Sistem Perdagangan CTA Komposit Baru (Multi-faktor + Multi-varieti + Multi-strategi Adaptive Public Version)

Sistem Perdagangan CTA Komposit Baru (Multi-Faktor + Multi-Varieti + Multi-Strategi Adaptive Public Version)

Modul strategi komposit yang stabil dan menguntungkan selama 800 hari perdagangan langsung

Halo peniaga, selepas beberapa tahun pengujian langsung, kami dengan senang hati berkongsi dengan anda modul sistem perdagangan CTA komposit ini. Strategi ini mengekalkan idea menggabungkan pelbagai faktor, jenis, tempoh, dan strategi, termasuk berpuluh-puluh sub-strategi seperti trend, band, osilasi, dan alternatif. Tempoh pegangan berkisar dari beberapa hari hingga beberapa minggu, dan strategi mempunyai kapasiti yang besar, sesuai untuk operasi jangka panjang dengan dana yang besar. Titik keuntungan strategi adalah turun naik yang dibawa oleh jenis aktif dan pasaran aktif. Strategis tempoh penarikan adalah penurunan pasaran jangka panjang dan osilasi yang tidak teratur. Sorotan strategi ini adalah bahawa ia telah menjalani lebih daripada 1000 hari pengujian (ada alamat perdagangan langsung di akhir artikel), dan telah menahan ujian pasaran lembu dan beruang. Di bawah ini, kami akan memperkenalkan strategi ini secara terperinci.

Hello ~ Selamat datang ke saluran saya!

Selamat datang semua peniaga ke saluran saya. saya seorang Quant Developer, dan saya membangunkan penuh tumpukan CTA & HFT & Arbitrage dan strategi perdagangan yang lain. Terima kasih kepada platform FMZ, saya akan berkongsi lebih banyak kandungan yang berkaitan dengan pembangunan kuantitatif dalam saluran kuantitatif saya, dan bekerjasama dengan semua peniaga untuk mengekalkan kemakmuran komuniti kuantitatif.

Untuk maklumat lanjut, sila beralih ke saluran saya ~ Saya sedang menunggu anda di sini untuk menggodaTradeMan Home

I. Strategi Perdagangan CTA

CTA bermaksud Strategi Penasihat Dagangan Komoditi, juga dikenali sebagai Strategi Berjangka Terurus. Ia adalah sejenis dana di mana pengurus profesional menggunakan dana pelanggan untuk melabur di pasaran niaga hadapan dan opsyen dengan tujuan mencapai pulangan mutlak, sambil mengenakan bayaran penasihat pelaburan yang sesuai.

Dari segi kaedah pelaburan, terdapat dua jenis dana CTA. Satu adalah CTA subjektif, di mana pengurus dana secara subjektif menilai trend berdasarkan asas, penyelidikan, atau pengalaman dagangan, dan membuat keputusan mengenai titik beli dan jual. Yang lain adalah CTA kuantitatif, yang menganalisis dan menubuhkan model strategi perdagangan kuantitatif, dan membuat keputusan pelaburan berdasarkan isyarat beli dan jual yang dihasilkan oleh model. Dari segi strategi khusus, CTA boleh dibahagikan kepada trend, pembalikan, dan strategi arbitraj band. Strategi trend merujuk kepada mengesan trend dari pelbagai tempoh sasaran dagangan dan menjalankan operasi panjang atau pendek. Strategi pembalikan merujuk kepada menggunakan volatiliti pembalikan harga sasaran untuk perdagangan terbalik.

II. Sistem Dagangan CTA Komposit Berdasarkan Multi-Faktor + Multi-Varieti + Multi-Strategi

Strategi ini berdasarkan idea perdagangan frekuensi rendah, mengikuti trend, keuntungan kecil, faedah majemuk, dan mengamalkan gabungan pelbagai faktor, jenis, strategi, dan dimensi, dan telah mencapai keadaan yang agak selamat dan stabil.

● Strategi trend: Oleh kerana pelbagai kesan kewangan tingkah laku wujud di pasaran kewangan, kesan momentum digunakan secara meluas. Kami menggunakan perpustakaan faktor trend berdimensi berbilang yang dibangunkan secara bebas untuk memantau pelbagai dimensi maklumat pasaran dan dimensi masa sepanjang masa, dan menggunakan pelbagai rancangan keluar perlindungan (keluar agregasi isyarat faktor, perlindungan adaptif dinamik, keluar keletihan yang melampau).

