Strategi gelung purata bergerak asas
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi belok baseline menggunakan baseline dalam indikator grafik awan Ichimoku (Kijun Sen) untuk melakukan lebih banyak shorting berdasarkan persilangan harga dengan baseline, dan merupakan strategi mengikuti trend. Strategi ini menangkap titik perubahan trend melalui belok baseline, dengan kelebihan seperti kemampuan menangkap trend yang kuat, dan boleh dikendalikan.
Prinsip Strategi
Strategi pusingan baseline menggunakan baseline dari grafik awan Ichimoku ((Kijun Sen) sebagai garis dasar untuk membuat keputusan. Baseline adalah purata yang dikira berdasarkan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu. Apabila harga melewati di bawah baseline, lakukan lebih banyak; apabila harga melewati di atas baseline, lakukan kosong.
Khususnya, strategi menilai lingkaran garis rata-rata asas melalui dua syarat Base Long dan Base Short. Syarat Base Long adalah harga pembukaan lebih rendah daripada garis rata-rata asas dan harga penutupan lebih tinggi daripada garis rata-rata asas, yang menunjukkan pengaliran di atas garis rata-rata asas; Syarat Base Short adalah harga pembukaan lebih tinggi daripada garis rata-rata asas dan harga penutupan lebih rendah daripada garis rata-rata asas, yang menunjukkan pengaliran di bawah garis rata-rata asas.
Dengan cara ini, strategi menggunakan pusingan garis purata asas untuk menangkap titik perubahan trend harga, dan trend mengikuti.
Analisis kelebihan
Strategi pusingan baseline mempunyai kelebihan berikut:
Garis purata asas dapat mencerminkan trend harga dengan baik, lingkaran yang mewakili perubahan trend harga, strategi dapat menangkap titik perubahan tepat pada masanya, dan trend diikuti.
Risiko penarikan balik boleh dikawal. Strategi ini menggunakan garis purata asas untuk mengehadkan ruang penarikan balik yang lebih terkawal daripada strategi purata bergerak yang mudah.
Strategi ini hanya memerlukan satu metrik garis purata asas, logiknya mudah dan mudah dilaksanakan.
Ruang yang luas. Ia boleh digunakan untuk pelbagai kitaran dan pelbagai jenis perdagangan utama.
Keperluan data kecil. Strategi ini hanya memerlukan data harga, tidak memerlukan banyak pengiraan indikator, dan permintaan data kecil.
Analisis risiko
Strategi baseline roundup juga mempunyai risiko berikut:
Terlalu banyak isyarat dagangan mudah dihasilkan. Dalam keadaan yang sering berputar pada garis rata-rata asas, ia boleh menyebabkan terlalu banyak dagangan, meningkatkan kos dagangan dan kehilangan titik slippage.
Kawalan penarikan balik yang terhad. Garis purata asas dapat mengawal tahap penarikan balik, tetapi penarikan balik mungkin masih lebih besar apabila harga turun naik dengan ketara.
Mudah menghasilkan isyarat yang salah. Apabila garis rata-rata asas sering naik dan turun dalam masa terdekat, ia akan menghasilkan isyarat yang salah, arah masuk tidak sesuai dengan trend.
Kesan yang berkaitan dengan varieti lebih besar. Garis rata asas yang berbeza dari pelbagai varieti menjalankan kesan yang sangat berbeza, memerlukan parameter penyesuaian untuk varieti.
Pertimbangkan hanya satu petunjuk. Berdasarkan reka bentuk satu petunjuk, mudah dipengaruhi oleh kegagalan petunjuk.
Penyelesaian:
Optimumkan parameter untuk mengurangkan kekerapan transaksi.
Menambah strategi stop loss dan penarikan semula kawalan.
Tambah penapis untuk mengelakkan isyarat yang salah.
Tetapan parameter penyesuaian untuk varieti.
Mengambil keputusan berdasarkan pelbagai petunjuk.
Arah pengoptimuman
Strategi pusingan baseline boleh dioptimumkan dengan:
Meningkatkan kebolehan menilai trend. Indikator penghakiman trend lain seperti MACD, garis Brin, dan lain-lain boleh diperkenalkan untuk mengelakkan isyarat yang salah berdasarkan satu indikator.
Tetapan parameter pengoptimuman. Anda boleh menyeimbangkan kelajuan keuntungan dan kadar kemenangan dengan menyesuaikan parameter garis rata-rata asas. Anda juga boleh menguji pelbagai strategi hentian dan hentian.
Memperkenalkan ciri jumlah transaksi. Menapis isyarat mengikut jumlah transaksi, mengelakkan isyarat yang tidak masuk akal.
Parameter umum pelbagai baka. Dengan menggunakan kaedah pembelajaran mesin dan lain-lain, anda dapat mendapatkan julat parameter umum untuk pelbagai baka, mengurangkan kerja pemasangan tangan.
Optimumkan masa kemasukan. Anda boleh memasukkan penilaian indikator lain dan memilih masa kemasukan yang lebih kuat.
Mengoptimumkan strategi hentikan kerugian. Mengoptimumkan strategi hentikan kerugian lebih lanjut, mengurangkan kerugian yang tidak perlu dengan syarat memastikan peluang menang.
Memperkenalkan mekanisme pengurusan risiko. Sesuaikan kedudukan dan strategi hentian kerugian mengikut keadaan pasaran yang berbeza, mengawal risiko secara aktif.
ringkaskan
Strategi pusingan pusingan basikal menggunakan aliran harga penilaian pusingan basikal basikal basikal, dengan kelebihan seperti menangkap trend, pembalikan dan pengunduran yang boleh dikawal. Tetapi ada juga risiko menghasilkan isyarat yang salah, kawalan pengunduran yang terhad.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
//Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen
//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
//Long Entry
//if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
//Long Exit
//if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
//Short Entry
//if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
//Short Exit
//if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100 //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100 //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier") //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points") //TP level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout) //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
if true
strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open) //Long entry
strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("l_en",when=l_ex) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("s_en",when=s_ex) //Short exit (exit condition)
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)