Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Sistem Dagangan Leverage yang Dinamik yang Disesuaikan Risiko

Sistem Dagangan Leverage yang Dinamik yang Disesuaikan Risiko

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-16 16:00:52
Tag:

img

Ringkasan

Sistem dagangan ini yang dipanggil Sistem Dagangan Leverage yang Disesuaikan Risiko Dinamik bertujuan untuk menguruskan dagangan berdasarkan turun naik pasaran semasa berbanding dengan purata sejarah. Sistem ini mengira jumlah sasaran dagangan terbuka berdasarkan penunjuk ATR dan menyesuaikan leverage dengan sewajarnya. Ia membuka dan menutup dagangan menggunakan pendekatan piramid, yang membolehkan beberapa kedudukan pada masa yang sama.

Logika Strategi

Sistem ini mengikuti langkah-langkah di bawah:

  1. Mengira ATR 14 tempoh dan menormalkannya dengan membahagikannya dengan harga penutupan.

  2. Mengira purata bergerak mudah (SMA) 100 hari untuk ATR normal.

  3. Mengira nisbah ATR yang dimurnikan kepada SMA 100 hari.

  4. Tentukan leverage sasaran berdasarkan kebalikan nisbah (2/rasio).

  5. Mengira jumlah sasaran dagangan terbuka dengan mengalikan leverage sasaran dengan 5.

  6. Target plot dan perdagangan terbuka semasa pada carta.

  7. Periksa sama ada ada peluang untuk membeli (jika perdagangan terbuka semasa kurang daripada sasaran) atau menutup perdagangan (jika perdagangan terbuka semasa lebih besar daripada sasaran ditambah 1).

  8. Jika peluang untuk membeli, buka perdagangan panjang dan tambah ke array openTrades.

  9. Jika peluang untuk menutup perdagangan dan perdagangan wujud dalam array openTrades, tutup perdagangan yang paling baru dengan merujuk array dan keluar dari array.

Sistem ini bertujuan untuk menangkap trend dengan menyesuaikan perdagangan terbuka dan leverage secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini:

  1. Penyesuaian dinamik leverage dan saiz kedudukan berdasarkan perubahan turun naik pasaran dapat menguruskan risiko dengan berkesan.

  2. Menggunakan penunjuk ATR untuk mengira saiz kedudukan sasaran, yang mencerminkan turun naik pasaran, adalah pilihan yang munasabah.

  3. Pyramiding dengan pelbagai kedudukan boleh mendapat keuntungan daripada trend.

  4. Mencatatkan setiap dagangan dalam array membolehkan kawalan terbuka dan penutupan dagangan.

  5. Strategi ini mempunyai beberapa parameter dan mudah dilaksanakan dan beroperasi.

  6. Logiknya jelas dan struktur kod disusun dengan baik untuk pengoptimuman dan pengulangan yang mudah.

Analisis Risiko

Risiko strategi ini:

  1. ATR hanya mencerminkan turun naik masa lalu, tidak dapat meramalkan perubahan masa depan, boleh membawa kepada penyesuaian leverage yang tidak tepat.

  2. Pyramiding boleh mengumpulkan kerugian apabila trend berbalik.

  3. Perdagangan rakaman array hanya berlaku untuk operasi terbuka / dekat yang mudah. Struktur data yang lebih kompleks diperlukan untuk logik yang kompleks.

  4. Tetapan leverage sasaran dan saiz kedudukan perlu diselaraskan berdasarkan ciri-ciri simbol dan bukannya parameter tetap.

  5. Bergantung pada satu penunjuk boleh menyesatkan. Penunjuk turun naik lain atau algoritma pembelajaran mesin boleh meningkatkan ketahanan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambah stop loss untuk memotong kerugian secara aktif apabila mencapai tahap stop loss.

  2. Mengoptimumkan parameter penunjuk dengan menguji tempoh ATR yang berbeza.

  3. Cuba strategi kemasukan lain seperti kemasukan kuantiti tetap dan uji hasilnya.

  4. Tambah metrik turun naik lain seperti Bollinger Bands WIDTH, KD, RSI dan lain-lain untuk kegunaan gabungan.

  5. Gunakan model pembelajaran mesin untuk meramalkan turun naik dan bukannya halus.

  6. Mengoptimumkan pengiraan saiz kedudukan, seperti menggunakan kelipatan ATR atau fungsi turun naik.

  7. Merakam lebih banyak butiran kemasukan seperti harga kemasukan, masa dan lain-lain untuk analisis strategi dan pengoptimuman.

  8. Tambah pengoptimuman parameter untuk pengoptimuman automatik untuk mencari set parameter optimum.

Kesimpulan

Strategi ini secara dinamik menyesuaikan leverage dan saiz kedudukan berdasarkan ATR untuk menguruskan pendedahan risiko semasa trend, dan mempunyai kelebihan tertentu. Tetapi cabaran seperti kesukaran penetapan parameter dan ruang pengoptimuman penunjuk tetap untuk penambahbaikan lanjut. Secara keseluruhan, logiknya jelas dan mudah dikendalikan dan dioptimumkan, layak untuk penyelidikan dan aplikasi yang mendalam.

/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("I11L - Risk Adjusted Leveraging", overlay=false, pyramiding=25, default_qty_value=20, initial_capital=20000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)

atr = ta.atr(14) / close
avg_atr = ta.sma(atr,100)
ratio = atr / avg_atr

targetLeverage = 2 / ratio
targetOpentrades = 5 * targetLeverage

plot(targetOpentrades)
plot(strategy.opentrades)
isBuy = strategy.opentrades < targetOpentrades
isClose = strategy.opentrades > targetOpentrades + 1

var string[] openTrades = array.new_string(0)

if(isBuy)
    strategy.entry("Buy"+str.tostring(array.size(openTrades)),strategy.long)
    array.push(openTrades, "Buy" + str.tostring(array.size(openTrades)))

if(isClose)
    if array.size(openTrades) > 0
        strategy.close(array.get(openTrades, array.size(openTrades) - 1))
        array.pop(openTrades)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi