Strategi purata bergerak tingkat demi tahap adalah strategi dagangan berdasarkan carta RENKO. Ia menggunakan penunjuk purata bergerak untuk meluruskan harga dan silang antara purata bergerak bingkai masa yang berbeza sebagai isyarat dagangan. Sementara itu, ia juga menggunakan penunjuk ATR untuk menentukan tahap stop loss untuk berhenti yang lebih munasabah.
Logik teras strategi ini termasuk:
Gunakan input untuk memilih RENKO jangka masa dan tempoh ATR
Mengira harga dan warna RENKO. Putar ke atas apabila harga pecah di atas harga RENKO sebelumnya ditambah ATR semasa. Putar ke bawah apabila harga jatuh di bawah harga RENKO sebelumnya dikurangkan ATR semasa.
Gunakan dua bilangan bulat BUY dan SELL untuk merekodkan kedudukan panjang dan pendek semasa.
Apabila keluar, jika tidak ada kedudukan pendek maka pergi panjang. Apabila turun, jika tidak ada kedudukan panjang maka pergi pendek.
Garis RENKO menggunakan grafik.
Dengan logik ini, strategi ini boleh membuka panjang atau pendek apabila harga memecahkan tahap sebelumnya, dan menutup kedudukan apabila harga terbalik.
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
RENKO menapis bunyi bising dan mengenal pasti trend RENKO boleh menapis bunyi harga dengan berkesan dan mengenal pasti trend yang penting.
Pertukaran purata bergerak menjana isyarat perdagangan Crossover antara purata bergerak dari jangka masa yang berbeza boleh memberikan isyarat perdagangan yang boleh dipercayai dan mengelakkan isyarat palsu dari bunyi bising.
Hentikan dinamik dengan ATR Menggunakan ATR untuk menetapkan stop loss secara dinamik boleh membuat berhenti lebih munasabah berdasarkan turun naik semasa, mengelakkan berhenti terlalu lebar atau terlalu ketat.
Gabungan trend dan purata bergerak Menggabungkan trend dan petunjuk purata bergerak menggunakan kekuatan kedua - menangkap trend dengan RENKO sambil memastikan isyarat yang boleh dipercayai dengan purata bergerak.
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
Penentuan trend yang salah Cara RENKO menentukan trend boleh mengakibatkan panjang atau pendek yang tidak perlu. Parameter perlu dioptimumkan untuk mengurangkan isyarat palsu.
Isyarat palsu dari persilangan purata bergerak
Terdapat isyarat palsu dari persilangan purata bergerak, menyebabkan perdagangan yang tidak perlu.
Parameter ATR yang tidak betul Tetapan tempoh ATR yang tidak betul juga boleh menyebabkan berhenti terlalu luas atau terlalu ketat.
Pasaran Whipsaw Dalam pasaran sisi atau kuat whipsaw, RENKO boleh menjana banyak perdagangan yang tidak perlu, menduduki modal. Penapis lain diperlukan untuk mengelakkan perdagangan pasaran tersebut.
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Mengoptimumkan parameter RENKO dan ATR
Sesuaikan parameter ini untuk meminimumkan isyarat palsu RENKO dan lebih baik menangkap trend.
Tambah penapis crossover purata bergerak Tambah lebih banyak purata bergerak dan memerlukan kebanyakan daripada mereka untuk menyelaraskan sebelum menghasilkan isyarat, untuk menapis isyarat palsu.
Tambah penapis penunjuk lain Sebagai contoh, tambah jumlah untuk hanya mengambil perdagangan apabila jumlah mengesahkan harga, mengelakkan perangkap.
Meningkatkan strategi stop loss Kaji bagaimana untuk menggunakan trend berasaskan berhenti dan bukannya hanya mengesan ATR, untuk berhenti yang lebih logik.
Mengoptimumkan pengurusan wang Penyelidikan peruntukan modal yang optimum di bawah strategi ini untuk memaksimumkan pulangan sambil mengawal risiko.
Secara keseluruhan ini adalah strategi yang bernilai dioptimumkan dan diuji di pasaran langsung. Idea utama menggunakan RENKO untuk trend dan crossover purata bergerak sebagai isyarat disaring adalah bunyi. Dengan hentian ATR dinamik ia boleh menjadi sistem trend berikut yang kukuh. Langkah seterusnya adalah untuk terus mengoptimumkannya berdasarkan risiko yang diketahui untuk meningkatkan parameter dan prestasi.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Renko Level Strategy 2", shorttitle="RLS2", overlay=true, pyramiding=2, currency=currency.USD, default_qty_value=50, initial_capital=2000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="D")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=14, minval=2, maxval=100)
HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
float RENKO = na
color COLOR = na
int BUY = na
int SELL = na
bool UP = na
bool DN = na
RENKO := na(RENKO[1]) ? close : RENKO[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
if(close > RENKO[1]+ATR[1])
UP := true
RENKO := close
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY+1
if(close < RENKO[1]-ATR[1])
DN := true
RENKO := close
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL+1
if(BUY[1]==1 and BUY==2)
strategy.entry("long", strategy.long)//, limit = RENKODN)
if(DN)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "close")
plot(RENKO, style=plot.style_line, linewidth=2, color=COLOR)