Strategi Penembusan Palang Emas EMA Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan dua EMA emas menghasilkan isyarat beli dan jual dengan mengira persilangan EMA garis cepat dan EMA garis lambat, digabungkan dengan penembusan jumlah dagangan, bentuk K dan penilaian harga. Strategi ini menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengawal risiko sambil menangkap trend harga.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi penembusan emas dua EMA adalah berdasarkan teori silang emas dua EMA. Teori ini berpendapat bahawa kedudukan multilevel harus ditubuhkan apabila EMA jangka pendek lebih tinggi daripada EMA jangka panjang, yang mewakili momentum kenaikan harga yang lebih kuat, dan kedudukan kosong harus ditubuhkan apabila EMA jangka pendek lebih rendah daripada EMA jangka panjang, yang mewakili momentum penurunan harga yang lebih kuat.
Khususnya, strategi ini mula mengira 9 hari EMA dan 21 hari EMA. Apabila EMA 9 di atas melewati EMA 21, ia akan menghasilkan isyarat yang besar; Apabila EMA 9 di bawah melewati 21 EMA, ia akan menghasilkan isyarat yang pendek.
Syarat jumlah transaksi. Jumlah transaksi pada baris K terkini perlu lebih besar daripada 85 peratus daripada purata jumlah transaksi pada baris K 5 terdahulu. Syarat ini dapat menyaring isyarat palsu yang tidak mencukupi.
Syarat untuk menembusi harga. Harga perlu menembusi 9 hari EMA, sebagai pengesahan masuk.
Syarat bentuk K-Line. Perlu mengenal pasti bentuk K-Line yang terbalik, termasuk bentuk penyerapan ke atas atau bentuk penyerapan ke bawah. Ini dapat mengelakkan masuk dan keluar berulang semasa menyusun gegaran.
Dalam kedudukan bertopeng, apabila harga jatuh di bawah EMA 9 hari, keluar dari kedudukan kosong. Dalam kedudukan kosong, apabila harga menembusi EMA 9 hari, keluar dari kedudukan kosong.
Analisis kelebihan
Strategi penembusan silang emas EMA ganda yang menggabungkan pelbagai isyarat petunjuk teknikal dapat mengidentifikasi trend harga dengan berkesan dan meningkatkan peluang kemenangan perdagangan. Kelebihan utamanya adalah:
Menggunakan dua EMA untuk menentukan arah trend utama, kebolehpercayaan yang lebih tinggi.
Menambah penapis jumlah transaksi untuk mengelakkan isyarat yang salah apabila jumlah transaksi kurang.
Menambah penghakiman bentuk K-Line untuk menyaring kebisingan yang berpunca daripada kejutan di pasaran.
Apabila harga menembusi EMA, ia boleh mengesahkan trend.
Membuat mekanisme penarikan diri daripada kerugian yang boleh mengawal risiko secara aktif.
Analisis risiko
Strategi penembusan silang emas EMA berganda juga mempunyai risiko tertentu, terutama tertumpu pada beberapa aspek berikut:
Dalam keadaan yang bergolak, EMA mungkin menghantar isyarat yang salah, yang menyebabkan kerugian perdagangan. Anda boleh membuat keputusan sama ada anda akan membuka kedudukan dengan menilai trend keseluruhan.
Tetapan kitaran EMA tetap mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, anda boleh mencuba EMA yang menyesuaikan diri.
Penghakiman bentuk K-baris terbalik masih mempunyai kebarangkalian kesalahan, dan mekanisme hentian kerugian boleh digunakan untuk mengawal risiko.
Strategi mungkin akan terlepas beberapa pergerakan dan tidak dapat menjejaki harga dengan sempurna. Parameter boleh disesuaikan dengan betul, atau digunakan dengan kombinasi strategi lain.
Arah pengoptimuman
Beberapa penambahbaikan utama dalam strategi penembusan EMA Gold Cross Dual adalah:
Uji lebih banyak kombinasi EMA untuk mencari parameter terbaik.
Menambah EMA yang menyesuaikan diri, menyesuaikan parameter EMA mengikut perubahan pasaran.
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan, menggunakan kedudukan yang berbeza mengikut keadaan.
Menggabungkan lebih banyak penunjuk untuk pengoptimuman, seperti MACD, KDJ dan lain-lain, untuk membentuk portofolio strategi.
Memperkenalkan teknologi canggih seperti pembelajaran mesin untuk menggabungkan model dan meningkatkan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi penembusan silang emas EMA ganda menilai arah trend melalui EMA ganda, dan menambah pelbagai penapisan bentuk jumlah perdagangan / harga / K, yang dapat mengenal pasti trend dengan berkesan, meningkatkan kecekapan perdagangan sambil mengawal risiko. Strategi ini mudah dikendalikan, mudah dilaksanakan, dan mempunyai banyak ruang untuk pengoptimuman, merupakan strategi perdagangan yang disyorkan.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)
//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)
//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5
//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
reversalPatternUp := true
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
reversalPatternDown := true
//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
if (crossDown)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
strategy.close("long")
if (close_condition_short)
strategy.close("short")
//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)
//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check