Strategi momentum berganda bertujuan untuk membeli rendah dan menjual tinggi dengan mengenal pasti corak lilin naik atau turun berturut-turut dalam harga saham.
Strategi ini berdasarkan dua metrik:bilangan bar menaikdanbilangan bar jatuh.
Pergi panjang apabila penutupan meningkat di atas bar LongEnterAfter, tutup panjang apabila penutupan jatuh di bawah bar LongExitAfter.
Pergi pendek apabila penutupan jatuh di bawah bar ShortEnterAfter, tutup pendek apabila penutupan naik di atas bar ShortExitAfter.
Peraturan dagangan yang tepat ditentukan dengan menyesuaikan LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter dan ShortExitAfter.
Strategi ini menangkap perubahan momentum dalam harga saham dengan memantau harga penutupan harian. Ia mencetuskan isyarat masuk dan keluar berdasarkan corak candlestick yang ditakrifkan dalam parameter.
Ringkasnya, teras strategi momentum berganda adalah mengenal pasti trend kenaikan dan penurunan harga jangka pendek untuk menentukan arah dan masa perdagangan.
Strategi momentum berganda mempunyai kelebihan berikut:
Logik yang mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan.
Parameter yang boleh dikonfigurasi untuk menyesuaikan agresif strategi.
Mengambil momentum jangka pendek yang membantu memanfaatkan trend saham.
Stop loss boleh mengawal risiko dengan berkesan.
Berfungsi dengan baik untuk saham yang sensitif terhadap turun naik harga, terutamanya saham modal kecil.
Secara keseluruhan, strategi momentum berganda sesuai untuk pelabur yang sensitif terhadap perubahan harga dan mengejar kekerapan perdagangan yang tinggi. Ia boleh memanfaatkan pergerakan saham jangka pendek dan mencapai alpha. Frekuensi dan risiko dapat dikawal melalui penyesuaian parameter.
Strategi momentum berganda juga mempunyai risiko berikut:
Sangat bergantung kepada tetapan parameter yang membawa kepada perbezaan prestasi yang besar.
Dia mengabaikan pergerakan jangka panjang dengan hanya fokus pada trend jangka pendek.
Frekuensi perdagangan yang tinggi meningkatkan kos dan risiko tergelincir.
Tetapan stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima.
Tidak sesuai untuk stok terhad julat atau pengukuhan panjang.
Risiko untuk digemari oleh wang pintar apabila jumlah kering.
Risiko boleh dikurangkan dengan:
Penyesuaian parameter untuk mengurangkan kekerapan dagangan dan risiko terlalu optimum.
Membolehkan tempoh penahan yang lebih lama untuk mengambil kira trend jangka sederhana dan panjang.
Menetapkan stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.
Memilih saham dengan momentum yang tinggi dan mengelakkan saham yang bergolak.
Meningkatkan kepentingan jumlah untuk mengelakkan risiko apabila jumlah menurun.
Strategi ini boleh ditingkatkan dengan beberapa cara:
Tambah penunjuk trend seperti MACD dan KDJ untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend utama.
Tambah keadaan kelantangan untuk mengelakkan entri apabila kelantangan menurun.
Tambah stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan, contohnya xN ATR trailing stop.
Mengoptimumkan parameter melalui backtesting untuk meningkatkan kestabilan.
Menggabungkan model dagangan algoritma untuk pengurusan pesanan yang lebih baik.
Terapkan pembelajaran mesin untuk menemui isyarat yang lebih berkesan.
Secara keseluruhan, tumpuan utama adalah meningkatkan kestabilan, mengawal risiko, dan menemui faktor alpha baru.
Strategi momentum berganda kali pasaran melalui metrik bar atas / bawah berturut-turut yang mudah. Ia mudah dilaksanakan dan agresifnya boleh diselaraskan. Ia sesuai untuk peniaga jangka pendek, terutamanya untuk saham modal kecil. Pengurusan risiko terhadap pengoptimuman berlebihan, hentian kerugian, perubahan jumlah dll adalah penting. Dengan peningkatan, ia boleh menjadi strategi kuant yang sangat berkesan dan fleksibel.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)