● Strategi kemunduran: Kesan kemunduran juga terdapat secara meluas di pasaran kewangan. Kami menggunakan perpustakaan faktor osilasi berdimensi berbilang yang dibangunkan secara bebas untuk menangkap keadaan overbought dan oversold di pelbagai peringkat dan menjalankan perdagangan kemunduran untuk lindung nilai isyarat trend.

● Strategi Band: Berdasarkan kesan pergerakan trend pasaran yang mempunyai tiga kenaikan dan penurunan, kami menjalankan perdagangan band berdasarkan trend pelbagai dimensi, dan menangkap isyarat lemah terbalik untuk menambah atau mengurangkan kedudukan, yang digunakan untuk meluruskan kurva trend.

● Strategi alternatif: Jenis strategi lain, termasuk strategi statistik dan strategi anomali.

Pada masa yang sama, strategi ini juga memberi perhatian yang besar kepada kawalan risiko dan pengurusan modal. Sentiasa ingat pepatah: Dalam perdagangan CTA, kawalan risiko harus selalu menjadi yang pertama, dan anda harus sentiasa berhati-hati. Pedagang perlu menetapkan tahap toleransi risiko mereka sendiri. Sistem kawalan risiko termasuk tetapi tidak terhad kepada pengurusan pendedahan risiko, kawalan kedudukan turun naik isyarat tunggal, prinsip stop loss / keluar, pengurusan risiko portfolio, maklum balas pasaran, dan mekanisme penyesuaian adaptasi kurva modal strategi. Perlu diperhatikan bahawa strategi CTA bukan strategi ganas, tetapi tergolong dalam strategi beta yang mengikuti pasaran. Mereka mengikuti keuntungan apabila terdapat turun naik pasaran dan melindungi terhadap kerugian apabila terdapat turun naik pasaran yang tidak teratur. Strategi CTA harus kukuh dan mempunyai daya tahan jangka panjang, bukan pulangan letupan, serupa dengan hubungan antara buaya dan cheetah di dunia haiwan.

III. Prestasi Strategi dan Ciri-ciri Keuntungan / Kerugian di bawah Syarat Pasaran yang Berbeza

■ Strategi ini sesuai untuk kedua-dua kontrak niaga hadapan berasaskan syiling dan berasaskan USDT. Pelbagai jenis boleh dikonfigurasikan dalam kontrak berasaskan USDT, tetapi keuntungan dan kerugian dikira dalam USDT. Sesetengah pengguna lebih suka memegang cryptocurrency untuk jangka panjang dan juga boleh memegang syiling untuk melakukan kontrak niaga hadapan berasaskan syiling yang sepadan, di mana keuntungan dan kerugian dikira dalam syiling. Ini dapat meningkatkan kesan berasaskan syiling dan mendapatkan pulangan α yang berlebihan dari pasaran.

■ Hasil pengujian balik dipaparkan secara berasingan untuk kontrak niaga hadapan berasaskan syiling OKEx suku tahunan dan kontrak niaga hadapan berasaskan USDT pertukaran Binance. Data untuk kontrak niaga hadapan berasaskan syiling OKEx lebih lama dan dapat mengamati prestasi beberapa pasaran bull dan bear dari 2018 hingga kini, sementara data untuk kontrak niaga hadapan berasaskan Binance USDT kebanyakannya bermula dari tahun 2020 dan dapat mengamati prestasi strategi bull dan bear pusingan ini.

■ Strategi ini sangat percaya bahawa keseluruhan dan ketahanan adalah keutamaan utama untuk strategi CTA (jika anda ingin menjadi agresif, anda perlu mempelajari strategi ceruk lain). Semua ujian dan perdagangan langsung menggunakan parameter yang sama, dan pelbagai jenis juga menggunakan parameter yang sama. Untuk mengesahkan ketahanan strategi ini, strategi ini juga digunakan untuk menguji berpuluh-puluh jenis niaga hadapan komoditi domestik, dan juga mencapai pulangan yang baik, yang akan dipaparkan satu demi satu di bawah.

■ Dalam mod risiko biasa, pengambilan maksimum strategi adalah kira-kira 25%, dan pulangan tahunan yang dijangkakan adalah 50%-150% berdasarkan turun naik pasaran.

