Artikel ini memperkenalkan strategi kemasukan berdasarkan penarikan. Ia memantau penarikan akaun dan secara selektif pergi panjang apabila penarikan mencapai ambang, bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada pukulan pasaran.
Logikanya ialah:
Mengira peratusan pengeluaran akaun semasa dan merangkai.
Apabila penggunaan mencapai ambang (contohnya 5%), pasaran mungkin terlalu dijual jadi pergi panjang.
Jika penutupan hari berikutnya lebih tinggi daripada hari sebelumnya, tutup panjang untuk keuntungan.
Jika tiada drawdown atau ambang tidak dicapai, tiada dagangan yang dibuat.
Selepas perdagangan penarikan, akaun diset semula untuk mengira semula untuk isyarat seterusnya.
Kelebihan strategi:
Pendapatan panjang boleh mendapat keuntungan daripada lompatan pasaran.
Perdagangan automatik selepas mencapai ambang pengeluaran.
Saiz yang lebih besar mungkin untuk pulangan yang lebih tinggi semasa pengambilan.
Logik yang mudah dan jelas untuk pelaksanaan yang mudah.
Sempadan boleh diselaraskan berdasarkan keadaan pasaran.
Terdapat juga beberapa risiko:
Isyarat penarikan yang tidak tepat boleh menyebabkan perdagangan gagal.
Pasaran boleh turun lagi selepas pengeluaran panjang.
Ukuran kedudukan dan berhenti harus ditetapkan dengan betul.
Elakkan overtrading daripada isyarat yang berlebihan.
Sempadan penggunaan harus mengambil kira toleransi risiko akaun.
Strategi ini cuba untuk menangkap pantulan selepas penarikan. Tetapi peniaga harus menilai masa dengan teliti dan menguruskan risiko ketika berdagang penarikan.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)