Strategi Fusi Indikator Multivariat menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal dari pelbagai jenis, memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk membuat penilaian pasaran yang lebih tepat dan komprehensif untuk meningkatkan hasil perdagangan.
Strategi ini menggunakan tiga penunjuk teknikal - Indeks Berubah (VI), ROC-RSI, dan Kadar Perubahan Harga (Price ROC).
Pertama, strategi ini mengira VI, yang terdiri daripada penunjuk perubahan positif VIP dan penunjuk perubahan negatif VIM. VIP dan VIM mengukur kekuatan harga ke atas dan ke bawah secara berasingan. Membandingkan kadar perubahan antara VIP dan VIM menunjukkan kebarangkalian kenaikan atau penurunan harga masa depan.
Kedua, strategi menggabungkan ROC dan RSI ke dalam penunjuk ROC-RSI. ROC mengukur pergerakan harga dalam jangka masa yang lebih lama, sementara RSI mencerminkan tahap overbought / oversold dalam jangka masa yang lebih pendek. ROC-RSI menggabungkan kedua-dua maklumat untuk menentukan sama ada harga semasa berada di zon melampau yang tidak rasional.
Akhirnya, harga ROC secara langsung mencerminkan kekuatan pergerakan harga, menilai trend dari harga itu sendiri, tidak seperti VI dan ROC-RSI.
Strategi ini hanya menghasilkan isyarat perdagangan apabila ketiga-tiga penunjuk itu sama. Ini menapis beberapa isyarat yang berpotensi salah dan meningkatkan kebolehpercayaan.
Kelebihan terbesar strategi multivariat ini adalah menyatukan kekuatan penunjuk yang berbeza untuk penilaian yang lebih komprehensif dan tepat.
Secara khusus, VI menangkap pergeseran trend dengan mengukur pasukan membeli / menjual. ROC-RSI menilai jika harga terlalu panas atau terlalu dijual. Harga ROC secara langsung mencerminkan trend harga. Penunjuk mengesahkan satu sama lain untuk mengelakkan kesilapan.
Menghendaki kecocokan beberapa penunjuk juga meningkatkan kualiti isyarat dengan menapis isyarat palsu.
Ringkasnya, strategi multivariat memanfaatkan kekuatan penunjuk individu, menyediakan pengesahan bersama untuk perdagangan yang lebih dipercayai dan tepat.
Risiko utama adalah penunjuk yang bertentangan disebabkan oleh tetapan parameter yang tidak betul.
Sebagai contoh, jika VI dan Harga ROC memberi isyarat kenaikan tetapi ROC-RSI terlalu banyak dibeli, peluang membeli mungkin terlewatkan.
Untuk mengoptimumkan strategi ini, pertimbangkan:
Penyesuaian parameter penunjuk untuk penyelarasan isyarat perdagangan yang betul.
Menambah/mengurangkan penunjuk dan jenis untuk mencari kombinasi yang optimum, contohnya menambah purata bergerak.
Mengubah logik isyarat, seperti berdagang pada isyarat majoriti.
Memasukkan stop loss untuk mengehadkan penurunan.
Mengoptimumkan pengurusan wang seperti saiz kedudukan.
Ujian kebolehgunaan di instrument dan jangka masa yang berbeza.
Pengoptimuman berterusan boleh memaksimumkan potensi strategi multivariat untuk prestasi yang lebih baik.
Strategi Fusi Indikator Multivariat menggabungkan kekuatan penunjuk seperti VI, ROC-RSI dan Harga ROC untuk penilaian pasaran yang lebih boleh dipercayai dan komprehensif, meningkatkan kadar kemenangan. Kelebihannya yang terbesar adalah pengesahan bersama untuk mengelakkan kesilapan penunjuk tunggal. Sementara itu, mengoptimumkan kombinasi penunjuk adalah kunci untuk memaksimumkan prestasi. Dengan ujian dan pengoptimuman berterusan, strategi multivariat dapat meningkatkan hasil perdagangan dengan berkesan.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)