Strategi silang purata bergerak berganda

Ringkasan

Strategi crossover purata bergerak berganda menjana isyarat perdagangan dengan mengira dua purata bergerak dari tempoh yang berbeza dan mengesan situasi crossover mereka. Ia tergolong dalam strategi analisis teknikal yang biasa digunakan. Inti strategi ini adalah untuk menggunakan crossover purata bergerak jangka pendek di atas purata bergerak jangka panjang untuk menjana isyarat beli, dan crossover purata bergerak jangka pendek di bawah purata bergerak jangka panjang untuk menjana isyarat jual. Dengan menangkap corak crossover siri masa jangka pendek dan jangka panjang, ia menilai titik perubahan kurva harga dan menentukan bila untuk membeli atau menjual.

Prinsip-prinsip

Prinsip teknikal strategi ini ialah: purata bergerak jangka panjang mencerminkan harga purata dalam jangka masa yang lama dan merupakan garis yang agak stabil, manakala purata bergerak jangka pendek lebih sensitif dan mencerminkan perubahan harga dalam jangka masa yang singkat, yang merupakan garis yang lebih aktif dan sangat rawak. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan bahawa harga dalam kitaran jangka pendek telah meningkat di atas tahap purata kitaran jangka panjang, menunjukkan trend menaik yang semakin pesat. Pada ketika ini, membeli panjang melalui membeli boleh menjana keuntungan. Dan apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang lagi, ia menunjukkan bahawa momentum kenaikan harga telah mula melambatkan, yang merupakan tempoh mengambil keuntungan. Pada masa ini, membersihkan kedudukan atau mengurangkan kedudukan adalah pilihan yang munasabah.

Dengan membandingkan harga dalam kitaran masa jangka pendek dan jangka panjang, strategi ini menekankan falsafah pelaburan menunggang momentum untuk membeli dan mengambil keuntungan untuk menjual. Strategi momentum seperti menggunakan corak persilangan purata bergerak berbeza dari strategi pembalikan purata berdasarkan idea bertentangan yang menggunakan persilangan purata bergerak terbalik. Ia tergolong dalam jenis strategi pelaburan yang lebih proaktif dan menentukan.

Analisis Kelebihan

Strategi crossover purata bergerak berganda mempunyai kelebihan berikut:

1. Logiknya jelas dan mudah, mudah difahami dan dilaksanakan.
2. Ia secara intuitif mencerminkan perubahan dalam corak harga dalam kitaran masa pendek dan panjang, yang mendorong untuk memahami irama pasaran.
3. Isyarat perdagangan jelas, menjadikan pengambilan keputusan lebih menentukan.
4. Ia mempunyai keluasan dan fleksibiliti yang kuat untuk memilih kombinasi kitaran purata bergerak pendek dan panjang.
5. Strategi perdagangan yang disesuaikan boleh dimasukkan dengan faktor lain dalam membuat keputusan.

Analisis Risiko

Strategi crossover purata bergerak berganda juga mempunyai beberapa batasan dan risiko:

1. Apabila purata bergerak pendek dan panjang turun naik dengan kerap, ia akan menghasilkan lebih banyak isyarat palsu dan perdagangan yang tidak perlu.
2. Terdapat kelewatan dalam penjanaan isyarat, tidak dapat mencari masa optimum pembalikan harga.
3. Ia hanya memberi tumpuan kepada perubahan siri masa harga itu sendiri tanpa mengambil kira faktor mikro dan makro yang lain secara komprehensif.
4. Keputusan perdagangan agak mekanikal dan kaku tanpa penyesuaian berdasarkan perubahan persekitaran pasaran.

Kaedah pengurusan dan pengoptimuman risiko yang sepadan termasuk: menambah keadaan penapis, menyesuaikan kombinasi parameter purata bergerak, menggabungkan penunjuk lain untuk membuat keputusan, dll.

Arahan pengoptimuman

Strategi crossover purata bergerak berganda boleh dioptimumkan ke arah berikut:

1. Mengoptimumkan kombinasi parameter purata bergerak untuk mencari parameter optimum melalui teknik carian dan pembelajaran mesin yang lengkap.
2. Tambah keadaan penapis untuk mengelakkan isyarat palsu, seperti keadaan jumlah dagangan, keadaan julat turun naik harga, dll.
3. Masukkan penunjuk lain seperti MACD, KDJ untuk keputusan berbilang pembolehubah.
4. Menggunakan teknik penyesuaian untuk mengoptimumkan parameter purata bergerak secara dinamik atau menukar kumpulan strategi berdasarkan persekitaran pasaran.
5. Menggabungkan model canggih seperti pembelajaran mendalam untuk keputusan dan peruntukan aset yang lebih bijak.

Kesimpulan

Strategi crossover purata bergerak berganda menilai trend dan titik perubahan harga dengan membandingkan purata bergerak pendek dan panjang, yang merupakan teknik yang agak mudah dan langsung dalam analisis teknikal. Kelebihannya terletak pada kejelasan logik dan kemudahan pelaksanaan, tetapi juga mempunyai masalah seperti menghasilkan isyarat palsu dan keputusan yang kaku. Arah pengoptimuman masa depan adalah pengoptimuman parameter, kawalan risiko dan menggabungkan lebih banyak faktor dan teknologi baru untuk membuat keputusan. Secara umum, strategi purata bergerak berganda adalah salah satu strategi perdagangan kuantitatif peringkat kemasukan asas yang bernilai penyelidikan dan promosi aplikasi yang mendalam.