■ Hasil backtesting yang baik tidak semestinya bermakna apa-apa. Strategi ini telah hidup di platform FMZ sejak tahun 2021, dan walaupun terdapat banyak pengubahsuaian dan penyesuaian di sepanjang jalan, akumulasi perdagangan langsung lebih dari 1000 hari masih menambah banyak kepercayaan kepada strategi, dan masalah dan pengalaman dalam tempoh ini akan terus disuntik ke dalam pengulangan baru.

Ujian berasaskan USDT: 2021-01 hingga 2023-08

Ujian tekanan niaga hadapan komoditi: Untuk memastikan ketahanan strategi yang kuat, ujian tekanan dijalankan menggunakan niaga hadapan komoditi domestik tanpa pengoptimuman khas dan menggunakan parameter yang sama. Varieti yang diuji termasuk semua jenis dalam setiap sektor, dengan dana yang diperuntukkan secara merata, termasuk perak, aluminium Shanghai, tembaga Shanghai, emas, aspal, minyak bahan bakar, kumparan panas, nikel Shanghai, rebar, getah, keluli tahan karat, styrene, jagung, besi bijih, cokes, arang batu, telur, plastik, babi hidup, tepung soya, minyak, polystyrene, epal, kapas, merah, kaca, kurma soda, besi silikon, ferrosilicon, gula putih, PTA, arang batu terma, 500 CSI, 300 Shanghai dan Shenzhen, bon kerajaan 10 tahun, bon kerajaan 2 tahun, sawit dan sawit mentah. Seperti yang dapat dilihat dalam jangka panjang, prestasi strategi ini kekal stabil dan stabil, dengan prestasi minyak mentah yang stabil, keuntungan dalam jangka panjang dapat dilihat.

IV. Kaedah Kerjasama:

Strategi ini telah hidup selama lebih dari 800 hari sejak tahun 2021, melintasi pasaran lembu dan beruang, dan mempunyai tahap kredibiliti dan kebolehpercayaan tertentu.Sistem Perdagangan CTA Komposit Baru (Multi-Faktor + Multi-Variety + Multi-Strategy Adaptive Public Version) - Pendedahan Risiko Biasa.

Perdagangan kuantitatif bukanlah mesin pergerakan kekal, juga tidak mahakuasa, tetapi ia pasti adalah arah perdagangan masa depan, dan ia bernilai setiap peniaga belajar dan menggunakan! Selamat datang semua peniaga untuk menunjukkan kekurangan, membincangkan bersama-sama, belajar dan maju bersama-sama, menunggang ombak di pasaran yang megah, dan maju ke hadapan.

● Lebih banyak rancangan kerjasama: Strategi ini mempunyai kapasiti yang besar dan lebih sesuai untuk operasi jangka panjang dengan dana yang besar. Kami mengalu-alukan kerjasama dengan semua orang besar dan mengekalkan sikap kerjasama yang terbuka dan menang-menang untuk mana-mana individu atau institusi dengan keperluan. Kami berharap untuk perbincangan dan kerjasama tersuai berdasarkan keperluan dan keutamaan risiko anda.

**Strategi arbitrage statistik stabil jangka panjang lain untuk lindung nilai neutral dengan risiko pendedahan jangka panjang sifar, dan strategi stabil untuk membuat lebih banyak wang daripada Alpha tanpa mendedahkan risiko beta di pasaran: **Neutral-Hedge Statistical Arbitrage Baru (Pure-Alpha versi impian)

Jika anda mempunyai keutamaan risiko yang lebih tinggi, seperti keuntungan dan kerugian jangka pendek, dan mempunyai permintaan untuk perdagangan jangka pendek, anda boleh menyemak satu lagi strategi frekuensi tinggi yang stabil dengan pulangan bulanan 5%-30% dan tidak ada risiko pembubaran: HFT Market-Making Miner Version (High-Frequency Hedging Market Grid Baru)

Maklumat Hubungan (Selamat datang untuk berkomunikasi dan membincangkan, belajar dan maju bersama-sama)

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau cadangan mengenai strategi atau kerjasama, sila hubungi kami melalui saluran berikut:

WECHAT:haiyanyydss Tel:https://t.me/JadeRabbitcm

Sistem dagangan CTA & HFT & Arbitrage sepenuhnya automatik @2018 - 2023