Strategi ini menggunakan penunjuk RSI yang dipertingkatkan yang dibangunkan oleh John Ehlers, yang menggunakan teknik pelinciran khas untuk mengurangkan kelewatan dan menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.
Strategi ini mula-mula mengira harga dilansir, yang merupakan purata harga penutupan semasa dan harga penutupan 3 hari sebelumnya. Kemudian ia mengira momentum naik dan turun harga yang dilansir ini, dan menormalkan mereka menjadi nilai RSI 0-1. Akhirnya RSI di atas 0.5 menghasilkan isyarat panjang, sementara RSI di bawah 0.5 menghasilkan isyarat pendek.
Inti strategi ini terletak pada pengiraan penunjuk RSI yang lebih baik. RSI tradisional hanya melihat perubahan harga dalam satu tempoh, yang menyebabkan peningkatan kelewatan apabila parameter tempoh meningkat.
Secara khusus, daripada hanya melihat nisbah kenaikan / kejatuhan, strategi ini mengira momentum naik dan turun harga yang dihaluskan. RSI kemudian dinormalisasi ke julat 0-1. Ini lebih mencerminkan trend harga dan menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.
Berbanding dengan penunjuk RSI tradisional, strategi ini mempunyai kelebihan berikut kerana peningkatan RSI yang diluruskan:
Ringkasnya, strategi ini menggabungkan kelebihan RSI sambil meningkatkan kelemahan seperti lag dan smoothing. Ini membolehkan kita memanfaatkan isyarat RSI yang lebih kuat dan boleh dipercayai, sambil mengurangkan bunyi pasaran dan menangkap perubahan trend tepat pada masanya.
Walaupun peningkatan yang bermanfaat yang dibuat kepada RSI, beberapa risiko masih kekal:
Cara yang dicadangkan untuk mengurangkan risiko:
Strategi ini boleh ditingkatkan lagi dalam aspek berikut:
Dengan pengoptimuman berterusan pada parameter, penapis, kombinasi, strategi ini boleh dibuat menjadi sistem perdagangan RSI yang lebih berkuasa, boleh dipercayai, trend-aware, yang meningkatkan kadar kemenangan dan keuntungan.
Strategi ini mencapai kelancaran yang lebih baik dan mengurangkan kelewatan dengan meningkatkan pengiraan RSI, secara berkesan melancangkan perubahan harga dan menangkap perubahan trend tepat pada masanya. Kelebihannya terutama terletak pada kelancaran tindakan harga dan menangkap perubahan trend. Risiko tetap ada dan pengoptimuman berterusan dapat meningkatkan lagi strategi. Secara keseluruhan, ia memberikan idea baru mengenai penerapan RSI, dan membawa lebih banyak nilai kepada keputusan perdagangan kita.
/*backtest start: 2022-09-19 00:00:00 end: 2023-09-25 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017 // This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. // The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing // with minimum of lag penalty. // // You can change long to short in the Input Settings // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="Smoothed RSI") Length = input(10, minval=1) reverse = input(false, title="Trade reverse") xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6 CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length) CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length) nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0) pos = iff(nRes == 0, -1, iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0))) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")