Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Indeks Wang Pintar (SMI). Indeks mencerminkan aktiviti dana institusi dan digunakan untuk meramalkan trend pasaran yang berpotensi dengan menganalisis pergerakan SMI. Ia tergolong dalam strategi perdagangan berdasarkan analisis sentimen pelabur.
Penunjuk teras adalah Indeks Wang Pintar (SMI). Formula penghitungannya adalah:
SMI = SMA ((Hari ini ditutup - Hari ini dibuka + Semalam ditutup - Semalam dibuka, N)
Di mana N adalah tempoh parameter.
SMI mencerminkan aliran masuk dan keluar wang pintar. SMI yang meningkat menunjukkan aliran masuk bersih, yang bermaksud wang pintar adalah bullish. SMI yang jatuh menunjukkan aliran keluar bersih, yang bermaksud wang pintar adalah bearish.
Strategi perdagangan pergi panjang apabila SMI naik dan pergi pendek apabila SMI jatuh, untuk mengikuti pergerakan wang pintar.
Risiko boleh dikurangkan dengan:
Strategi ini boleh ditingkatkan dengan:
Mencari tempoh pengiraan SMI yang optimum
Menambah penapis seperti MACD pada isyarat SMI
Menggabungkan perhentian bergerak atau tetap
Pengoptimuman parameter khusus produk
Mengenal pasti tempoh ideal untuk jangka masa yang berbeza seperti dana lindung nilai
Penyesuaian saiz kedudukan mengikut turun naik pasaran
Strategi ini menggunakan Indeks Wang Pintar untuk mencerminkan sentimen peserta pasaran untuk perdagangan trend. Ia boleh menangkap pergerakan dana institusi dengan cara yang tepat pada masanya. Walau bagaimanapun, SMI mungkin tertinggal dan hanya bergantung pada satu penunjuk boleh berisiko. Penambahbaikan boleh dibuat melalui penyesuaian parameter, menambah penapis, melaksanakan berhenti, dan saiz kedudukan dinamik. Ini boleh menjadikan strategi lebih mantap.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")