengan strategi trend tracking, yang merupakan penarikan keuntungan terapung. Ia adalah sangat kuat dalam trend besar, dan ia tidak melakukan dengan baik dalam pasaran kejutan.

Cukup bercakap, mari kita buat ia berlaku!

Bahasa M

Selepas 6 tahun pembangunan, ia telah menyerap maklum balas dari beratus-ratus ribu pengguna. platform pembangunan model programatik yang digunakan secara meluas di China.

Bahasa M menganjurkan konsep pengaturcaraan blok bangunan yang merangkum algoritma kompleks ke dalam fungsi individu dan mengamalkan mod pembinaan small Walaupun tatabahasa mudah, ia juga boleh menyokong aplikasi kewangan logik dan kompleks dengan struktur data programatik khas dan perpustakaan fungsi statistik kewangan yang kaya.

Perpustakaan fungsi bahasa M dikemas kini dengan kerap, dan fungsi baru boleh ditambah pada bila-bila masa mengikut keperluan baru pelanggan untuk menyokong idea dan aplikasi baru pengaturcara.

FMZ Quant bukan sahaja merealisasikan penterjemah tatabahasa bahasa M, tetapi juga meningkatkan keupayaannya untuk mencampurkan pengaturcaraan dengan bahasa peringkat tinggi seperti JavaScript.

Contohnya:

// di sini anda boleh memanggil mana-mana fungsi API dari FMZ Quant scope.TEST = fungsi ((obj) { pulangkan obj.val * 100; { C: $ 00FFFF } Harga penutupan: C;

Harga penutupan diperbesar 100 kali: TEST©;

Harga penutupan sebelumnya diperbesar 100 kali: TEST(REF(C, 1)); // Tikus bergerak ke garisan backtest K dan nilai pembolehubah dipaparkan.

img
img

(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-19 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)

// this demonstration mainly uses the Turtle Trading Rules to demonstrate the method of writing "position management, maximum position control and other fund management".
// only the demonstration key content statement is annotated, other statements please consult customer service
//This model is only used to demonstrate the use of this strategy, and enters the market accordingly, at your own risk.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));// True volatility
ATR:MA(TR,26); // Find a simple moving average of the true amplitude in 26 cycles, shown in the figure
ZOOM:=IFELSE(ISCONTRACT('@Futures_(?!CTP).*'), CLOSE, 1); // Compatible with cryptocurrency futures as margin
LOT:=((MONEYTOT*0.01*ZOOM)/(UNIT*ATR))*ZOOM;// Calculate the number of one hand based on 1% of equity
TC..IFELSE(ISCONTRACT('@Futures.*'), INTPART(LOT), LOT); // Compatible futures and spot ISCONTRACT starts with @ to indicate matching exchange name, support
MTC..4*TC; // Total position
HH^^HV(H,20); // Attached to the main image display
LL^^LV(L,20); // Attached to the main image display
CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0&&BARPOS>=26,BK(TC);// The latest price exceeds the highest value of 20 cycles, the first time to buy long, the quality is TC hands
CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); // The latest price fell below the lowest value of 20 cycles, the first time to sell short, the quality is TC hands 
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);// The price has increased by 0.5 times ATR on the basis of the last holding position, and when the number of hands does not exceed 4 times of TC, buy long the adding position of TC hands
C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);// The price fell 0.5 times ATR on the basis of the last holding position, and when the number of hands does not exceed 4 times of TC, sell short the adding position of TC hand.
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);// The latest price is less than the opening price minus 2 times of ATR, stop loss and close position
C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); // The latest price is greater than the opening price plus 2 times of ATR, stop loss and close position
CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);// The highest price up-cross the highest price of 10 cycles, closing the position
CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); // The lowest price down-cross the lowest price of 10 cycles, closing position
TRADE_AGAIN(10);
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi