Strategi Pengesanan Trend Dual menggabungkan dua isyarat strategi yang berbeza untuk menangkap dengan lebih tepat trend pasaran dan menjana pulangan yang berlebihan. Ia mula-mula menggunakan strategi pembalikan 123 untuk menentukan isyarat pembalikan harga, dan kemudian menggabungkan penunjuk overbought-oversold untuk menentukan arah kedudukan, mengesan trend sambil mengelakkan terperangkap.
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
123 Strategi Pembalikan
Strategi pembalikan 123 pertama menilai hubungan harga penutupan antara dua hari sebelumnya. Jika harga penutupan berbalik baru-baru ini (contohnya harga penutupan meningkat semalam dan jatuh sehari sebelumnya), ia menunjukkan titik perubahan yang berpotensi.
Ia kemudian menggabungkan penunjuk Stoch untuk menentukan masa membeli dan menjual. Apabila garis cepat Stoch berada di bawah tahap tertentu (contohnya 50) dan garis perlahan berada di atas garis pantas, ia dianggap terlalu banyak dijual dan menghasilkan isyarat beli. Apabila garis cepat Stoch berada di atas tahap tertentu (contohnya 50) dan garis perlahan berada di bawah garis pantas, ia dianggap terlalu banyak dibeli dan menghasilkan isyarat jual.
Jadi strategi pembalikan 123 memerlukan pengesahan dari penunjuk Stoch selain mengenal pasti pembalikan harga untuk menghasilkan isyarat perdagangan sebenar.
Indikator Overbought/Oversold
Indikator overbought/oversold menggunakan indikator Stoch secara langsung. Apabila indikator Stoch melebihi tahap tertentu (contohnya 90), ia dianggap terlalu banyak dibeli dan menghasilkan isyarat jual. Apabila indikator Stoch di bawah tahap tertentu (contohnya 20), ia dianggap terlalu banyak dijual dan menghasilkan isyarat beli.
Penunjuk ini menilai tahap overbought / oversold secara langsung melalui penunjuk Stoch untuk mengesan trend.
Akhirnya, strategi menggabungkan isyarat dari kedua-dua strategi - hanya apabila isyarat berada dalam arah yang sama isyarat beli atau jual akhir akan dihasilkan untuk menangkap trend pasaran dengan lebih tepat.
Kelebihan terbesar strategi Pengesanan Trend Dual adalah bahawa ia dapat mengesahkan kedua-dua trend harga dan keadaan overbought / oversold untuk mengelakkan isyarat perdagangan yang salah.
Menggabungkan dua isyarat strategi memberikan pengesahan yang lebih kukuh dan mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh kesilapan dalam satu strategi.
Strategi pembalikan 123 boleh menangkap titik pembalikan trend yang berpotensi dengan cara yang tepat.
Penunjuk overbought/oversold boleh mengesahkan keadaan pasaran semasa dan mengelakkan mengejar tinggi dan menjual rendah.
Kedua-dua strategi boleh mengesahkan satu sama lain untuk mengelakkan isyarat yang salah, meningkatkan kestabilan.
Ia menggabungkan penunjuk mudah dan berkesan dengan logik yang jelas yang mudah difahami dan digunakan.
Walaupun strategi meningkatkan kestabilan melalui pengesahan gabungan, beberapa risiko masih wujud:
Strategi pembalikan 123 tidak dapat mengenal pasti titik pembalikan dengan sempurna dan mungkin kehilangan beberapa peluang.
Penunjuk overbought/oversold hanya bergantung kepada satu penunjuk stok dan boleh menghasilkan isyarat palsu.
Kedua-dua isyarat strategi boleh membatalkan satu sama lain dan terlepas peluang.
Strategi ini hanya diuji semula pada data sejarah. Parameter memerlukan pengoptimuman berterusan dalam perdagangan langsung. Tambah mekanisme stop loss untuk mengawal kerugian.
Parameter memerlukan ujian dan pengoptimuman bebas untuk produk dan tempoh perdagangan yang berbeza.
Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:
Mengoptimumkan parameter untuk kedua-dua strategi untuk membentuk kumpulan parameter untuk program pengoptimuman untuk dipilih di bawah keadaan pasaran yang berbeza.
Tambah keadaan penapis berdasarkan MA, Bollinger Bands dan lain-lain untuk mengelakkan isyarat yang salah.
Tambah mekanisme stop loss seperti trailing stop loss, move stop loss, time stop loss dan lain-lain untuk mengawal pengeluaran maksimum.
Pertimbangkan untuk menambah penapis pada jumlah atau kedudukan untuk produk yang berbeza untuk mengelakkan kecairan yang rendah.
Kaji evolusi parameter dari masa ke masa dan gunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan secara automatik.
Mengoptimumkan kekerapan kemasukan untuk mengelakkan overtrading di pasaran tanpa trend.
Strategi Pengesanan Trend Berganda dengan tepat mengenal pasti pembalikan trend sambil mengesahkan tahap overbought / oversold dengan menggabungkan 123 strategi pembalikan dan overbought / oversold. Ini menapis isyarat yang salah dan menangkap trend sebenar untuk pulangan yang berlebihan. Ia lebih stabil dan menguntungkan daripada strategi penunjuk tunggal. Tetapi risiko harus dikendalikan melalui stop loss yang tepat pada masanya. Penambahbaikan masa depan boleh dibuat melalui pengoptimuman parameter, menambah penapis, automasi dll.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
OO(Length,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos :=iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Overbought/Oversold", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Overbought/Oversold ----")
LengthOO = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posOO = OO(LengthOO,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posOO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posOO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )