Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Indeks Kekuatan Relatif Strategi Pembalikan Datar

Indeks Kekuatan Relatif Strategi Pembalikan Datar

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-27 11:25:17
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Pembalikan Lantai Indeks Kekuatan Relatif adalah strategi pelaburan kuantitatif yang menggunakan penunjuk RSI untuk mengenal pasti isyarat overbought dan oversold. Strategi ini membuat pembalikan panjang dan pendek berdasarkan zon oversold dan overbought penunjuk RSI dengan membuka kedudukan apabila RSI memasuki zon ekstrem dan menutup kedudukan apabila RSI keluar dari zon ekstrem.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk RSI 14 tempoh. Zon overbought ditakrifkan sebagai di atas 70 dan zon oversold ditakrifkan sebagai di bawah 30. Ia pergi lama apabila RSI melintasi di atas 30 dari bawah dan pergi pendek apabila RSI melintasi di bawah 70 dari atas. Selepas membuka kedudukan, ia terus memegang sehingga RSI keluar dari zon melampau.

Secara khusus, logik strategi adalah seperti berikut:

  1. Menentukan panjang penunjuk RSI sebagai 14 tempoh
  2. Mendefinisikan RSI garis oversold pada 30, garis overbought pada 70
  3. Apabila RSI melintasi di atas 30, pergi panjang
  4. Apabila RSI melintasi di bawah 70, pergi pendek
  5. Apabila RSI keluar dari julat 30-70, kedudukan ditutup

Dengan cara ini, ia menangkap peluang pembalikan dari zon RSI yang melampau menggunakan ciri pembalikan penunjuk RSI.

Analisis Keuntungan Strategi

Strategi Pembalikan Lemparan Indeks Kekuatan Relatif mempunyai kelebihan berikut:

  1. Logik operasi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
  2. Kecekapan tinggi, tidak perlu ramalan, hanya mengikuti isyarat penunjuk untuk beroperasi
  3. Elakkan mengejar tinggi dan membunuh rendah, berkesan mengawal risiko penurunan
  4. Pengeluaran yang agak kecil, memenuhi tahap toleransi risiko kebanyakan orang

Analisis Risiko Strategi

Strategi Pembalikan Lemparan Indeks Kekuatan Relatif juga mempunyai risiko berikut:

  1. Walaupun terdapat mekanisme stop loss, ia tidak boleh mengelakkan kerugian besar dalam trend satu hala yang kuat
  2. Terdapat kemungkinan kegagalan RSI, tidak dapat mencerminkan keadaan overbought dan oversold dengan berkesan
  3. Tidak dapat menyaring trend sampingan yang bergelombang, sukar untuk mendapat keuntungan
  4. Frekuensi perdagangan yang tinggi untuk operasi jangka pendek, jadi kos perdagangan tinggi

Untuk melindungi risiko ini, strategi boleh dioptimumkan dengan menetapkan RSI adaptif untuk mengoptimumkan parameter RSI secara dinamik, atau menambah penapis trend dan lain-lain.

Pengoptimuman Strategi

Strategi Pembalikan Lemparan Indeks Kekuatan Relatif boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambah ciri RSI adaptif untuk menyesuaikan parameter RSI secara dinamik, mengurangkan risiko kegagalan
  2. Tambah penunjuk trend untuk mengelakkan risiko pembalikan gagal
  3. Gabungkan dengan penunjuk turun naik untuk menentukan tahap stop loss yang munasabah
  4. Mengoptimumkan keadaan kemasukan untuk mengelakkan isyarat yang tidak berkesan

Kesimpulan

Secara umum, Strategi Pembalikan Lemparan Indeks Kekuatan Relatif adalah strategi jangka pendek yang mudah dan praktikal. Ia menggunakan ciri perdagangan pembalikan penunjuk RSI dengan mengambil kedudukan bertentangan apabila RSI memasuki zon melampau. Strategi ini mempunyai kelebihan logik operasi yang jelas dan risiko yang boleh dikawal, menjadikannya sangat sesuai untuk dipelajari oleh pemula. Tetapi ia juga mempunyai beberapa batasan keuntungan dan risiko kegagalan RSI. Dengan memperkenalkan mekanisme seperti pengoptimuman adaptif, penapis trend dll, strategi dapat ditingkatkan lagi pada kelebihan dan keupayaan lindung nilai risiko, sehingga membawa kepada pulangan pelaburan yang lebih boleh dipercayai dan stabil.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("RSI OverTrend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="RSI_L_30_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(14, minval=1, title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
RSITriggerLine = 30

RSI = rsi(close, RSIlength)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, RSITriggerLine)
sellEntry = crossunder(source, RSITriggerLine)
plot(RSI, color=red,title="RSI")
p1 = plot(RSIoverSold, color=green,title="30")
p2 = plot(RSIoverBought, color=green,title="70")
p3 = plot(RSITriggerLine, color=green,title="30")


///////////// RSI Level 30 v1.0 Strategy 
if (not na(vrsi))

    if (crossover(RSI, RSITriggerLine))
        strategy.entry("RSI_L", strategy.long,  comment="RSI_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_L")
        
    if (crossunder(RSI, RSIoverBought))
        strategy.entry("RSI_S", strategy.short,  comment="RSI_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_S")
        
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi