Strategi ini bertujuan untuk meramalkan turun naik pasaran VIX dengan menggunakan formula Williams Vix Fix yang digabungkan dengan Stochastic RSI dan penunjuk RSI. Ia menangkap perbezaan menaik tersembunyi untuk mencari bahagian bawah pasaran dan mengenal pasti titik pembalikan dengan tepat.
Strategi ini terutamanya berdasarkan gabungan formula Williams Vix Fix dan penunjuk RSI & RSI Stochastic.
Pertama, nilai VIX tempoh semasa dikira oleh formula Williams Vix Fix dengan mengukur nisbah harga tertinggi kepada harga terendah, yang mewakili turun naik pasaran dan tahap panik. Band Bollinger atas dan bawah ditetapkan di sini, apabila nilai VIX lebih tinggi daripada band atas, ia menunjukkan peningkatan turun naik pasaran dan panik pelabur; apabila lebih rendah daripada band bawah, ia mewakili pasaran yang stabil.
Kedua, strategi ini menggunakan gabungan Stochastic RSI dan penunjuk RSI. RSI digunakan untuk menentukan kedudukan panjang / pendek, sementara Stoch RSI menggabungkan garis K & D untuk mengenal pasti titik pembalikan RSI. Isyarat jual dihasilkan apabila Stoch RSI jatuh dari zon overbought.
Akhirnya, strategi itu mengintegrasikan kedua-dua dengan mengambil isyarat overbought Stoch RSI
Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia boleh menggunakan kekuatan dua penunjuk yang berbeza dalam kombinasi.
Formula Williams Vix Fix dapat mencerminkan emosi panik pasaran dengan berkesan. Penyesuaian dinamik pita Bollinger dapat menyesuaikan diri dengan kitaran yang berbeza. RSI Stochastic mengenal pasti titik pembalikan RSI melalui persilangan garis K & D, mengelakkan isyarat palsu.
Kedua-duanya digabungkan dapat mencari titik pembalikan pasaran dengan lebih tepat. Ia menghasilkan isyarat jual apabila indeks panik pasaran melepaskan isyarat sambil menggunakan Stoch RSI untuk menentukan titik masuk tertentu untuk mengelakkan entri yang salah.
Terdapat juga beberapa risiko dalam strategi ini:
Rumus Williams Vix Fix tidak dapat mencerminkan sepenuhnya emosi panik pasaran. Parameter yang tidak betul dari pita Bollinger boleh menghasilkan isyarat yang salah.
Isyarat pembalikan Stoch RSI juga mungkin salah dan perlu disahkan dengan penunjuk lain.
Strategi ini agak konservatif dan mungkin kehilangan peluang jika tidak dapat menjejaki pasaran yang bergerak cepat tepat pada masanya.
Strategi ini mungkin mempunyai pengeluaran yang lebih besar yang memerlukan ukuran kedudukan yang teliti.
Kita perlu menetapkan parameter dengan munasabah, mengesahkan dengan penunjuk lain, dan mengawal saiz kedudukan untuk mengurangkan risiko apabila menggunakan strategi ini.
Beberapa cara untuk mengoptimumkan strategi ini:
Mengoptimumkan parameter formula Williams Vix untuk mencerminkan tahap panik pasaran dengan lebih tepat.
Mengoptimumkan parameter Stoch RSI untuk mencari kombinasi masa K & D yang lebih baik untuk ketepatan pembalikan yang lebih tinggi.
Tambahkan mekanisme saiz kedudukan seperti stop loss / mengambil keuntungan, atau pelarasan kedudukan dinamik berdasarkan nisbah drawdown / keuntungan.
Menggabungkan penunjuk lain seperti MACD, KD untuk merealisasikan pengesahan pelbagai penunjuk dan mengurangkan isyarat palsu.
Tambah algoritma pembelajaran mesin, gunakan data besar untuk melatih model dan mengoptimumkan parameter secara automatik, meningkatkan kestabilan.
Melalui pengoptimuman di atas, prestasi dan kestabilan strategi dapat ditingkatkan dengan ketara.
Strategi Williams Vix Fix menangkap panik pasaran dan peralihan kestabilan, dan menggunakan Stoch RSI untuk menentukan titik masuk tertentu, dengan berkesan mencari bahagian bawah pasaran. Kelebihannya terletak pada gabungan penunjuk, tetapi juga terdapat risiko tertentu.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Divergence and Hidden Divergence correlating with the Money Flow Index
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")