Kuantum Kuantum dan Strategi Harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi kuantum harga adalah strategi perdagangan berdasarkan indikator kuantum harga. Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan apabila indikator melewati atau melewati nilai ambang dengan mengira indikator kuantum harga dalam jangka masa tertentu dan menetapkan nilai ambang. Strategi ini digunakan untuk menangkap perubahan harga trend yang disebabkan oleh penembusan kuantum pasaran.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi ini adalah penunjuk kuantiti kuantiti. Penunjuk kuantiti kuantiti adalah perkadaran purata bergerak jumlah transaksi dalam satu tempoh tertentu dengan purata bergerak jumlah transaksi dalam tempoh sebelumnya, dengan menilai sejauh mana kuantiti dapat meningkat atau melemah dengan perubahan perbandingan yang sama dengan kekuatan kuantiti. Apabila kuantiti dapat meningkat dengan ketara, penunjuk kuantiti kuantiti naik secara ketara, biasanya menunjukkan kenaikan harga yang cenderung; apabila kuantiti dapat melemah dengan ketara, penunjuk kuantiti kuantiti turun secara ketara, sering menunjukkan penurunan harga yang cenderung.
Khususnya, strategi ini pertama kali mengira indikator kuantum harga 14 kitaran, kemudian menetapkan nilai ambang indikator 1.5. Apabila indikator melangkaui nilai ambang, ia menghasilkan isyarat plus; Apabila indikator melangkaui nilai ambang, ia menghasilkan isyarat kosong. Isyarat plus menunjukkan peningkatan kuantiti, meramalkan kenaikan harga; Isyarat kosong menunjukkan pengurangan kuantiti, meramalkan penurunan harga.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Menangkap isyarat awal trend. Pengiraan indikator kuantiti kuantiti berdasarkan kuantiti transaksi, dapat menangkap perubahan trend harga yang disebabkan oleh perubahan kuantiti lebih awal. Menggunakan indikator ini dapat menghasilkan isyarat perdagangan pada awal trend harga.
Mengelakkan penembusan palsu. Oleh kerana strategi ini berdasarkan kepada penunjuk kuantitatif, ia dapat menyaring isyarat penembusan palsu yang tidak dapat disokong oleh kuantitatif yang sebenarnya, dan mengelakkan kerugian perdagangan yang tidak perlu.
Tetapan parameter mudah. Strategi ini hanya memerlukan tetapan parameter untuk penunjuk kuantum kuantum, tanpa proses pengoptimuman pelbagai parameter yang rumit, dan mudah digunakan.
Boleh diintegrasikan ke dalam pelbagai sistem perdagangan. Indikator kuantiti kuantiti tidak mempunyai batasan penggunaan tertentu, dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam pelbagai sistem strategi perdagangan, dengan kebolehgunaan yang kuat.
Strategi ini sepenuhnya berdasarkan peraturan yang jelas, sistem yang mudah untuk menghasilkan isyarat, sangat sesuai untuk perdagangan berprogram dan algoritma.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
Indikator kuantiti kuantiti sangat sensitif terhadap perubahan jumlah transaksi, dan mungkin terdapat hubungan kuantiti yang tidak normal di pasaran yang menyebabkan indikator menghasilkan isyarat yang salah.
Strategi ini paling sesuai untuk keadaan yang berpatutan, dan perlu digabungkan dengan petunjuk lain untuk mengenal pasti trend dan keadaan pengiraan, untuk mengelakkan isyarat yang salah dalam pengiraan.
Perlu mengawal frekuensi perdagangan. Strategi ini mungkin mempunyai frekuensi perdagangan yang tinggi dan perlu mengawal saiz kedudukan dan frekuensi perdagangan dengan betul untuk mengawal kos dan risiko perdagangan.
Oleh kerana ia tidak dapat meramalkan perubahan harga dengan sempurna, strategi ini memerlukan cara penutupan yang ketat untuk mengawal kerugian tunggal.
Indikator mudah dioptimumkan. Indikator kuantiti kuantiti dan parameter boleh berlainan kombinasi, perlu berhati-hati untuk mengoptimumkan berlebihan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menggabungkan indikator penilaian trend, menetapkan syarat penapis trend, mengelakkan perdagangan dalam penyusunan. Sebagai contoh, menggabungkan indikator SMA untuk menentukan arah trend harga.
Menambah mekanisme pengurusan kedudukan keseluruhan, seperti perdagangan saham tetap berdasarkan pengurusan wang, untuk mengawal risiko kerugian tunggal.
Tetapkan cara menghentikan kerugian apabila harga kembali ke arah yang bertentangan.
Mengoptimumkan parameter penunjuk kuantum, menguji kesan parameter kitaran yang berbeza terhadap kesan strategi. Anda juga boleh menguji pemprosesan tambahan seperti kelancaran.
Tambah beberapa penunjuk kuantitatif, untuk membuat penilaian komprehensif. Penunjuk tunggal mudah menghasilkan isyarat yang salah, dan lebih banyak penunjuk kuantitatif boleh ditambah untuk pengesahan.
Menetapkan syarat penyaringan kepada isyarat perdagangan, seperti penembusan paras paras indeks 3 hari berturut-turut sebelum masuk, dapat mengurangkan perdagangan yang tidak bermakna.
ringkaskan
Strategi kuantum harga adalah strategi perdagangan yang berdasarkan pada indikator kuantum. Ia menilai perubahan kuantum dengan mengira indikator kuantum harga dan meramalkan titik perubahan trend harga. Strategi ini dapat menangkap peluang awal trend dengan berkesan dan mengelakkan mengejar kejatuhan, merupakan strategi yang sangat sesuai untuk perdagangan berprogram.
/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")
// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")
// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]
// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)
// Strategy orders
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (exitShort)
strategy.close("Short")
// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)