Strategi Perdagangan RSI Alligator
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan ikan paus RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan kombinasi garis rata-rata berganda dengan indeks yang agak kuat ((RSI)) untuk menilai trend pasaran dan menghantar isyarat perdagangan. Strategi ini mengambil prinsip penangkapan ikan paus, dan melakukan perdagangan apabila garis RSI pendek melintasi garis RSI panjang.
Prinsip Strategi
Strategi perdagangan ikan RSI menggunakan tiga garis rata-rata RSI pada hari ke-5, ke-13 dan ke-34 secara serentak. Di antaranya, garis RSI hari ke-5 dikenali sebagai garis gigi gigi, garis ke-13 dikenali sebagai garis gigi gigi gigi, dan garis ke-34 dikenali sebagai garis gigi gigi gigi gigi.
Kunci strategi perdagangan adalah untuk menangkap persimpangan garis RSI jangka pendek dengan garis RSI jangka panjang untuk menilai hubungan antara trend jangka pendek dan trend jangka panjang di pasaran, mencari peluang untuk berbalik. Apabila garis RSI jangka pendek menyeberangi garis RSI jangka panjang, ini menunjukkan bahawa harga jangka pendek telah berbalik, yang mengambil kedudukan di arah yang bertentangan, untuk mengambil keuntungan dari pembalikan trend jangka panjang yang akan datang.
Analisis kelebihan strategi
Strategi perdagangan ikan RSI mempunyai kelebihan berikut:
- Capture Market Reversals, Profit from Trend Reversals
- Menggunakan pelbagai isyarat pengesahan garis rata RSI, avoid false signals
- Logik urus niaga yang mudah difahami, mudah difahami dan dilaksanakan
- Parameter yang boleh disesuaikan
- Sesuai untuk pelbagai pasaran dan jangka masa
Analisis risiko
Strategi perdagangan ikan RSI juga mempunyai risiko berikut:
- Kemungkinan untuk menghasilkan isyarat palsu
- Tidak dapat menyaring pasaran yang bergolak, perjuangan semasa pasaran terikat
- Penarikan balik mungkin besar, drawdowns berpotensi besar
- Pengatur parameter yang memakan masa
- Perdagangan yang kerap, berpotensi overtrading
Risiko ini boleh dikurangkan dengan menggabungkan petunjuk lain, parameter pengoptimuman dan penyesuaian saiz pegangan yang sesuai.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi perdagangan ikan RSI boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menggabungkan petunjuk teknikal lain, seperti pita Brin, bentuk K-line, dan lain-lain, untuk menyaring isyarat salah
- Optimumkan parameter RSI untuk mencari kombinasi parameter rata-rata yang terbaik
- Mengubah saiz pegangan dan kedudukan hentian mengikut keadaan pasaran
- Uji kesan parameter untuk pelbagai jenis perdagangan dan tempoh masa
- Menambah algoritma pembelajaran mesin, parameter pengoptimuman masa nyata
ringkaskan
Strategi perdagangan ikan RSI menggunakan crossover rata-rata RSI berganda untuk menangkap peluang pembalikan pasaran. Ia mudah dan praktikal, sesuai untuk perdagangan automatik, tetapi juga mempunyai kelemahan tertentu. Dengan pengoptimuman parameter dan kombinasi indikator, anda boleh menguatkan strategi ini, menjadikannya strategi perdagangan algoritma yang menguntungkan secara stabil.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)
jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")
longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)