Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Dagangan Ichimoku

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-09-14 16:13:33
Tag:

Logika Strategi

Strategi LONG-ONLY ini menggunakan sistem Ichimoku Kinko Hyo untuk perdagangan. Ia menggabungkan beberapa faktor Ichimoku untuk pergi lama apabila kriteria dipenuhi.

Logik perdagangan adalah:

  1. Mengira penukaran, garis asas, jangkaan utama 1 & 2

  2. Pertimbangkan panjang apabila dekat adalah di atas awan dan awan meningkat, dengan penukaran di atas garis asas

  3. Di samping itu, rentang kelewatan mesti berada di atas awan dan harga untuk pengesahan trend menaik

  4. Apabila semua kriteria dipenuhi, pergi panjang

  5. Jika tempoh kelewatan jatuh di bawah harga atau awan, tutup panjang

Strategi ini menggunakan indikator Ichimoku untuk mengesahkan trend, dengan awan sebagai berhenti dinamik untuk kawalan risiko.

Kelebihan

  • Ichimoku menyintesis pelbagai faktor untuk penentuan trend

  • Hentikan dinamik untuk memaksimumkan kunci keuntungan

  • Peraturan mudah dan jelas untuk pelaksanaan mudah

Risiko

  • Ichimoku lambat dan mungkin terlepas peluang.

  • Pengoptimuman dengan teliti tempoh melihat kembali diperlukan

  • LONG sahaja, jadi peluang pendek yang hilang

Ringkasan

Strategi ini memanfaatkan sintesis indikator Ichimoku untuk menentukan arah trend. Dengan parameter yang dioptimumkan, ia menyediakan sistem yang sederhana hanya panjang. Tetapi batasan dalam kelewatan dan hanya LONG memerlukan berhati-hati.


/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)") 
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0 

if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
    position_count = 1
    strategy.entry(id="buy", long=true)

if (close_trade)
    strategy.close_all()
   // strategy.entry(id="sell", long=false)
    position_count = 0

    
//if (longCondition)
   
//    strategy.close("long", when=exit_trade)
//    strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)

Lebih lanjut