Idea utama strategi ini adalah untuk menentukan arah trend semasa berdasarkan hubungan antara titik tinggi dan harga penutupan bar K-line, dan meluruskan hasilnya menggunakan garis purata bergerak. Apabila terdapat lebih banyak bar penutupan yang tinggi, ia ditentukan sebagai trend menaik. Apabila terdapat lebih banyak bar penutupan yang rendah, ia ditentukan sebagai trend menurun. Strategi ini sesuai untuk mana-mana aset digital dengan kecairan tertentu, dan hasil yang lebih baik boleh diperoleh melalui pengoptimuman parameter.
Strategi ini menggunakan bar M-minit. Menurut hubungan kedudukan antara harga penutupan dan titik tinggi dan rendah, ditentukan sama ada bar K-garis M-minit tergolong dalam jenis penutupan tinggi (harga penutupan berhampiran titik tinggi), jenis penutupan rendah (harga penutupan berhampiran titik rendah) atau jenis normal (harga penutupan berhampiran pertengahan).
Secara khusus, pertama mengira delt = tinggi - dekat, yang merupakan perbezaan antara titik tinggi dan harga penutupan, dan ketinggian = tinggi - rendah, yang merupakan perbezaan antara tinggi dan rendah. Jika delt > ketinggian * 2/3, ia ditentukan sebagai jenis penutupan tinggi. Jika delt < ketinggian/3, ia ditentukan sebagai jenis penutupan rendah, jika tidak ia adalah jenis normal.
Kemudian kira jumlah jenis penutupan tinggi, penutupan rendah dan normal dalam bar garis N K yang paling baru, kira peratusan yang mereka kira, dan gunakan EMA untuk meratakan mereka ke dalam kurva kenaikan, kejatuhan dan tengah.
Apabila lengkung kenaikan melintasi di atas lengkung kejatuhan, ini bermakna bar penutupan tinggi mula meningkat, menunjukkan pasaran memasuki trend menaik, dan isyarat panjang dikeluarkan.
Strategi penilaian trend berdasarkan tindakan harga ini mempunyai kelebihan berikut:
Prinsipnya jelas dan mudah difahami dan dikuasai.
Ia tidak bergantung pada sebarang penunjuk, tetapi hanya menilai arah trend berdasarkan ciri-ciri harga itu sendiri.
Terdapat beberapa parameter yang boleh dikonfigurasikan, terutamanya parameter penghalusan N dan EMA, yang mudah dioptimumkan.
Ia boleh digunakan secara meluas untuk mana-mana aset digital dengan kecairan tertentu, termasuk saham, forex, cryptocurrency, dll.
Hasil backtest baik, dan risiko boleh dikawal dengan ketat.
Ia boleh digabungkan dengan garis trend, tahap sokongan/tahan dan kaedah teknikal lain untuk pengoptimuman.
Strategi stop loss boleh dikonfigurasi untuk mengawal kerugian tunggal.
Walaupun kelebihan, strategi ini juga mempunyai risiko berikut:
Apabila pasaran berada dalam keadaan kejutan, jenis K-line sering beralih, yang boleh menghasilkan isyarat palsu.
Tetapan parameter N dan EMA yang tidak betul boleh menyebabkan trend yang hilang atau terlalu banyak isyarat yang tidak sah.
Menghakimi arah trend semata-mata berdasarkan jenis K-line mempunyai beberapa kelewatan.
Ia tidak dapat menapis corak carta biasa seperti konvergen segitiga, bendera, dan lain-lain, dengan risiko terobosan terbalik.
Strategi ini adalah mengikut trend, dan tidak dapat menangkap peluang pembalikan dengan berkesan.
Stop loss harus digunakan untuk mengawal risiko kerugian, jika tidak, kerugian tunggal boleh menjadi besar.
Untuk mengurangkan risiko dan meningkatkan keuntungan, strategi boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Menggabungkan penunjuk turun naik seperti ATR untuk menyesuaikan parameter N dan EMA berdasarkan turun naik pasaran, mengelakkan isyarat yang tidak sah yang berlebihan di pasaran yang terhad.
Tambah analisis Volume untuk menapis pecah palsu dalam keadaan jumlah yang tinggi.
Menggabungkan garis trend dan tahap sokongan / rintangan utama untuk menentukan arah trend dan keaslian terobosan.
Tambah analisis jangka masa berbilang untuk mengelakkan penilaian yang salah pada satu jangka masa.
Tambah modul pengenalan corak untuk membalikkan kedudukan dengan tepat pada masanya apabila isyarat pembalikan yang penting muncul.
Mengoptimumkan strategi stop loss berdasarkan turun naik pasaran dan keutamaan risiko.
Tambah penangguhan stop loss, pergerakan stop loss dan lain-lain untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan memberikan kembali.
Strategi ini menilai arah trend berdasarkan tindakan harga. Logiknya jelas dan hasil backtestnya baik. Ia boleh digunakan secara meluas untuk perdagangan crypto. Tetapi terdapat juga beberapa batasan. Ia perlu digabungkan dengan stop loss dan pengoptimuman untuk mengurangkan risiko. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan idea yang mudah dan praktikal untuk perdagangan kuant dan bernilai belajar. Dengan pengoptimuman dan kombinasi yang berterusan, pulangan lebihan yang stabil dapat dicapai.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("trend detect", overlay=false)
lenght = input(34)
ema_smooth = input(5)
delt = high - close
height = high - low
color_plot=black
state=0
if delt > height/3*2
state := 1
color_plot := red
else
if delt > height/3
state := 2
color_plot := blue
else
state := 3
color_plot := green
//plot(state, color=color_plot, style=histogram)
percOfType(len, state_for_count) =>
num = 0
for i=1 to len
if state[i]==state_for_count
num := num+1
num/len*100
rise = ema(percOfType(lenght, 3), ema_smooth)
fall = ema(percOfType(lenght, 1), ema_smooth)
plot(rise, color = green)
plot(ema(percOfType(lenght, 2), ema_smooth), color = blue)
plot(fall, color = red)
plot(10, color=black)
plot(60, color=black)
longCondition = crossover(rise, fall)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rise, fall)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)